不同月份期貨合約的趨勢
① 通過對比期貨(螺紋)不同月份的合約價格,是否可以得知期貨合約未來的走勢
不建議結合不同期限的合約做，在一定時間內短期看漲長期看跌也是存在的，只不過只能說是投機倒把，而且長期合約由於成交清淡可能會出現劃線行情。
② 為什麼不同月份的期貨合約走勢這么一樣,比如菜粕上下趨勢的開始怎麼都精確在一分鍾之內啊
原因就是無數人都盯著在看的，有個風吹草動行情就會立即反應出來。股票也是這樣的情況。
何況現在有電腦程序化交易，套利掛單交易，條件單等。
③ 期貨那麼多月份的合約，選擇哪一個比較好
你好，期貨根據到期交割月份的不同分為多個合約，我們一般做主力合約和次主力合約。主力合約就是持倉量最大的合約。
④ 期貨平倉時只能買賣同月份的合約還是可以買賣不同月份的合約
平倉時只能買賣同月份的合約。
跨月套利實現盈利，也必須不同月份合約方向不同開倉， 都平倉實現盈利
⑤ 在看期貨行情時，為什麼對主力合約重視，而不看最近月份的合約，是期貨影響現貨還是現貨影響期貨多一點
重視主力合約是因為在這個期貨市場肯定是主力說了算。期貨和現貨應該是相互影響的，期貨做的是商品的發展趨勢。總體來說期貨影響現貨還要大一點，所有讓期貨來調控現貨市場，使得價格波動不會那麼大。
⑥ 期貨的同一品種不同月份價格走勢為什麼大致相同
1、建議不要參與鄭、大、滬、中金、上海能源以外的所謂交易所設立的期貨品種，各種不規范；
2、同一商品自然走勢相近，價值差幾個月難道會有天翻地覆的變化嗎？自然不會，所以合約間走勢相近才是正常。季節性差異大的當屬農產品，所以月間套利機會更多；當然其他品種也會有這樣的機會，只是相對少得多；
3、基本面研究有性價比的問題，不一定適合所有投資者。基本面研究需要投入大量人力物力，而不是簡單網上搜一下，或者道聽途說就是基本面研究，盡管絕大多數人也控制不住去打聽。對於散戶，既然所有因素最終要落腳到價格上，那用技術分析未嘗不可，但要做好少做預判，輕策略重應對。
⑦ 期貨不同合約走勢為什麼同步
可能是巧合了，你說的主要是那兩種期貨的走勢，一般可能只是走勢大概類似，單不可能有一樣的，兩種正相關的產品可能會同鄉增長。
⑧ 期貨合約不同月份價格之間的關系
影響期貨月份之間的價差主要因素:
倉儲費用:後一個合約相對前一個合約,在同一生產季節的情況下,倉儲費用增加了;
品質: 對於新季的農產品,容易水份較多,而後一個月份的相對水份少;
季節因素:商品需求的旺淡季
就想到這些了,呵呵.
在一般情況下,兩個月份會有一個合理的價差,利用這個價差可以做套利.
⑨ 為什麼期貨的同一個品種的不同合約之間漲跌幅差異有時候會很大呢
一般來說近月主力合約和現貨的聯動性比較大
其他合約可能成交量和持倉量比較小，資金池子比較小，一定資金量的操作可能會對其價格構成很大影響，而主力合約成交和持倉太大，一般大筆資金步入也不會造成多大影響。
⑩ 期貨移倉時，不同月份的合約價格也不一樣，那投入成本不是發生變化了嗎
對於多單來說，遠期升水，會抬高建倉成本；遠期貼水，會降低建倉成本；
空單正好相反。
而實際，期貨牛市價差的話，一般是漲勢，多頭老倉一般會有利潤；熊市的話，空單一般有利潤。
所以移倉成本的變化，我覺得主要是財務處理的問題。
對企業影響可以大些，對個人來講，盡量做主力合約，期貨並不適合長線投資。