期貨不在交易時間浮盈還在變

① 期貨中結算價與收盤價關系：若收盤時不平倉結算價低於收盤價，若這樣那盈利就變少了嗎，若損失就也變小了

期貨交易實行「當日無負債結算制度」，是一種財務上的結算方式。即，當日未離場持倉將以當日的結算價進行盈虧計算，而不是以收盤價進行盈虧計算。盈虧金額當日劃轉。

1、那麼如果持有的是多單，則：

若收盤價高於結算價，則結算後的盈利少於收盤前看到的最大盈利；若收盤價低於結算價，則結算後的盈利多於收盤前看到的盈利。

2、那麼如果持有的是空單，則

若收盤價高於結算價，則結算後的盈利多於收盤前看到的盈利；若收盤價低於結算價，則結算後的盈利少於收盤前看到的盈利。

當日無負債結算制度，其原則是當日交易結束後，交易所按當日結算價對結算會員結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用，對應收應付的款項實行凈額一次劃轉，相應增加或減少結算準備金。

當日無負債結算制度，其原則是當日交易結束後，交易所按當日結算價對結算會員結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用，對應收應付的款項實行凈額一次劃轉，相應增加或減少結算準備金。

(1)期貨不在交易時間浮盈還在變擴展閱讀：

中國狀況

目前，我國商品期貨當日結算價是按照期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價。當日無成交價格的，以上一交易日結算價作為當日結算價。股指期貨交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價。

而滬深300模擬股指期貨當日結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。

合約最後一小時無成交的，以前一小時成交價格按成交量的加權平均價作為當日結算價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推。合約當日最後一筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量加權平均價作為當日結算價。

合約當日無成交的，當日結算價計算公式為：當日結算價=該合約上一交易日結算價+基準合約當日結算價－基準合約上一交易日結算價，其中，基準合約為當日有成交的離交割月最近的合約。合約為新上市合約的，取其掛盤基準價為上一交易日結算價。

基準合約為當日交割合約的，取其交割結算價為基準合約當日結算價。根據本公式計算出的當日結算價超出合約漲（跌）停板價格的，取漲（跌）停板價格作為當日結算價。

採用上述方法仍無法確定當日結算價或者計算出的結算價明顯不合理的，交易所有權決定當日結算價。

參考資料來源：網路-當日無負債結算制度

② 請問，期貨的價格不是在期初事先規定好的么為什麼會隨著時間的變動而變動呢能不能舉個例子謝謝

這個原理和股票是一樣的，在交易所中有投資者不停買賣，供求關系使期貨價格上下波動。

③ 在期貨交易中如何對待浮盈回吐

題主在問題描述中寫出了一句利弗莫爾的名言:
多年的華爾街經驗和幾百萬美元的學費之後，我要告訴你的是：我賺到大錢的訣竅不在於我怎麼思考，而在於我能安坐不動。

多年的華爾街經驗和幾百萬美元的學費之後，我要告訴你的是：我賺到大錢的訣竅不在於我怎麼思考，而在於我能安坐不動。

並以此提出了一個問題：
在期貨交易中，如何對待浮盈回吐。

在期貨交易中，如何對待浮盈回吐。

毫無疑問，無論是期貨還是股票，交易必須要截斷虧損，讓利潤奔跑。而讓利潤奔跑的方法，就是要回吐利潤。所以，一個期貨股票交易員必須明白，浮盈回吐是必須的，是盈利的前提，因為你只有承擔了浮盈的回吐，讓有機會拿到大趨勢。

比如：

這個交易結果難道不可以么？雖然最後利潤回吐了很多，但是總體依然拿到一大波利潤。而過程中的小回撤，都是你想要持有趨勢而必須付出的代價而已。

所以，如何看待期貨中的浮盈回吐？

那都是交易想要成功而必須付出的待價，僅此而已。

那都是交易想要成功而必須付出的待價，僅此而已。

點贊支持，謝謝。

④ 期貨非交易時間下單會怎麼處理

1、委託指令會回報「未報」，未報單在集合競價或開盤後即可進入交易系統，轉變為」已報」。
2、 撤單指令會回報「已報待撤」或「部成待撤」，開盤時若未成交則撤單指令自動進場，狀態變為「已撤」或「部撤」。

⑤ 期貨逐筆浮盈突然變多了 原本是盈利一百萬的 突然變三百萬了 而且 今天星期六沒開盤

浮贏計算是按照結算價為標准而不是收盤價，實際還是收盤價更有效，結算價只是顯示，和市場價關系不大。

⑥ 我用的是文華財經的期貨模擬交易，但為什麼不在交易時間，我的浮動盈虧都是0 啊

模擬軟體`` 很不穩定`` ``` 還是做做實盤吧

⑦ 期貨交易時間到，卻沒交易會怎樣

錯過交易時間，那麼你今天沒有參加交易。你的保證金戶頭會在昨天的基礎上，被轉入或劃走今天的盈虧。由於期貨實行的是每日結算制度，所以即使你沒參加交易，你的保證金戶頭也會參加結算，發生盈虧的變化。
如果你長期沒注意保證金戶頭的變動，或市場的走向，很可能導致你錯過最佳的平倉時機。而一旦保證金戶頭上的金額低於最低要求，你將會被要求追加保證金，否則會被強行平倉。

⑧ 期貨賬戶不在交易時間內是登不上去的嗎

你好，期貨賬戶非交易時間有些時段是把伺服器關掉了的，但是也並不是一直關閉。

⑨ 為什麼國內期貨交易時間不連續

國內的交易時間延長的話目前還需要很長一段時間的，首先國內作息時間就和國外不一樣，就算延長也是和國外不一樣的，延長後基本全部的金融機構的作息時間都需要修改，會很亂，而且商品期貨市場整體波動率會大大下降，因為交易時間不全部集中了，那麼波動率以及流暢性都會大大下降，很可能像恆生指數一樣只在部分時間會較活躍；延長交易時間國內做短線的人基本要淘汰百分之90，之前短線穩定盈利的也需要重新尋找另一種盈利模式，除非做大級別周期，不然很多人不可能有那個精力在全部交易時間都一直盯盤。
如果國內的交易時間延長也標致著正式的接軌國際但是也預示著國內金融機構力量的崛起的同時大批散戶的消亡，只有機構才有那種精力全天候的盯盤，那麼手續費肯定也會像國外一樣便宜，也不會經常調高，因為波動率下降了，同時，交易所所得到的手續費會大大降低，因為做短線的人變少了；同時套保的人也沒有那麼容易在短時間內輕易成交大批量的訂單，國內的期貨公司被整合並購，小型的期貨公司必定會倒閉，被大型的並購或收購。