期貨結算價對持倉盈虧有影響嗎

㈠ 期貨的結算價影響收益嗎

不影響，結算價是用來做盤後各期貨公司計算盈虧的，為了防止有人故意操縱最後幾分鍾的價格，所以搞了個結算價。收盤後，期貨公司之間，根據結算價計算盈虧，比如a公司客戶虧了500w，b公司客戶贏了500w，a向b劃撥500w過去，實現當天結算，防止穿倉。對於個人，收盤後你也無法出金，等晚上開盤，又是一個新的價格，所以結算價不影響你

㈡ 為什麼期貨當中用結算價計算虧贏

1、如果你完成了一個完整的交易過程（買入和賣出合約），那麼當然是按照成交價（買入、賣出價格）來結算的。

2、如果你手中有持倉合約，那麼就是按照結算價來進行結算（計算盈虧）了。
原因有兩點：
其一就是期貨價格的漲跌是按照結算價計算的，所以結算也按照結算價來計算；如果結算按照收盤價計算、而漲跌按照結算價計算，不但增加計算上的復雜性，也不利於交易者隨時判斷自己的盈虧變動情況。
其次就是，如果價格的漲跌和盈虧的計算都按照收盤價來計算，由於期貨是保證金制度，有杠桿效應，會造成波動加大，因而風險也就加大了。而此類風險會有一部分會溯及到交易所自身，所以從風險控制角度上講，按照結算價結算也是為了避免過大的風險。

3、股票之所以按照收盤價結算，是因為股票是現貨交易，需要100%的資金支付，因此不存在風險放大問題。另外從結算理論上來講，實際上股票交易是「不存在結算」的，證券公司對股民的結算不過是打個簡單的流水單而已，根本不需要「結算」過程。

㈢ 期貨中的結算價格和盈利多少有關系嗎

如果你當日平倉的話，結算價就與你沒有任何關系。你的盈利、虧損只是開倉、平倉的價格差決定的。 但是如果你當日沒有平倉的話，那麼就會按照結算價結算。而不是收盤價，這是為了防止收盤價被操縱，因為最後一分鍾只要投入大筆資金，很容易將收盤價拉的特別高，這樣市場受操縱，對於很多投資者不公平。 所以如果你當日沒平倉不按收盤價結算，而是按照結算價結算。結算價的計算方式為該合約當天最後兩個小時成交合約的加權平均價，這個基本上別人操縱不了

㈣ 期貨中持倉盈虧怎麼看

從鯨選財經給你抄了一個公式過來，你自己算一下，哈哈

持倉盈虧
持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧

歷史持倉盈虧
歷史持倉盈虧=∑[(當日結算價-上一日結算價)*買入持倉量]+∑[(上一交易日結算價-當日結算價)*賣出持倉量]
前面是買入開倉，當日結算價相當於賣出價；後面是賣出開倉，當日結算價相當於買入價。

當日開倉持倉盈虧
當日開倉持倉盈虧=∑[（賣出開倉價-當日結算價）*賣出開倉量]+∑[（當日結算價-買入開倉價）*買入開倉量]

持倉盈虧，與平倉盈虧相對。亦稱賬面盈虧或浮動盈虧。交易者在交易閉市時所持有合約按當日結算價計算的持倉值與原持倉值的價差。持倉盈虧是一種未實現損益，根據會計科目收入實現原則，通常不確認為投資收益。但是，由於期貨投資風險較大，為了向財務報表的使用者提供決策相關的信息，有必要對此加以揭示。因此可在期貨投資收益賬戶中反映，也可以在期貨下設置二級科目持倉盈虧加以反映，以區別於已實現的期貨投資損益平倉盈虧。

㈤ 日內盈利的單子如果當天沒平倉的話，收盤時是按結算價給我計算盈虧嗎如果是這樣會對盈利有影響嗎

按照結算價計算盈虧和按照開平倉計算盈虧結果是一樣的，不用擔心。
自己或期貨公司平倉按當時的成交價算；交易所三板強行平倉按以當日漲跌停板價算。
做多的盈虧是：平倉價-開倉價
做空的盈虧是：開倉價-平倉價
平倉就是把自己的持倉出掉，盈虧就是賺了或者虧了多少錢。值得注意的是一些投資品種里隔一個交易日以後顯示的浮動盈虧並不是實際盈虧，實際盈虧都是 平倉價-開倉價-手續費。所以不要被顯示出來的浮動盈虧忽悠了，造成不必要的損失。

