影響股指期貨無套利區間

㈠ 股指期貨期現套利之無套利區間設定

當然是1和3了。1是現貨，3是期貨，期限套利不就是期貨和現貨做。至於滬深300，就相當於股票市場的大盤指數一樣。構建的時候最好是使用組合，這樣才能比較好的規避風險。當然是在是太麻煩了，就像你說的，組合的紅利D需要所有產品的樣本來計算，不是專業搞這個的找起來算起來很麻煩。如果用單一現貨代替的話，建議先對比一下期現貨的走勢圖，看一下走勢的相關性，找相關性最好最理想的現貨進行構建。

㈡ 下列有關股指期貨無套利區間說法正確的是 A中證500指數成分個股多，停牌股多，增加了其股指期貨無套

BD
無套利區間的寬度取決於手續費和沖擊成本。
沖擊成本取決於指數中股票的相關程度，相關性越高，沖擊成本越大（你越買，指數上漲的越快，股票價格很敏感）。A中個股多，停牌股多隻能說明相關性低，不是導致無套利區間變大的原因，而D中提到IC500缺乏現貨做空工具，那就只能構造一個現貨組合——買入所以指數中的個股！來作為IC500期貨的現貨標的，那這得有多大的手續費？
B中主要說明的是指數中個股的相關性問題，行業集中，增加了沖擊成本，增加了無套利區間寬度。
C流動性好，沖擊成本低

㈢ 無套利區間的正常市場下股指期貨無套利區間模型

在實際情況下不存在完美市場，任何套利都需要成本，因此在正常市場下就存在一個無風險套利區間，在這個區間內套利沒有利潤，一旦超出這個區間套利就存在利潤。
首先我們列出進行一次期現套利所需的成本：
1.期貨市場交易雙邊手續費
2.期貨買賣沖擊成本
3.買賣股票雙邊交易手續費
4.股票交易印花稅
5.股票買賣的沖擊成本
6.股票資產組合模擬指數跟蹤誤差
7.借貸利差成本
我們用Tc來表示進行一次期現套利所需要的成本，這樣在理論價格基礎上就出現了一個無套利區間，只有當實際價格高於無套利區間上界或者低於無套利區間下界才會出現套利機會。
無套利區間的上界就等於股指期貨理論價格加上套利成本，即
Se^(r-q)(T-t)+Tc
無套利區間的下界就等於股指期貨理論價格減去套利成本，即
Se^(r-q)(T-t)-Tc
這樣，無套利區間為
[Se^(r-q)(T-t)-Tc，Se^(r-q)(T-t)+Tc]

㈣ 下列關於股指期貨無套利區間的說法正確的是

上界應為：F(t，T)+Tc=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+Tc；而無套利區間的下界應為：F(t，T)-Tc=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-Tc
簡單的說明套利空間是不對的，要考慮交割的期限，和李同行和投機性，交易成本

㈤ 股指期貨期限套利的無套利區間公式里的St代表的現貨值是搜到的數據還是計算的，比如滬深300要寫論文

現貨值肯定就是值滬深300股指的當時數值，直接看到的，不用算啊。

㈥ 股指期貨無套利區間指的是什麼

可以從以下2個方面來來分析:
1正向套利是指在指數期貨價格被高估、現貨價格指數被低估的情況下，賣空指數期貨同時買入現貨指數的交易模式。通過對正向套利機制的分析，可以得到股指期貨無套利區間的上界。
由於在t時刻的凈現金流為0，從而在T時刻一旦期貨和現貨市場的總盈虧大於零，就會存在套利機會。可以去期貨達人網了解更多。
2、反向套利中股指期貨無套利區間下界的確定
反向套利是指在指數期貨價格被低估、現貨價格指數被高估的情況下，做多指數期貨同時做空現貨指數的交易模式。通過對反向套利機制的分析，可以得到股指期貨無套利區間的下界。
3、股指期貨無套利區間
在分析了股指期貨無套利區間的上下界後，我們可以得到股指期貨的無套利區間為：
如果股指期貨價格在上述無套利區間范圍內，那麼價格是合理的，不存在套利機會。如果期指價格突破無套利區間上界，則存在買現貨賣期貨的正向套利機會，反之，如果期指價格跌破無套利區間的下界，則存在賣現貨買期貨的反向套利機會。

㈦ 股指期貨無套利區間

融資年利率：要看你在那裡融資..銀行.個人，一級市場。2級市場等。機會成本要看是做什麼。期貨合約手續費國家雙邊收成交額的萬份之5.期貨商那裡收多少要客戶自己去談，一般在成交額的萬0.6到萬1之間，ETF交易的雙邊手續費單邊一般收成交額的萬份之2來回就是4.

㈧ 無套利區間計算

3個月後合約理論值:3300+3300*(5%-1%)/4=3333
無套利區間3333+/-20 3313到3353之間

㈨ 股指期貨的價格怎麼確定無套利區間怎麼計算

期貨價格F的計算式為：PF=PS·er(T－t)
式中，S為現貨價格；r為無風險利率；T為合約到期時間；t為時間。而無套利區間需要給定無風險利率。