期貨時間序列頻率365

⑴ 幾種典型的時間序列及序列的運算

一個連續時間信號，只要滿足采樣定理，就可以用離散采樣完全代表這個連續時間信號。采樣可以通過人工來完成，例如一條幾何曲線;也可以本身就是離散信號，例如一組實驗數據;還可以通過前面提到過的采樣器來完成。一般采樣是等時間間隔的，因此采樣以後，時間間隔Δt就沒有什麼重要意義了。采樣數據可以存放在計算機的存儲器中，隨時取用處理，只有在需要將數字信號還原為連續信號時，在數-模轉換器中，才有必要重新將它們排列在等時間的間隔上。因此，對於處理離散時間信號來說，采樣間隔Δt並沒有什麼重要意義，可以用時間序列x(n)表示。其中n=t/Δt稱為時間信號。用圖4-4-1表示。

在數學上，則將時間序列表示成

物探數字信號分析與處理技術

x(n)中的n=0，±1，±2，…是整數，表示所在時間序號的采樣值。當n<0時，x(n)=0，表示一個因果時間序列。

兩個時間序列的和是兩個時間序列在同一采樣序號的采樣值之和組成的序列(圖4-4-1，圖4-4-2)，例如

圖4-4-1 序列表示法(1)

圖4-4-2 序列表示法(2)

物探數字信號分析與處理技術

兩個時間序列的積，則是兩個時間序列在同一采樣序號的采樣值之積組成的序列，例如

物探數字信號分析與處理技術

一個時間序列的延時，則是這個時間序列的序號向後順延的結果組成的序列，例如

物探數字信號分析與處理技術

表示時間序列w(n)=x(n-m)是原時間序列x(n)的序號向後移m位所組成的新序列。如圖4-4-3(b)所示。

圖4-4-3 序列移位

反之，一個時間序列的超前，則是這個時間序號向前順延的結果所組成的序列，見圖4-4-3(c)。

v(n)=x(n+m)={x(0)，x(1)，x(2)，…x(m-1)，x(m)，x(m+1)，…}

1.幾種常用的典型時間序列

(1)單位脈沖序列

物探數字信號分析與處理技術

見圖4-4-4需要說明的是，它與連續信號δ(t)的定義不同:在連續信號中，δ(t)是一種廣義函數，它是面積為1的方波當其寬度為零時的一種極限，這時其幅值在t等於零時為無窮;在t≠0時為零，但極限的面積等於1。在采樣信號中，因為是理想采樣，實際采樣總是有一定寬度τ的，所以在理想采樣中的脈沖面積實際上是1，所以有式(4-4-1)。它表示一個采樣脈沖的面積，是一個有限值。

圖4-4-4 δ(n)序列

圖4-4-5 u(n)序列

(2)單位階躍序列

物探數字信號分析與處理技術

見圖4-4-5。顯然，u(n)是一系列δ(n)之和，即

物探數字信號分析與處理技術

反之，δ(n)也可以用u(n)表示出來:

