期貨內在價值與時間價值

㈠ 什麼是內在價值和時間價值

看漲期權的內在價值：92.04－93＝－0.96看跌期權的內在價值：93－92.04＝0.96要求時間價值應該還卻一些條件。

㈡ 什麼是期權的內在價值和時間價值

期權內在價值 Intrinsic value：是指多方行使期權時可以獲得的收益的現值。
期權時間價值 Time value：期權的時間價值，也稱外在價值，是指期權合約的購買者為購買期權而支付的權利金超過期權內在價值的那部分價值。

期權價格=期權的內在價值+期權的時間價值.

㈢ 求計算看漲期權的內在價值和時間價值。

您好，內在價值和時間價值的公式是正確的。但您可能對期權的內在價值的概念理解有誤。

期權內在價值是由期權合約的行權價格與期權標的市場價格的關系決定的，表示期權買方可以按照比現有市場價格更優的條件買入或者賣出標的證券的收益部分。內在價值只能為正數或者為零。只有實值期權才具有內在價值，平值期權和虛值期權都不具有內在價值。

公式：實值認購期權的內在價值=當前標的股票價格-期權行權價

內在價值= 30 - 33 = -3，由於當前股票價格（30元）小於行權價格（33元），是虛值期權，所以不具有內在價值，該看漲期權的內在價值為零。

期權的權利金是指期權合約的市場價格。權利金是由內在價值和時間價值組成。

所以，時間價值= 權利金-內在價值。

時間價值= 2 - 0 = 2

㈣ 內涵價值與時間價值的區別

簡單的說吧，內涵價值等於期權行權價格減去相應的期貨現價，也就是期權馬上行權時所得利潤，也可以是負的，而時間價值的計算有比較復雜的公式，不同類型的期權計算方法還不一樣，期權的價值等於內涵價值加上時間價值。
比如：某看漲期權 實物商品現價10 行權價格8元 期權價格為5元 那麼內涵價值為10-8=2 時間價值為5-2=3

㈤ 期貨中的什麼是內涵價值和時間價值

內涵價值等於期權行權價格減去相應的期貨現價，也就是期權馬上行權時所得利潤，也可以是負的，而時間價值的計算有比較復雜的公式，不同類型的期權計算方法還不一樣，期權的價值等於內涵價值加上時間價值。

㈥ 期貨有時間價值嗎，為什麼

期權才有時間價值，期貨有到期交割此時下一個合約又開始了，不存在時間價值

㈦ 什麼是內在價值什麼是時間價值

內在價值是估計值，而不是精確值，而且它還是在利率變化或者對未來現金流的預測修正是必須改變的估計值.
此概念有兩個含義 。
在財務分析方面，指將數據輸入某種估價理論公式或模型而得出的估價價值，結果應與即期市場價格一致。
在期權方面，指期權合同交割價或約定價與相應證券市場價之間的價差。例如:若某買入期權的約定價格為每股53美元而購買該股票的市場價格為55美元，則該期權具有內在價值2美元:或者在賣出期權情況下，若約定價格為每股55美元而相應股票的市場價格為53美元，則該期權的內在價值也為2美元。平價期權(at the money option)或虛值期權(out of the money option)無內在價值，實值期權(in the money option)有內在價值。
時間價值
1．定義：貨幣時間價值是指貨幣經歷一定時間的投資和再投資所增加的價值，也稱為資金時間價值。

在理解貨幣時間價值時要注意把握以下的要點：

（1）貨幣時間價值是指"增量"，一般以增值率表示；

（2）必須投入生產經營過程才會增值；

（3）需要持續或多或少的時間才會增值；

（4）貨幣總量在循環和周轉中按幾何級數增長，即需按復利計算。

2．計算貨幣時間價值的作用

不同時間單位貨幣的價值不相等，所以，不同時點上的貨幣收支不宜直接比較，必須將它們換算到相同的時點上，才能進行大小的比較和有關計算。

3．貨幣時間價值的處置

由於貨幣隨時間的增長過程與利息的增值過程在數學上相似，因此，在換算時廣泛使用計算利息的方法，即按復利的方法進行折算。

㈧ 書上說，期權的價格=內在價值+時間價值，而內在價值等於行權價和市場價之差

理論上 期權的價值=（未來市場標的價格-行權價）的凈現值。

看漲期權的權利金不應高於標的物市場價格，看跌期權權利金不應高於執行價格，這些說法是正確的。

但目前的市場有時不講道理。

㈨ 求期貨的內在價值和時間價值

看漲期權內在價值=現價-執行價格=0.86-0.90=-0.04，但是內在價值最小隻能為0，所以內在價值為0；
期權費=內在價值+時間價值，即0.50=0+時間價值，所以時間價值=期權費=$0.50/€。

㈩ 如何計算期貨的時間價值

簡單的講，期貨價格和現貨價格之間沒有準確的計算公式可以轉換。但是，2者之間有一定的規律可以遵循，這需要從2個市場的特點來考慮。