計算期貨時間價值的公式
⑴ 求計算看漲期權的內在價值和時間價值。
您好，內在價值和時間價值的公式是正確的。但您可能對期權的內在價值的概念理解有誤。
期權內在價值是由期權合約的行權價格與期權標的市場價格的關系決定的，表示期權買方可以按照比現有市場價格更優的條件買入或者賣出標的證券的收益部分。內在價值只能為正數或者為零。只有實值期權才具有內在價值，平值期權和虛值期權都不具有內在價值。
公式：實值認購期權的內在價值=當前標的股票價格-期權行權價
內在價值= 30 - 33 = -3，由於當前股票價格（30元）小於行權價格（33元），是虛值期權，所以不具有內在價值，該看漲期權的內在價值為零。
期權的權利金是指期權合約的市場價格。權利金是由內在價值和時間價值組成。
所以，時間價值= 權利金-內在價值。
時間價值= 2 - 0 = 2
⑵ 貨幣的時間價值計算
1、單利的計算
本金在貸款期限中獲得利息，不管時間多長，所生利息均不加入本金重復計算利息。
貨幣的時間價值
P——本金，又稱期初額或現值；
I——利率，通常指每年利息與本金之比；
i——利息；
S——本金與利息之和，又稱本利和或終值；
t——時間。
單利利息計算：
i=P*I*t
例：某企業有一張帶息期票，面額為1200元，票面利率為4%，出票日期6月15日，8月14日到期（共60天），則到期時利息
為：I=1200×4%×60/360=8元
終值計算：S=P+P×i×t
現值計算：P=S-I
2、復利計算
每經過一個計息期，要將所生利息加入本金再計利息，逐期滾算，俗稱「利滾利」。
（1）復利終值
S=P(1 + t)n
其中(1 + t)n被稱為復利終值系數或1元的復利終值，用符號（s/p,i,n）表示。
(2)復利現值
P=S(1 + t) − n
其中(1 + t) − n稱為復利現值系數，或稱1元的復利現值，用（p/s,i,n）表示。
貨幣的時間價值
(3)復利利息
I=S-P
年利率為8%的1元投資經過不同時間段的終值
貨幣的時間價值
(4)名義利率與實際利率
復利的計息期不一定總是一年，有可能是季度、月、日。當利息在一年內要復利幾次，給出的年利率叫做名義利率。
例：本金1000元，投資5年，利率8%，每年復利一次，其本利和與復利息：
S=1000×(1 + 8%)^5=1000×1.469=1469
I=1469—1000=469
如果每季復利一次，
每季度利率=8%/4=2%
復利次數=5×4=20
S=1000×(1 + 2%)^20=1000×1.486=1486
I=14861000=486
當一年內復利幾次時，實際得到的利息要比按名義利率計算的利息高。
例中實際利率
S=P*(1 + i)n
1486=1000×(1 + i)5
(1 + i)5=1.486 即（s/p,i,n）=1.486
查表得：
（S/P，8%，5）=1.469
(S/P，9%，5)=1.538
⑶ 資產時間價值都有幾個公式
這是完整的公式記載，我們大學上過的專業課，如果滿意望採納，希望早日領悟，謝謝了！！
資金時間價值的計算公式
終值的計算
終值是指貨幣資金未來的價值，即一定量的資金在將來某一時點的價值，表現為本利和。
單利終值的計算公式：F＝P（1＋r×n）
復利終值的計算公式：F ＝ P（1＋r）n
式中F表示終值；P表示本金；r表示年利率；n表示計息年數
其中，（1＋r）n稱為復利終值系數，記為FVr，n，可通過復利終值系數表查得。
（3） 現值的計算
現值是指貨幣資金的現在價值，即將來某一時點的一定資金摺合成現在的價值。
單利現值的計算公式：
復利現值的計算公式：
式中P表示現值；F表示未來某一時點發生金額；r表示年利率；n表示計息年數
其中 稱為復利現值系數，記為PVr,n，可通過復利現值系數表查得。