物探數字信號分析與處理技術

(3)矩形序列

物探數字信號分析與處理技術

見圖4-4-6，顯然，矩形序列

物探數字信號分析與處理技術

(4)指數序列

物探數字信號分析與處理技術

見圖4-4-7，式(4-4-7)亦可寫成

物探數字信號分析與處理技術

圖4-4-6 R(n)序列

圖4-4-7 aⁿu(n)序列

當|a≥1|時是發散的，|a|<1時是收斂的，當a為負值時是擺動的，如圖4-4-7所示。

(5)正弦序列

物探數字信號分析與處理技術

見圖4-4-8。其中ω₀為數字頻率。因為正弦序列可以認為是正弦信號的采樣，即對連

續正弦信號sinΩ₀t的采樣，采樣後的信號記為sinΩ₀nΔt，於是有

物探數字信號分析與處理技術

其中Δt是采樣間隔，它是采樣頻率f_n的倒數，即

物探數字信號分析與處理技術

比較等式兩端得

物探數字信號分析與處理技術

它是模擬頻率用采樣頻率歸一化的結果，稱為數字頻率。與正弦序列相對應，也可以有餘弦序列

物探數字信號分析與處理技術

在連續信號中，正弦或餘弦函數總是周期函數，其周期為

物探數字信號分析與處理技術

圖4-4-8 sinnω₀序列

但在離散時間序列中，正弦或餘弦序列並不一定是周期序列:當序列的頻率ω₀為π的倍數時，這個序列是周期的;當序列的頻率ω₀不為π的倍數時，則不是周期的。例如，當正弦序列的頻率ω₀等於π/4時，根據周期函數的性質，應有

物探數字信號分析與處理技術

於是可以得出，這個正弦序列的周期為N=8。如果正弦序列頻率ω₀不是π的倍數，例如ω₀等於0.5，則有

物探數字信號分析與處理技術

這時N應等於4π，是一個無理數，而一個有理整數不可能等於一個無理數，所以它是非周期序列。

(6)復指數序列

一系列復數組成的序列，稱為復序列。復序列的每一個序列值都是一個復數，因而具有實部與虛部兩部分。記為

物探數字信號分析與處理技術

復序列也可用極坐標表示法，即

物探數字信號分析與處理技術

最常用的一種復指數序列是

物探數字信號分析與處理技術

它是用極坐標表示復數序列時模值等於1，幅角arg［x(n)］=ω₀n的特例。該序列的實部和虛部分別為

物探數字信號分析與處理技術

最後應當指出，任何一個時間序列都可以用單位脈沖序列來表示。因為任一時間序列可表示成

物探數字信號分析與處理技術

也就是說，任一時間序列都可以看成是單位脈沖序列的線性組合，這種表達方法對分析線性移不變系統是很有用的。

⑵ 怎麼判斷期貨趨勢強弱

目前，我國有上海、鄭州、大連三個商品交易所，商品期貨主要有四大類20多種，包括農產品期貨、工業品期貨、能化期貨以及金屬期貨。

這么多期貨品類為投資者提供了更多選擇，但是每一類期貨品種擁有不同的特性。比如工業品和有色金屬期貨價格受工業生產影響較大;而農產品期貨則更多受天氣、政策等因素影響;貴金屬期貨，比如黃金、銀因其具備避險功能，其價格更多受國際安全形勢等因素影響。

當然，作為一名期貨投資者，最為關注的還是商品期貨品種的趨勢強弱。趨勢，在商品期貨市場是指某個時間序列里，商品期貨價格具備可預期的向上或者向下的變化方向。

一般來看，商品期貨品類具備的趨勢越強，投資的價值也就越大。理由很簡單，趨勢強的品種，趨勢出現後，做右側交易更容易獲得較大回報。

目前，根據我們對南華商品指數的波動率分析，國內商品期貨市場的波動率周期一般在半年到一年左右。

⑶ 時間序列模型 時間區間 間隔怎麼設置

時間序列模型可以解決很多問題，但總體來說是一門以統計學為基礎的預測學。根據已有信息解決未來信息。比如農產品產量的預測，期貨價格的預測等都用得到時間序列分析

⑷ 期貨時間序列數據獲取

第一列不就是合約代碼么，根據這個區分。

⑸ 期貨交易中bar和tick是什麼意思

tick的中文意思是滴答地記錄，記號，句中作為名詞和動詞使用。 一、詞彙分析 tick 英 [tɪk] 美 [tɪk] vt. 標記號於；滴答地記錄 n. 滴答聲；扁虱；記號；賒欠 vi. 發出滴答聲；標以記號 二、短語

tick parisysis 稱為蜱癱瘓

tick的中文意思是壁虱、發出滴答聲。具體釋義如下： tick 英 [tɪk] 美 [tɪk] n.壁虱;鉤號;一瞬間;鍾的嘀嗒聲 v.發出滴答聲;在（紙）上打鉤;做出…舉動 一、tick的各類時態

tick是什麼意思

第三人稱單數： ticks

股指期貨中的Tick數據是什麼意思

tick數據是指：每秒兩條的快照，國內期貨最細粒度就是每秒兩次，時間帶毫秒。 交易所為了防範市場操縱和少數投資者風險過度集中的情況，對會員和客戶手中持有的合約數量上限進行一定的限制，這就是持倉限額制度。

