期貨短時間波動劇烈

㈠ 為什麼股指期貨開盤的前15分鍾波動都比較大

股指期貨在9：15到9：30這一時段是投資者消化隔夜信息的時段。根據混合分布假設理論，當新信息到來的時候，由於大量的投資者需要調整頭寸，容易導致價格急劇波動。如果投資者對信息的理解一致，那麼價格會很快達到均衡水平。但是如果投資者對信息的理解有很大的分歧，則可能導致價格持續地波動。當價格趨於穩定的時候，可以認為新的信息已經被市場所消化。也就是說，如果股指期貨的價格波動能在開盤後迅速穩定下來，說明市場很快消化了隔夜的信息，從而有利於指引現貨市場的開盤。

為此分析股指期貨上市以後，股指期貨和滬深300現貨指數的日內波動變化。分析結果顯示，股指期貨前5分鍾(9：16到9：20)的波動顯著高於日內的其他時點。這符合混合分布假設理論，即由於隔夜信息的累積，開盤時段的價格波動劇烈。而從第二個五分鍾開始，股指期貨的波動開始迅速下降。到9：30現貨市場開盤的時候，股指期貨的價格波動已經趨於穩定，即價格已經逐漸達到了均衡水平。

㈡ 期貨 最後幾分鍾為什麼波動大

期貨在開盤和收盤時候的波動都比較大，因為在收盤之前，系統會將所有的掛單指令進行綜合處理，因為系統只接受當日的指令，只要在閉市之前的指令，系統會在交易結束前集中處理，這就導致了波動。
期貨的炒作方式與股市十分相似，但又有十分明顯的區別。
一、以小搏大 股票是全額交易，即有多少錢只能買多少股票，而期貨是保證金制，即只需繳納成交額的5%至10%，就可進行100%的交易。比如投資者有一萬元，只能買一萬元的股票，而投資期貨按10%的保證金計算，就可以簽訂（買賣）10萬元的商品期貨合約，這就是以小搏大，節省了資金。
二、雙向交易 股票是單向交易，只能先買股票，才能賣出；而期貨即可以先買進也可以先賣出，這就是雙向交易，熊市也可以賺錢。
三、期貨交易的一般是大宗商品，基本面較透明，簽訂（買賣）的合約數量理論上是無限的，走勢較平穩，不易操縱。股票的數量是有限的，基本面不透明，容易受到惡莊家操縱。
四、期貨的漲跌幅較小，一般是3%-6%，單方向連續三個停板時，交易所可以安排想止損的客戶平倉。股票的漲跌停板的幅度是10%，有連續10幾個跌停板出不來的時候。
五、 期貨由於實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制，從而使其更具有高收益、高風險的特點。如果滿倉操作，期貨可以使你一夜暴富，也可能使你頃刻間賠光（爆倉），所以風險很大，但是可以控制（持倉量），投資者要慎重投資，切記不能滿倉操作。做股票基本沒有賠光的。
六.期貨是T+0交易,每天可以交易數個來回,建倉後，馬上就可以平倉。手續費比股票低(約萬分之一至萬分之五，一般當天平倉免手續費).股票是T+1交易，當天買入的只能第二個交易日拋出，買賣手續費約為成交額的千分之八。

㈢ 期貨為什麼總是會在收盤前幾十分鍾異常

開盤和收盤那會，都是行情波動最劇烈的時候
把握好機會，日內交易者一天80%的利潤都產生這兩個階段
尤其是收盤，馬上要停，人的心理都會有變化
這個時候波動也就會最大

㈣ 期貨為什麼一兩分鍾的價格會波動

因為期貨市場是T+0交易，所以你開倉的時候可以立即平倉，（多說一句，印象當中大連交易所有個抄手是界定，開倉平倉在3秒內完成的屬於抄手，手續費有優惠）所以導致了大量的投資資金的存在，我見過的最誇張的人是一天做單300多個來回，成交量在2萬手（膠），自己量還不到100萬。說了這么多廢話，日內價格波動主要是T+0交易規則下，主力的資金操作和散戶的心理因素影響或技術分析而導致的交易操作，從而進一步引起價格的波動。交易所出了很多措施防止由於資金和心理的影響而引起的價格劇烈波動，如漲跌停版制度、以加權平均價為結算價的逐日結算制度等等

㈤ 期貨，盤中1分鍾的劇烈大幅波動會被強行平倉嗎

不會，期貨公司風控人員也沒那麼快的速度。如果突然漲跌停板的話，期貨公司也只能是讓你追價保證金或給你掛強平的單子排隊成交，但也不一定能平出來。

㈥ 沒事去看了下股指期貨，發現股指期貨波動很劇烈，不是說最小波動為0.2的嗎怎麼一秒一下子明細里就跳了

能一下跳1點，就說明買盤或者賣盤的單子有點大，直接把價格打上去或者打下去。比如按你說的，直接就是把2200.4 和.2 .0 還有2199.8 的單子全都吃掉了。
如果是限價單，比如2200止損點，那麼肯定是有人接手了你的這個單子之後，才能再把價錢打下去，或者就是根本沒有人在這之間委託買入，那麼自然就是直接找更低價格的對手方成交了。

㈦ 為什麼股指期貨開盤的前15分鍾波動都比較大

股指期貨在9：15到9：30這一時段是投資者消化隔夜信息的時段。根據混合分布假設理論，當新信息到來的時候，由於大量的投資者需要調整頭寸，容易導致價格急劇波動。如果投資者對信息的理解一致，那麼價格會很快達到均衡水平。但是如果投資者對信息的理解有很大的分歧，則可能導致價格持續地波動。當價格趨於穩定的時候，可以認為新的信息已經被市場所消化。也就是說，如果股指期貨的價格波動能在開盤後迅速穩定下來，說明市場很快消化了隔夜的信息，從而有利於指引現貨市場的開盤。
為此分析股指期貨上市以後，股指期貨和滬深300現貨指數的日內波動變化。分析結果顯示，股指期貨前5分鍾(9：16到9：20)的波動顯著高於日內的其他時點。這符合混合分布假設理論，即由於隔夜信息的累積，開盤時段的價格波動劇烈。而從第二個五分鍾開始，股指期貨的波動開始迅速下降。到9：30現貨市場開盤的時候，股指期貨的價格波動已經趨於穩定，即價格已經逐漸達到了均衡水平。

㈧ 一般來說，商品的價格波動越頻繁越劇烈，該商品期貨合約的每日停板額就應該設置得小一些，反之則大一些。

這句話不正確，如果你有關注商品期貨市場的漲跌停板制度就會知道出現極端行情的情況下(所謂極端行情是指該品種的期貨合約連續幾天達到漲跌停板限制，至於是要連續幾天的天數是要看相關交易所的規定)，期貨的每日的漲跌停幅度會被交易所調整放大的。故此這句話是錯誤的，應該正常說法是商品價格波動越頻繁越劇烈，該商品期貨合約的每日停板額就應該設置得大一些，反之則小一些。

㈨ 期貨，盤中劇烈大幅波動會被強行平倉嗎

是否平倉一是看保證金，保證金不夠的話當然要平倉。其次看你的持單情況，如果某個和約品種連續漲停或者連續跌停的話，這樣可能會強迫一部分已經獲得較大收益的投資者平倉。不過這種情況是很少見的。