㈥ 期貨結算價是否影響我最後清倉離場時的權益

是的，平倉後你的盯市盈虧就變成平倉盈虧了（當然二者的數值不一定一樣的），結算價和你沒關系，因為你已經沒有持倉了。

你計算的盈虧是對的。

㈦ 關於期貨結算價的問題

根據你的問題，第一個問題的回答是肯定的，第二個問題如下，因為是交易制度無法修改。
首先大家要知道，期貨有一個當日無負債結算制度，用最通俗的話說就是交易所每天按照結算價進行「清算」扣除相應的費用和相應資金的劃轉！那麼我們的賬單就是按照這個逐日盯市來計算的，下面的各種公式！
逐日盯市：依據當日無負債結算制度，每日計算當日盈虧。
① 上日結存：上一交易日結算後客戶權益
② 當日存取合計＝出入金＝當日入金-當日出金
③ 平倉盈虧＝平當日倉盈虧+ 平歷史倉盈虧
平當日倉盈虧＝當日開倉價與平倉價之差×平倉手數×交易單位（合約乘數）
平歷史倉盈虧＝平倉價與昨日結算價之差×平倉手數×交易單位（合約乘數）
④ 持倉盯市盈虧（浮動盈虧）＝當日持倉盈虧 + 歷史持倉盈虧
持當日倉盈虧＝當日結算價與當日開倉價之差×手數×交易單位
持歷史倉盈虧＝當日結算價與昨日結算價之差×手數×交易單位
⑤ 當日盈虧＝③+ ④ = 平倉盈虧 + 持倉盈虧
⑥ 當日手續費：具體計算見前文
⑦ 當日結存＝上日結存+ 出入金+ 平倉盈虧 + 持倉盯市盈虧 - 當日手續費
⑧ 客戶權益＝當日結存
⑨ 保證金佔用：具體計算見本公眾號的保證金的演算法一欄
⑩ 可用資金＝客戶權益- 保證金佔用
⑪ 風險度＝持倉保證金佔用/客戶權益×100%
該風險度越接近於100%，風險越大。
若客戶沒有持倉，則風險度為0；
若客戶滿倉，則風險度為100%，同時也表明客戶的可用資金為0。
若風險度大於100%，說明可用資金為負，這是不被允許的，此時期貨公司便有權對客戶的持倉進行強行平倉（以市價成交），直至可用資金為正。
⑫ 追加保證金：指客戶當保證金不足時須追加的金額，追加至可用資金大於等於零
註：盈虧計算方式不同，不影響當日出入金、當日手續費、客戶權益、質押金、保證金佔用、可用資金、追加保證金、風險度等參數的金額或數字；
例：
某投資者16年11月28日帳戶入金30,000元，當天在3200點時買進開倉RB1705合約5手，當日結算價為3281點。該投資者的手續費為成交金額的萬分之1.2，雙邊收取，平今時平倉收取成交金額的萬分之6，交易保證金比例13％（交易單位10噸/手）。
11月28日帳戶情況：
手續費＝3200×10×0.00012×5＝19.2
持倉盯市盈虧＝（3281－3200）×10×5＝4050（即公式④）
客戶權益＝30000＋4050－19.2＝34030.8（即公式⑦⑧）
保證金佔用＝3281×10×13％×5＝21326.5 （即公式⑨）
可用資金＝34030.8－21326.5＝12704.3（即公式⑩）
風險度＝21326.5÷34030.8×100％＝62.67％（即公式⑪）

11月29日該投資者在3250點又買進開倉RB1705合約5手。當RB1705合約期貨價格跌到3150點時，賣出平倉2手（上期所品種默認先平今倉，故今倉還剩3手），當日RB1705合約結算價為3226點。
11月29日帳戶情況：
手續費＝3250×10×0.00012×5 + 3150×10×0.0006×2=57.3
平倉盈虧＝（3150－3250）×10×2＝ - 2000（即公式 ③）
持倉盯市盈虧＝（3226－3250）×10×3＋（3226－3281）×10×5＝ - 3470（即公式④）
客戶權益＝34030.8－2000－3470－57.3＝28503.5（即公式⑦⑧）
保證金佔用＝3226×10×13％×（5+3）＝33550.4（即公式⑨）
可用資金＝28503.5－33550.4＝- 5046.9（即公式⑩）
風險度＝33550.4÷28503.5×100％＝117.71％（即公式⑪）
追加保證金（使可用資金≥0）＝ 5046.9