注意：在利率（r）和期數（n）一定時，復利現值系數和復利終值系數互為倒數。
3.年金
年金是在一定時期內每隔相等時間、發生相等數額的收付款項。在經濟生活中，年金的現象十分普遍，如等額分期付款、直線法折舊、每月相等的薪金、等額的現金流量等。年金按發生的時間不同分為：普通年金和預付年金。普通年金又稱後付年金，是每期期末發生的年金；預付年金是每期期初發生的年金。
（1）普通年金終值
將每一期發生的金額計算出終值並相加稱為年金終值。
普通年金終值計算公式為：
其中， 稱為年金終值系數，記為FVAr,n，可通過年金終值系數表查得。
（2）普通年金現值
將每一期發生的金額計算出現值並相加稱為年金現值。
普通年金現值計算公式為：
其中， 稱為年金現值系數，記為PVAr,n，可通過年金現值系數表查得。
（3）預付年金終值
預付年金終值的計算是在普通年金終值的基礎上推導的，其計算公式為：
F＝A×FVAr,n×（1＋r）＝A× [FVAr,n＋1－1]
（4）預付年金現值
預付年金現值的計算是在普通年金現值的基礎上推導的，其計算公式為：
P＝A×PVAr,n×（1＋r）＝A× [PVAr,n－1＋1]
4.特殊年金
（1）償債基金
償債基金是為了償還若干年後到期的債券，每年必須積累固定數額的資金。實質上就是已知年金終值求年金的問題。
償債基金的計算公式：A＝F/FVAr,n
（2）年均投資回收額
年均資本回收額是為了收回現在的投資，在今後一段時間內每年收回相等數額的資金。實質上是已知年金現值求年金的問題。
年均投資回收額的計算公式：A＝P/PVAr,n
（3）永續年金
永續年金是指無限期的年金，永續年金沒有終值，其現值的計算公式為：
P＝A/r
（4）遞延年金
遞延年金不是從第一年第一期就開始發生年金，而是在幾期以後每期末發生相等數額的款項。遞延年金終值的計算與普通年金相同，其現值的計算有兩種方法：
方法1：P＝A×（PVAr,m+n－PVAr,m）
方法2：P＝A×PVAr,n×PVr,m
式中m表示遞延期，n表示等額收付的次數。
初級會計實務第11章資金時間價值公式總結
公式總結：
1、4對逆運算，4對系數互為倒數。
逆運算：單利現值與單利終值
復利現值與復利終值
年金終值與償債基金
年金現值與資本回收額
2、永續年金只有現值而無終值計算。
3、遞延年金、永續年金均屬普通年金的特殊形式。遞延年金終值=普通年金終值（計算相同）
4、復利終值系數（F/P，i,n)
復利現值系數(P/F,i,n)
普通年金終值系數（F/A,i,n)
償債基金系數(A/F,i,n）
普通年金現值系數(P/A,i,n）
資本回收系數(A/P,i,n）
即付年金終值系數(F/A,i,n)*(1+i)
即付年金現值系數（P/A,i,n)*(1+i)
5、單利終值=現值*單利終值系數：F=P*（1+i*n)
單利現值=終值*單利現值系數：P=F*1/（1+i*n）
復利終值=現值*復利終值系數：F=P*（F/P,i,n）或F=P*（1+i)n
復利現值=終值*復利現值系數：P=F*（P/F,i,n）或P=F/（1+i)n（注意：此公式P=F/（1+i)n
普通年金終值（簡稱年金終值）=普通年金*普通年金終值系數：F=A*（F/A,i,n）
償債基金=終值*償債基金系數：A=F*（A/F,i,n）
普通年金現值=年金*年金現值系數：P=A*（P/A,i,n）（重點公式）
資本回收額=現值*回收系數：A=P*（A/P,i,n）
即付年金終值=即付年金*即付年金終值系數：F=A*（F/A,i,n)*(1+i)
即付年金現值=即付年金*即付年金現值系數：P=A*（P/A，i,n）*（1+i）
⑷ 如何計算期貨的時間價值