期貨交易中bar和tick是什麼意思

在看量化的策略時，經常看到這兩個詞，具體是什麼意思呢，能不能舉個例子

Bar 的概念 在一定時間段內的時間序列就構成了一根 K 線（日本蠟燭圖），單根 K 線被稱為 Bar。 如果是一分鍾內的 Tick 序列，即構成一根分鍾 K 線，又稱分鍾 Bar;如果是一天內的分鍾序列，即構成一根日線 K 線，又稱日線 Bar; Bar 的示意圖如

tick 英 [tɪk] 美 [tɪk] v. 發出滴答聲;滴答地走時;標記號;打上鉤;打對號 n. 核對號;對號;鉤號;記號;蜱，壁虱，扁虱(吸血寄生蟲，有些種類傳播疾病);(尤指鍾表的)滴答聲 第三人稱單數： ticks 復數： ticks 現在分詞： ticking 過去式

listen and tick是什麼意思

Listen and tick 聽錄音並打勾 正確的答案

what-makes-you-tick是什麼意思

what-makes you tick 什麼使你嘀嗒？ 重點詞彙 tick壁虱; 鉤號; 一瞬間; 鍾的嘀嗒聲; 發出滴答聲; 在上打鉤; 做出…舉動

xticklabel xtick 在matlab里有什麼區別

簡單點兒說吧：xtick是刻度（小豎線）；xticklabel 刻度值（豎線下面的數值）。 set(gca,'xtick',-pi:pi/2:pi)這句的意思是：手動設置x軸刻度，-pi到pi之間，每間隔pi/2，劃一小豎線； set(gca,'xticklabel',{'-pi','-pi/2','0','pi/2','pi'})這

tick tock time是什麼意思TICK TOCK TIME 時鍾嘀嘀噠噠,時鍾嘀嘀達底,時鍾滴滴嗒嗒 ； Awake brain, listen a clock to put of tick- tock , count to jumpabout of reel, fall back time of procere. 清醒的大腦，聆聽著鍾擺的滴答，數著跳動的搖擺，倒退著時間的程序。

⑹ 模糊時間序列預測在期貨市場運用的意義

期貨市場本就不是可以預測的 只能通過概率 固定方式才有可能盈利 方向錯誤

⑺ 如何確定股指期貨時間序列對股票指數時間序列影響的滯後性

應該要糾正你的觀念，股指期貨和期權，對應股票指數有的不是滯後性而是前瞻性。你要想股指期貨是哪些資金在運作的就應該明白。好吧我直接說吧，在運作股指期貨的基本都是大資金以及技術高手。多以基金和游資大鱷為主。他們的消息嗅覺是最靈敏的，往往股票市場一片平靜，他們已經聞到了不一樣的味道，然後在高杠桿的股指期貨市場做出提前反應，從而獲取暴利。目前國內的股指期貨被限制開倉，參考意義已經沒有之前的大了，你要看股指期貨對A股指數的波動時間關系，建議你去看新加坡的A50期指，買賣的標的就是上證A股指數。國外和國內的大資金都在那裡操作。

⑻ 期貨的時間序列問題，求助

期貨的時間一般四個月一個周期，1、5、9個別有10,12月這樣的主力合約，可以通過倉位轉移來確定，文華財經上也有主力合約的窗口

⑼ 寫大豆期貨價格的時間序列分析，想從期貨與現貨這個角度入手，但是不知道怎麼提取數據，

首先你要去收集數據啊，看看vip文獻吧
我經常幫別人做類似的數據分析的