股指期貨換月的時間

A. 怎樣確定股指期貨的交割日期

股指期貨交割日的具體安排體現在股指期貨合約表中，投資者需要非常認真地對待股指期貨交割日。
交割日：就是指交易雙方同意交換款項的日期。就期貨合約而言，交割日是指必須進行商品交割的日期。如不想進行交割，必須在交割日或最後交易日之前將期貨合約平倉。
股票、商品期貨、股指期貨交易雙方同意交換款項的日期。
交割：期貨合約賣方與期貨合約買方之間進行的現貨商品轉移。各交易所對現貨商品交割都規定有具體步驟。某些期貨合約，如股票指數合約的交割採取現金結算方式。
就期貨合約而言，交割日是指必須進行商品交割的日期。商品期貨交易中，個人投資者無權將持倉保持到最後交割日，若不自行平倉，其持倉將被交易所強行平掉，所產生的一切後果，由投資者自行承擔；只有向交易所申請套期保值資格並批準的現貨企業，才可將持倉一直保持到最後交割日，並進入交割程序，因為他們有套期保值的需要與資格。
交割日：根據芝加哥期貨交易所規定，交割日為交割過程內的第三天。合約買方結算公司必須在交割日將交割通知書，連同一張足額保付支票送抵合約賣方結算公司的辦公室。
而中金所規定每個月的第三個周五是股指期貨的交割日，如2013年5月21日，周五，是股指期貨1005合約的交割日，之前業內人士普遍認為市場不會出現交割日效應，從20日期現走勢趨近以及5月合約持倉持續縮減的情況看，這一判斷顯然有其合理性。

B. 股指期貨怎樣移倉換月怎樣降低成本

移倉換月並非其字面意義上的「移動」或「遷移」，移倉是將近期合約上的持倉平倉後再在遠期合約按原持倉相同方向開倉。
首先是期貨合約存在最後交易日，在最後交易日來臨前，必須將所有非交割的持倉逐漸平掉。
其次，交易所的保證金是隨著最後交易日的臨近而逐漸提高的，從資金的運作效率考慮，寧願將資金逐漸調整到保證金較低的遠期合約。
第三，交易所不僅在交割月前1個月開始調整保證金，而且規定持倉量也向下調整。
如何降低成本取決於個人眼光和水平，沒有固定模式，否則不會有那麼多人虧得血本無歸。

C. 股指期貨移倉換月問題請教

1、移倉換月就是把近月合約平調 在遠期合約上開倉。不可能平移。
2、一般主力合約換月時，近月合約持倉逐漸減少越遠合約倉位逐漸上升。

D. 股指期貨合約移月換倉問題

這是參考國外的，股指一般的話主力都是最近的那個月，交割是第三個周五，所以一般會在這個時間前完成主力移倉到下一個合約

E. 股指期貨移倉換月 什麼時間

股指期貨的月份是當月，下月和隨後兩個季月。合約到期月份的第三個周五交割。

F. 股指期貨合約換月怎樣操作_銀河期貨

股指期貨合約上市已經經歷了四個合約，而1008合約也即將結束。但是在合約換月的問題上，還是有很多的問題。今天我在這里就對大家容易出現的幾個問題提出幾點建議。 首先，在股指期貨臨近交割時，行情的日內波動都會較大，這就要求我們除了像平時一樣將止損設好以外，還要對行情有更准確的把握。當然，從我個人角度來講，我並不是很贊成在股指期貨合約換月時進行頻繁的操作。從觀察我們可以看到，股指期貨臨近交割時，雖然日內波動較大，但看日線會發現行情總是會沿著一個方向發展，不會出現過大的波動，只是每日變動幅度大小的問題。這樣的話，我們就應該在日內進行短線但並不頻繁的交易，同時降低你的收益目標，實行掙了就跑的戰略，不要過於貪戀盈利。逐漸將重心轉至下一合約。 第二，在每個股指期貨合約的最後一個星期。我個人建議投資者在周四和周五就不要進行操作了。您可以選擇休息或者將倉位移到下一合約。我的習慣是休息兩天的時間，用這段時間整理一下前期的交易思路，觀察一下下一合約的走勢，另外關注一下外盤和股市的走勢，還有政策面的消息。為自己下一階段的操作方法做一個准備。 第三，也是很重要的一點，就是不要被假象所迷惑。在換月時，很多投資者都認為勢頭將延續下去，從而用上一合約的交易思路去交易下一合約。但其實不然，很多時候，上一合約只是假象，原因有很多，比如短時間內利好消息，機構做盤，人們心理上認為已經達到一定低點或高點，要回調。總之很多原因，比如最近即將結束的股指期貨08合約，看似多單較多，但其實在股指期貨09合約依然是空頭占據主力。 所以說，一定要擦亮你的眼睛！在股指期貨臨近交割時謹慎操作！

