購買期貨資金流動方式
1. 怎麼知道銀行股指期貨 理財產品的資金流動方向呢
股指期貨的資金流動方向，在證券軟體或者各大門戶網站的財經版塊都可以查到
理財產品的資金流動方向，這個問題是指一段時間購買理財產品和贖回理財產品的人，誰多誰少嗎？
那除了銀行的高層，而且是管理理財這一塊的，否則很難知道
只有當市場一邊倒的時候，比如說像0607年，大家都瘋狂的時候，理財產品都是流入的
2. 請教期貨關於資金流向的指標
一:最簡單的方法就是用外盤手數減去內盤手數，再乘以當天的成交均價就得出當天的資金凈流量，如果外盤大於內盤就是資金凈流入，反之就是資金凈流出。
有的期貨技術分析軟體可能計算公式更復雜一些，計算所採用的數據更全面一些，但是其根本原理就是根據行情回報的成交量計算情況區分外盤內盤。
二.期貨上升期間發生的交易就算流入，價格下降期間 發生的交易就算流出，這種統計方法也有多種：
1. 與前一分鍾相比是指數是上漲的，那麼這一分鍾的成交額計作資金流入，反之亦然，如果指數與前一
2. 買盤和賣盤也與資金流入計算有關，上升只計算買盤計算為資金流入，下跌只計算賣盤計算為資金流出。再計算全天資金流入流出差。
3. 期貨市場資金流向
和股票不一樣,看持倉量,持倉增加,就是資金流入,持倉減少就是資金流出.
4. 期貨.股票,政券市場的的資金是如何流動的
期貨、股票、債券等等統稱為證券。在理論上證券市場中的資金是向預期收益率高的地方流動。實際中期貨和股票市場的資金還是獨立的。並不像媒體所忽悠的流來流去。原因不多說，就單只說一句，投資要成功，做熟不做生。
5. 傳統的期貨交易方式是什麼
方式：
期貨合約的買方，如果將合約持有到期，那麼他有義務買入期貨合約對應的標的物；而期貨合約的賣方，如果將合約持有到期，那麼他有義務賣出期貨合約對應的標的物（有些期貨合約在到期時不是進行實物交割而是結算差價，例如股指期貨到期就是按照現貨指數的某個平均來對在手的期貨合約進行最後結算）。當然期貨合約的交易者還可以選擇在合約到期前進行反向買賣來沖銷這種義務。
特點：
1．以小博大。期貨交易只需交納5-10%的履約保證金就能完成數倍乃至數十倍的合約交易。由於期貨交易保證金制度的杠桿效應，使之具有 「以小博大」 的特點，交易者可以用少量的資金進行大宗的買賣，節省大量的流動資金。
2．雙向交易。期貨市場中可以先買後賣，也可以先賣後買，投資方式靈活。
3．不必擔心履約問題。所有期貨交易都通過期貨交易所進行結算，且交易所成為任何一個買者或賣者的交易對方，為每筆交易做擔保。所以交易者不必擔心交易的履約問題
4．市場透明。交易信息完全公開，且交易採取公開競價方式進行，使交易者可在平等的條件下公開競爭。
5．組織嚴密，效率高。期貨交易是一種規范化的交易，有固定的交易程序和規則，一環扣一環，環環高效運作，一筆交易通常在幾秒種內即可完成。
6. 期貨市場的的資金是如何流動的期貨公司的顧客賠錢,那錢流到哪裡了
流到了你對手盤手裡，做多SR1109合約5手你的開倉價格7098，這時想成交就要有人做你的對手盤，也就是會有人在7098做空5手隨後價格下跌至6522虧損為28800，如果你對手盤這時也平倉盈利為28800-8元手續費*5=28760
7. 期貨資金和股市資金會互相流動嗎
我國股市與期市之間資金相互流動的實證檢驗
上證指數在2002年6月—2005年6月漲跌幅度一直都不大，整體來看可以將其視為區間振盪走勢，而在這段時間里上證市場中的成交額也比較穩定，一直維持在2000億—3000億/月這樣的水平。從2005年6月開始，指數走出牛市行情，從1000點附近一直強勁上漲至2007年10月的最高點6000點上方，其市場成交額也在不斷增加，從2005年的低點1000億/月升至2007年9月的最多超過30000億/月，應該說指數的上漲和成交量的井噴造就了中國股市開放以來最大的一波牛市行情。市場在6000點上方見頂後開始下跌，成交量也不斷萎縮，指數在2008年10月一度跌至1700點下方，成交額也萎縮至7000億/月的水平。
8. 期貨怎麼搞清楚主力資金流向，有什麼方法沒有，求分享
你好，每天收盤以後有主力前二十名持倉龍虎榜，該數據對把握主力資金流向有一定的幫助。
9. 請問期貨的資金流向與哪些因素有關
主要還是看倉位。不考慮季節性移倉的因素，在某一個品種中，單月主力合約如果是，日增倉增加的話，就是資金凈流入，日增倉為負值，就是資金流出的。以今天y0909為例：成交量1006452，持倉342660，日增倉：-23616 ，基本上表明今日多頭前期積累獲利了結的人比較多，資金流出。
10. 如何分析期貨市場資金流向的規律
期貨市場資金流向主要還是看倉位。不考慮季節性移倉的因素，在某一個品種中，單月主力合約如果是，日增倉增加的話，就是資金凈流入，日增倉為負值，就是資金流出的.望採納！！！