簡單的講，期貨價格和現貨價格之間沒有準確的計算公式可以轉換。但是，2者之間有一定的規律可以遵循，這需要從2個市場的特點來考慮。
⑸ 貨幣的時間價值的計算方式
I：利息，F：終值，P：現值，A：年金，i：利率，折現率，n：計算利息的期數。 F：終值，現在一定量的貨幣折算到未來某一時點所對應的金額。
P：現值，未來某一時點上一定量的貨幣折算到現在所對應的金額。 現值（本金）和終值（本利和），是一定量貨幣在前後不同時點上對應的價值，其差額為貨幣的時間價值。
本金為現值，本利和為終值，利率i為貨幣貨幣時間價值具體體現。
復利終值 F=P(1+i)n ，(1+i)n為復利終值系數，記作（F/P,i,n）。
2復利現值 P=F/（1+i）n ，1/（1+i）n為復利現值系數，記作（P/F,i,n）。
結論:
1復利終值和復利現值互為逆運算；
2復利終值系數（1+i）n和和復利現值系數1/（1+i）n互為倒數1。
拓展資料：
貨幣的時間價值的定義：從量的規定性來看,貨幣的時間價值是沒有風險和沒有通貨膨脹下的社會平均資金利潤率. 在計量貨幣時間價值時,風險報酬和通貨膨脹因素不應該包括在內。
貨幣的時間價值是：指貨幣經過一定時間的投資和再投資所增加的價值，稱為資金的時間價值。貨幣的時間價值不產生於生產與製造領域，產生於社會資金的流通領域。
參考資料：網路：貨幣的時間價值
⑹ 求期貨的內在價值和時間價值
看漲期權內在價值=現價-執行價格=0.86-0.90=-0.04，但是內在價值最小隻能為0，所以內在價值為0；
期權費=內在價值+時間價值，即0.50=0+時間價值，所以時間價值=期權費=$0.50/€。
⑺ 資金時間價值的六個公式
F=P•(F/P,i,n)
P=F•(P/F,I,n)
F=A•(F/A, i,n)
A=F•(A/F,i,n)
A=P•（A/P,i,n）
P=A•(P/A,I,n)
⑻ 期貨的理論價格如何計算
你好，股指期貨的理論價格可以藉助基差的定義進行推導。根據定義，基差=現貨價格-期貨價格，也即：基差=（現貨價格-期貨理論價格）-（期貨價格-期貨理論價格）。前一部分可以稱為理論基差，主要來源於持有成本（不考慮交易成本等）；後一部分可以稱為價值基差，主要來源於投資者對股指期貨價格的高估或低估。因此，在正常情況下，在合約到期前理論基差必然存在，而價值基差不一定存在；事實上，在市場均衡的情況下，價值基差為零。
所謂持有成本是指投資者持有現貨資產至期貨合約到期日必須支付的凈成本，即因融資購買現貨資產而支付的融資成本減去持有現貨資產而取得的收益。以F表示股指期貨的理論價格，S表示現貨資產的市場價格，r表示融資年利率，y表示持有現貨資產而取得的年收益率，△t表示距合約到期的天數，在單利計息的情況下股指期貨的理論價格可以表示為：
F=S*[1+（r-y）*△t /360]
舉例說明。假設目前滬深300股票指數為1800點，一年期融資利率5%，持有現貨的年收益率2%，以滬深300指數為標的物的某股指期貨合約距離到期日的天數為90天，則該合約的理論價格為：1800*[1+(5%-2%)*90/360]=1813.5點。
⑼ 在資金時間價值計算的公式中，一次支付現值的公式是( )。
B
答案解析：
[簡析]
根據資金時間價值計算的公式中的一次支付現值計算公式可以判斷B項為正確的計算公式。因此，應選擇B。
⑽ 如何計算資金的時間價值
資金時間價值是指資金在生產和流通過程中隨著時間推移而產生的增值。它也可被看成是資金的使用成本。
資金不會自動隨時間變化而增值，只有在投資過程中才會有收益，所以這個時間價值一般用無風險的投資收益率來代替
比如：一個新企業投資50萬元,存入銀行定期收益為4.2%，你如果進行投資，預期的收益要在4.2%以上，才可以考慮投資的
至於成本的收回應以什麼時間為好，要通過預期的收益率來計算