構建期貨時間序列特徵工程

1. 期貨時間序列數據獲取

第一列不就是合約代碼么，根據這個區分。

2. 寫大豆期貨價格的時間序列分析，想從期貨與現貨這個角度入手，但是不知道怎麼提取數據，

首先你要去收集數據啊，看看vip文獻吧
我經常幫別人做類似的數據分析的

3. 如何確定股指期貨時間序列對股票指數時間序列影響的滯後性

應該要糾正你的觀念，股指期貨和期權，對應股票指數有的不是滯後性而是前瞻性。你要想股指期貨是哪些資金在運作的就應該明白。好吧我直接說吧，在運作股指期貨的基本都是大資金以及技術高手。多以基金和游資大鱷為主。他們的消息嗅覺是最靈敏的，往往股票市場一片平靜，他們已經聞到了不一樣的味道，然後在高杠桿的股指期貨市場做出提前反應，從而獲取暴利。目前國內的股指期貨被限制開倉，參考意義已經沒有之前的大了，你要看股指期貨對A股指數的波動時間關系，建議你去看新加坡的A50期指，買賣的標的就是上證A股指數。國外和國內的大資金都在那裡操作。

4. 特徵工程到底是什麼

在機器學習的具體實踐任務中，選擇一組具有代表性的特徵用於構建模型是非常重要的問題。特徵選擇通常選擇與類別相關性強、且特徵彼此間相關性弱的特徵子集，具體特徵選擇演算法通過定義合適的子集評價函數來體現。在現實世界中，數據通常是復雜冗餘，富有變化的，有必要從原始數據發現有用的特性。人工選取出來的特徵依賴人力和專業知識，不利於推廣。於是我們需要通過機器來學習和抽取特徵，促進特徵工程的工作更加快速、有效。特徵選擇的目標是尋找最優特徵子集。特徵選擇能剔除不相關(irrelevant)或冗餘(rendant )的特徵，從而達到減少特徵個數，提高模型精確度，減少運行時間的目的。另一方面，選取出真正相關的特徵簡化模型，協助理解數據產生的過程特徵選擇的搜索策略分為：完全搜索策略、啟發式策略以及隨機搜索策略。特徵選擇本質上是一個組合優化問題，求解組合優化問題最直接的方法就是搜索，理論上可以通過窮舉法來搜索所有可能的特徵組合，選擇使得評價標准最優的特徵子集作為最後的輸出，但是n個特徵的搜索空間為2n，窮舉法的運算量隨著特徵維數的增加呈指數遞增，實際應用中經常碰到幾百甚至成千上萬個特徵，因此窮舉法雖然簡單卻難以實際應用。其他的搜索方法有啟發式的搜索和隨機搜索，這些搜索策略可以在運算效率和特徵子集質量之間尋找到一個較好的平衡點，而這也是眾多特徵選擇演算法努力的目標。

5. CFA二級考試內容都有哪些

cfa二級考試科目：職業倫理道德、定量分析、經濟學、財務報表分析、公司理財、權益投資、固定權益投資、衍生品投資、其他投資、投資組合管理。
cfa二級考試側重：資產評估分析、股票估值、固定收益、衍生品投資，針對案例考察如何對產品進行有效定價和投資組合分析，考試形式是針對案例分析投資績效和收益變化。
2019年cfa二級考綱知識點變化：
職業倫理道德【考綱變化情況】刪除了4個reading ,新增了一個reading，刪除了萬年不考的行為客觀性標准（ROS）；
定量分析【考綱變化情況】增加了Fintech 一個reading ; 多元回歸中，新增了三個考點，是Fintech相關內容；
財報概念和分析，基本不涉及計算
財務報表分析【考綱變化情況】新增一個分析金融機構的reading，大多為概念和分析，基本不涉及計算；
固定權益投資【考綱變化情況】對信用分析模型（Credit analysis models） 整個reading 的考綱描述發生了調整。

6. 王鵬的學術簡介

學術論文（已錄用）[1] 王鵬, 姚曉波. 基於多分形波動率測度的股票市場條件收益率分布. 數理統計與管理, 2013.[2] 王鵬. 基於多標度分形理論的金融資產收益非對稱性測度方法研究. 數量經濟技術經濟研究, 2012.[3] 王鵬. 經典金融理論的困境與金融物理學研究的興起. 管理科學學報, 2012.[4] 王鵬, 宋陽, 鹿新華, 陳麗. 中國股票市場收益分布非對稱特徵的Bootstrap檢驗. 管理工程學報, 2012.[5] 王鵬, 王鴻, 魏宇. 我國農產品期貨市場的風險測度模型及其後驗分析. 管理工程學報, 2011.[6] 王鵬. 成交量信息有助於預測中國股票市場的波動嗎？數理統計與管理, 2011.科研項目[1] 主持：國家自然科學基金項目「金融資產收益非對稱性的多標度測度及其應用研究」[2] 主持：西南財經大學211工程青年教師成長項目「高階矩波動性建模及其在市場風險測度中的應用」[3] 主持：西南財經大學中央高校基本科研業務費專項資金2012年度項目（交叉與新興學科）「基於分形理論的金融資產價格波動預測方法研究」；[4] 主持：西南財經大學金融學院教改項目「金融工程課程教學範式改革探索」；[5] 主研：國家自然科學基金資助項目「基於藤Copula-GARCH與時變Levy過程的多重貨幣期權定價的蒙特卡羅模擬方法研究」，吳恆煜 主持；[6] 主研：國家自然科學基金資助項目「基於時間序列特徵的金融資產相依結構模型構建及應用研究」易文德 主持；[7] 主研：國家自然科學基金資助項目「金融市場的多分形波動率測度、模型及其應用研究」魏宇 主持；[8] 主研：國家自然科學基金資助項目「分形市場分析、極值理論與金融傳染的定量測度方法研究」魏宇 主持。

7. 第1章 為什麼將Python用於金融

python是一門高級的編程語言，廣泛應用在各種領域之中，同時也是人工智慧領域首選的語言。
為什麼將python用於金融？因為Python的語法很容易實現金融演算法和數學計算，可以將數學語句轉化成python代碼，沒有任何語言能像Python這樣適用於數學。

8. 我想學金融學，但是我對金融學一竅不通，我該看哪些書啊

我是大二的
學的金融學專業
大一第一學期
沒有什麼關鍵的課
大一第二學期
高鴻業西方經濟學（微觀部分）、會計基礎原理
大二第一學期
高鴻業西方經濟學（宏觀部分）
金融學
保險學原理概論
商業銀行管理
經濟最優化（教材叫運籌學
就學了其中的一部分）概率與數理統計
大二第二學期
金融經濟學
國際金融
證劵投資分析
統計學
公司金融學
大三
計量經濟學
期貨期權及衍生品
金融工程
金融風險管理
時間序列分析
這些課程都是專業必修課
你可以自己選擇一些必須的
我覺得吧
西方經濟學和金融學很必要看
包括了大部分關於金融的東西
其他有些課程就是把一些東西細化了

9. 特徵訓練 時間

特徵的訓練的話，可能就是一般要看你是一個怎樣的一個特徵，訓練一般時間的話可能至少有一兩個月左右。