為什麼期貨沒有時間價值

❶ 期貨有時間價值嗎，為什麼

期權才有時間價值，期貨有到期交割此時下一個合約又開始了，不存在時間價值

❷ 期貨執行價格和市場價格為什麼會決定時間價值

因為期貨到期交割的時候價格幾乎是等於現貨市場價格的，在還沒有到期之前，貨物的持有者需要花費持有的成本，比如利息，倉儲費等，所以期貨的理論價格是當時市場價格再加上這個持有成本後的價格，這個持有成本價格就是時間價值，距離交割時間越長，這個差價就越大
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❸ 為什麼期貨合約在到期時的價格和現貨價格不等

期貨合約在到期時的價格和現貨價格不等原因如下：
現貨的盤面價不以市面價作為標准，許多投資者習慣性將股票的思維帶入到現貨市場中，會認定未來某月份的市面價就是該合約最終的盤面報價，現貨屬於超短線，因此它的一些操作模式與股票不一致，再者最終市場的交割價是由盤面多空雙方決定，而非市面價主導價格。
期貨（Futures）與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。

❹ 為什麼期貨中有持倉量而股票中沒有持倉量

持倉量，顧名思義，就是持有的倉位的數量。
股票的流通股數是固定的，也就是說，在市場上流通的、能夠被持有的倉位（股票數量）是固定的，所以沒有必要專門列出持倉量一項，它的流通股數量就是它的持倉量。只有在流通股數量變化時，持倉量才會變化，比如一個流通股1億股的上市公司，送2千萬股紅股，那麼，這2千萬股紅股上市後，這個公司的持倉量就變成了1.2億。
而期貨在市場上流通的可交易合約（相當於股票的流通股）是變化的，只要存在交易，就會變化。比如白糖期貨1205，周四的持倉量是66.8萬，周五減倉約3.3萬（日增倉
-3.3萬），所以周五收市後，持倉量變成了63.5萬。因此，期貨有必要列出持倉量這一項。
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股票中的倉位
不等於
期貨中的持倉量。

❺ 關於期貨。為什麼美式期權的時間價值總是大於0，而歐式期權的時間價值可以小於0，

這里要先解釋一下什麼是美式期權和歐式期權。

美式期權：買方可以在到期日或之前任一交易日提出執行。

歐式期權：買方在到期日前不可行使權利，只能在到期日行權。

由於平值和虛值期權的內涵價值等於0，而期權的價值不能為負，所以平值期權和虛值期權的時間價值總是大於等於0。

對於實值美式期權，由於美式期權在有效的正常交易時間內可以隨時行權，如果期權的權利金低於其內涵價值，在不考慮交易費用的情況下，買方立即行權便可獲利，因此，處於實值狀態的美式期權的時間價值總是大於等於0，實值歐式期權的時間價值可能小於0。

❻ 如何計算期貨的時間價值

簡單的講，期貨價格和現貨價格之間沒有準確的計算公式可以轉換。但是，2者之間有一定的規律可以遵循，這需要從2個市場的特點來考慮。

❼ 股票期貨除權日有沒有時間價值

這個是有的，有些公司是習慣性的那個時間除權派息的。但是也不是完全靠譜的

❽ 期貨中的什麼是內涵價值和時間價值

內涵價值等於期權行權價格減去相應的期貨現價，也就是期權馬上行權時所得利潤，也可以是負的，而時間價值的計算有比較復雜的公式，不同類型的期權計算方法還不一樣，期權的價值等於內涵價值加上時間價值。

❾ 請問為什麼有的月份沒有期貨價格呢

有的沒有成交量 沒有成交量，就沒有人交易，拿來的價格呢

❿ 求期貨的內在價值和時間價值

看漲期權內在價值=現價-執行價格=0.86-0.90=-0.04，但是內在價值最小隻能為0，所以內在價值為0；
期權費=內在價值+時間價值，即0.50=0+時間價值，所以時間價值=期權費=$0.50/€。