G. a50股指期貨交割時間是多少，有什麼作用

a50股指期貨交割時間是：

新華富時A50指數期貨是在一年中的3、6、9、12月以及這些月份其後的兩個延展月的倒數第二個工作日為交割日期，也就是說每年的2、3、5、6、8、9、11、12月，每個月份的倒數第二個工作日是其交割日。

金盛A50為您介紹A50的三大功能：

1、投機功能

目前，由於滬深300股指期貨的入市門檻高，導致很多投資者望而卻步。相比之下，新華A50期貨合約則具有合約規模小、杠桿比率高、資金佔用低、交易時段長、進入限制少等一系列優勢，勢必將彌補這部分投資者的投資缺口。

此外，新交所在交易時間上的設計也是獨具匠心。除了白天同步交易之外，還推出了16:10-2:00(次日)的晚盤交易。由於這段時間正是國內披露有關重要新聞及相關信息的時候,
因此晚盤交易對於投資者來說可謂是彌足珍貴。通過A50期貨合約，投資者可隨即對價格作出調整，相對於無法在國內及時進行交易的投資者來說，新華A50期指合約可以方便的降低其持倉風險。例如，某投資者持有滬深300隔夜多頭倉位，但是晚上出台的政策對股市構成利空，通過A50期指合約，該投資者可以在A50做空，從而規避自己在國內股指期貨上多頭持倉的風險。

另一方面，新加坡的碗盤收盤價格已經包含了最新消息，可以為我國翌日的股市開盤價格定下一定的基準。從過往走勢來看，A50走勢時常領先於滬深300,
投機者因此也可以更加准確地捕捉市場行情。另一方面，從波動率的角度來看，A50期貨合約較滬深300期貨合約波動程度更加劇烈，這也給投機者提供了更多的投機機會和選擇。

2、套保功能

由於A50與滬深300指數有極高的相關性，投資者便可以利用此屬性進行套期保值交易。據2011年1月18日的統計結果顯示，兩者30天、60天及1年期的相關性皆達94%以上(表一)，且隨著期限的增長，相關性有遞增趨勢。因此A50可以作為滬深300指數有效的避險工具，豐富了國內投資者避險渠道。此外，金融股在A50指數中的權重高達50%以上。換句話說，當國內金融板塊有異動時，必將相應比率地對A50造成影響，且變動要更甚於滬深300期指。特別值得注意的是，在國內盤非交易時段發生加息或公布分紅等突發性事件時，投資者可通過新交所A50期貨合約對沖手中的銀行股或滬深300股指期貨頭寸，進而防範開盤時的跳漲/跌所帶來的損失。

3、套利功能

眾所周知，股指期貨套利有期現、跨期、跨市、跨品種之分。A50期貨合約的上市，無形中打開了國內投資者進行股指跨市及跨品種套利的大門。他們不僅可以在股指期貨與股票現貨組合之間套利，還可以利用A50與滬深300的相關性對其進行套利。當兩者價差或比價嚴重背離合理范圍時，股指套利的窗口打開，套利機會的曙光顯現。我們相信，隨著A50及滬深300期貨合約交易的逐漸成熟，市場投機者將大量涌現，同時也會為套利的實現提供扎實的基礎。

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H. 股指期貨移倉換約曰

股指期貨交割日是每月的第三個周五，不是工作日延至下一個工作日，一般主力合約一次在交割日前幾天，這個不定

I. 股指期貨換月期間近月和遠月合約的價差怎麼變動

如果你保證金足夠，則直接開遠期合約
如果你保證金不足，則先平近期合約
注意點如下：
1，盡量選擇遠期的次主力合約，即交易量，持倉量僅次於當前的主力合約。
2，主力合約不要等到交割月才平，這樣保證金會比較高，甚至淪為逼倉的犧牲品。
希望對你有幫組，呵呵，我在網路知道上也是得到過別人幫忙的，所以也願意回答你的問題