2017雙11晚商品期貨

⑴ 雙十一"商品期貨暴跌真的算慘嗎

期貨上面大漲大跌都很正常，漲的多了自然要回調，這就是市場規律。

⑵ 商品期貨歷史數據，分筆tick每秒2條，500mm毫秒一條的數據請問哪裡有

就是商品期貨tick數據是吧，建議您去找一下大富翁數據，網路一下可以，據我所知這家數據數據源都是直接來自交易所，用的放心。有些其他數據中心用的卻是行情軟體提取的，不太准確

⑶ 年底哪些商品期貨會漲

商品期貨繼續上漲的可能性大
年底如果是肉類消耗比較大的話
可能對雞蛋 豆粕等有一定的促進作用
但具體會不會漲還得看主力資金推動

⑷ 期貨商品板塊每天到10點15都停是什麼意思啊

10:15～10:30 是大連商品交易所和上海期貨交易所小節休息
附：
國內期貨交易時間
08:55～08:59 集合競價
08:59～09:00 撮合成交
09:00～10:15 正常交易
10:15～10:30 大連商品交易所和上海期貨交易所小節休息
10:30～11:30 正常交易
13:30～14:10 正常交易
14:10～14:20 上海期貨交易所小節休息
14:20～15:00 正常交易

⑸ 商品期貨漲幅限制是多少

商品期貨一般的漲跌幅為4%，當出現第一個漲跌停板時第二個交易則會提供漲跌幅度。

漲跌幅限制是中國期貨市場的穩定措施。從國際經驗看，新興金融市場為了防止過度投機，多數採用漲跌幅限制措施，而且隨著市場的發展，漲跌停板幅度一般會逐步放寬(簡稱擴板)。

中國股市的風險控制措施，就沿用了這一思路。其實期市的發展也可以借鑒這種經驗，根據市場發展的具體情況，逐步地有節奏地調整漲跌停板幅度，從而促進市場更健康地發展。

如果繼續保持3%的漲跌幅限制，就會使漲跌停頻繁發生，使之不再是小概率事件，帶來許多不利影響。

第一，波動率溢出使得漲跌停後幾天內期價大幅波動，使交易所、期貨公司和投資者風險控制難度加大。

第二，價格發現延遲削弱了期貨市場的定價功能，而價格發現的速度是衡量一個交易所能否成為定價中心的重要標准。

第三，交易干涉使得願意交易的交易者不能成交，不願意強平的頭寸被迫強平，從而有失公平。

一旦封漲跌停，止損單無法執行，容易導致客戶穿倉。想做套保的客戶，也無法執行既定方案。

更糟糕的是，許多套利盤在三個連續漲跌停中被強平掉一條腿，使套利交易被迫變成單邊交易，風險迅速放大。大豆、豆粕的套利盤不敢做大，其中擔心被強平就是一個重要原因。

⑹ 商品期貨最多持有多久會被強制平倉

第一：個人不能參與交割，所以進入交割月份，期貨公司都會提醒你平倉
第二：進入交割月份，持倉量很少，報價不連續，不是投機者的菜。
想要持倉久的話，選擇主力合約，以大豆為例，現在做1401，可以拿到2013年12月，也就是9個月。
國信期貨

⑺ 關於商品期貨的問題，節後大跌

賣空的賺翻了，毫無疑問。
至於倉位，你的問題很怪，看不懂
一般說到倉位，都是百分比。
很少有人全倉做期貨的
至於多少合理，這個看個人對風險的容忍度，看個人的技術水平，看具體的品種，看品種價格上下跳躍的活躍程度
有的人認為半倉就是很高的倉位，有的人就願意倉位達到百分之七十

⑻ 商品期貨最後交易日忘了平倉怎麼辦

這種情況是一般是不會出現的。除非期貨公司和交易所都沒發現（工作失職）。
因為，自然人期貨賬戶是不可以進入實物交割的。即使你自己忘記平倉了，期貨公司也會幫你強平掉的。
如果這種情況真發生了，你直接找你所在期貨公司幫你搞定。不會讓你實物交割的！如果最後發生了違約金，那也不該你自己付！

⑼ 購買商品期貨，每天交易時間結束前必須清倉結賬么

可以的，你買了可以留倉到這品種交割前期！！！ 到了交割期必須清倉

⑽ 預期進行商品期貨交易的金額及原因

進行商品期貨交易的原因，主要是為了套期保值，防範價格風險