對於如螺紋鋼這樣的有夜盤品種，如果該投資者在當日晚上20：50以前未將不足保證金（即5046.9元）匯入其期貨賬戶，在20:55分後公司將有權執行強制平倉。
對於沒有夜盤的品種，如果投資者在下一個交易日上午8：50以前未將不足保證金匯入其期貨賬戶，在8:55分後公司將有權執行強制平倉。

11月29日晚上20:50前該投資者帳戶入金30000元，11月30日無任何操作，當日RB1705合約結算價為3040。
11月30日帳戶情況：
持倉盯市盈虧＝（3040－3226）×10×8＝ - 14880（即公式④）
客戶權益＝28503.5+ 30000－14880＝43623.5（即公式⑦⑧）
保證金佔用＝3040×10×13％×8＝31616（即公式⑨）
可用資金＝43623.5－31616＝12007.5（≥0）（即公式⑩）
風險度＝33550.4÷28503.5×100％＝72.47％（即公式⑪）

㈧ 期貨上的持倉盈虧跟浮動盈虧有什麼區別,結算價跟均價有什麼區別謝謝

1、性質不同：持倉盈虧是仍然持有的倉位產生的盈虧。累計浮動盈虧是按持倉合約的初始成交價與當日結算價計算的潛在盈虧。

2、公式不同：累計浮動盈虧=(賣出成交價-當日結算價)×賣出量。持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧。

3、指標不同：浮動盈虧是一種反映風險的指標，是一種尚未實現的盈利或虧損，所反映出來的是在交易當天所存在的錢在的盈利機會和虧損風險。

累計浮動盈虧是指期貨合約自開倉至本結算日累計產生的盈虧；當日浮動盈虧是指持倉期內某個交易日產生的盈虧。計算公式如下：

累計浮動盈虧=(賣出成交價-當日結算價)×賣出量或=(當日結算價-買入成交價)×買入量

上式計算的結果，正數為浮動盈利，負數為浮動虧損。

當日浮動盈虧=(當日結算價-上一交易日結算價)×持倉量。

開倉當日的浮動盈虧應根據當日結算價與當日開倉價的差額計算。

(8)期貨結算價對持倉盈虧有影響嗎擴展閱讀：

計算公式

累計浮動盈虧=(賣出成交價-當日結算價)×賣出量

或=(當日結算價-買入成交價)×買入量

上式計算的結果，正數為浮動盈利，負數為浮動虧損。

當日浮動盈虧=(當日結算價-上一交易日結算價)×持倉量

浮動盈虧的分類：浮動盈虧分為累計浮動盈虧、當日浮動盈虧。在每日無負債結算制度下，交易所使用的是當日浮動盈虧概念。

累計浮動盈虧：是指期貨合約自開倉至本結算日累計產生的盈虧；當日浮動盈虧是指持倉期內某個交易日產生的盈虧。

㈨ 結算價 持倉盈虧的問題

持倉盈虧，與平倉盈虧相對。亦稱賬面盈虧或浮動盈虧。交易者在交易閉市時所持有合約按當日結算價計算的持倉值與原持倉值的價差。持倉盈虧是一種未實現損益，根據會計科目收入實現原則，通常不確認為投資收益。但是，由於期貨投資風險較大，為了向財務報表的使用者提供決策相關的信息，有必要對此加以揭示。因此可在期貨投資收益賬戶中反映，也可以在期貨下設置二級科目持倉盈虧加以反映，以區別於已實現的期貨投資損益平倉盈虧
歷史持倉盈虧
歷史持倉盈虧=(當日結算價-上一日結算價)*持倉量

㈩ 期貨 持倉過夜，持倉盈虧和平倉盈虧有什麼區別

期貨 持倉過夜，持倉盈虧和平倉盈虧的區別：持倉盈虧，與平倉盈虧相對。亦稱賬面盈虧或浮動盈虧。交易者在交易閉市時所持有合約按當日結算價計算的持倉值與原持倉值的價差。‍平倉盈虧與持倉盈虧相對。期貨交易者在實際平倉時所發生的損益。
持倉盈虧是一種未實現損益，根據會計科目收入實現原則，通常不確認為投資收益。但是，由於期貨投資風險較大，為了向財務報表的使用者提供決策相關的信息，有必要對此加以揭示。因此可在期貨投資收益賬戶中反映，也可以在期貨下設置二級科目持倉盈虧加以反映，以區別於已實現的期貨投資損益平倉盈虧。