期貨商品套利哪些品種合適

Ⅰ 期貨中的套利有哪幾類

基本就2種：
期現套利
跨期套利。
這是我喜歡的一種分法。

還有別的分法，那另說了。我覺得這個分法最准確。

Ⅱ 怎麼選擇一個品種進行套利交易

以商品期貨套利為例：
怎麼樣選擇品種套利，可以從以下幾個方面考慮：

1、資金規模
資金規模小，做小品種，比如玉米麥子稻子的跨期以及它們的跨品種
資金規模大，抗風險能力強，那麼可以考慮做波動區間較大的品種，
比如白糖，pta，塑料，油脂，膠，銅等品種的跨期或者跨品種
2、品種的流動性
如果短線為主，資金量較大，為了進出方便，選擇流動性好的品種。比如，最近pta，塑料成交火爆，就方便大資金進出進行套利交易
3、市場熱點
市場最近資金在哪個品種炒作，就尋找哪個品種的套利機會，這樣的好處是，能提高資金的效率
4、安全性
同樣兩個品種，我們當然是選擇安全性更好的
比如塑料和pta，同樣操作1月和5月套利，pta裝置檢修，利多，多頭介入積極，而塑料，圖形偏空，基本面倉單壓力重，遠期空頭介入積極。所以pta做空1多5，而塑料做多1空5，會稍微舒服點。也就是如果你做反套，pta比塑料安全一些。
5、潛在空間的判斷
這個一般用在資金布局上，比如，A品種套利有潛在30%盈利空間，B有10%，當然選擇A
6、時間價值
時間是套利人的好朋友，這個必須注意。時間價值高的，比時間價值低的要好，畢竟迴旋餘地大。多數人都是投機自然人，並非法人戶，交割月進不了的。

Ⅲ 請問明天有那幾個期貨商品可以做套利呀

一、菜籽油0905與豆油0905套利機會形成

進入11月份以來，大宗商品價格隨著主要國家救市政策的影響，起伏不定，震盪風險加劇，而相關品種之間的套利機會值得我們關注。作為有替代效應的鄭州菜籽油期貨和大連豆油期貨，由於兩者之間具有高度的相關性，套利機會不斷出現，相對於單邊投機來看，套利操作所帶來的風險要小很多，且收益穩定。

從歷史價格對比來看，菜籽油價格一般在正常情況下要高於豆油價格，年初在雪災題材刺激下，菜籽油價格一度高於豆油1300元/噸。首先，由於原料成本價格相對稍高且菜籽油的營養價值更為豐富，因此菜籽油的價格要高於豆油價格。從現貨價格來看，目前散裝菜籽油價格明顯高於豆油價格，一般很少出現菜籽油與豆油價格一樣的情況，從11月18日的國內現貨平均價格來看，菜籽油價格為7880元/噸，四級豆油價格為6980元/噸，菜籽油價格明顯高於豆油價格，目前菜籽油0905合約與豆油0905合約價差縮小，主要是由於前期市場恐慌性下跌，價差一度縮小至300左右，但遠小於現貨市場上兩者的價差。

另外需要注意的是，菜籽油與國際菜籽油價格相關性遠小於豆油，目前我國大豆進口對外依存度達到70%，與CBOT大豆價格高度相關，極易受到國外價格波動的影響，而從菜籽油來看，進口量僅僅占國內消費量的8%，處於一個相對封閉的市場，受外盤影響較小，由於成本的原因，價格較高，而在油脂價格大幅下跌的情況，國家實行4400元/噸收購油菜籽的收儲政策，以3700元/噸的價格收購大豆，按菜籽油35%的出油率和大豆18%的出油率，菜籽油成本價格要高於豆油600元/噸左右。從目前來看，收儲對油菜籽價格保護的效果更好，而豆油更容易受到相對便宜的進口大豆的沖擊，效果不是很明顯，兩者價差再次拉開的可能性很大。

二、歷史價差分析

對菜籽油0905和豆油0905的價差進行跟蹤分析，發現價差主要處於(0—1200)區間，平均值為793，中間區域為(700——900)，大概率波動區間80.68%(300——1200)，即價差以80.68%的概率落入區間(300——1200)。因此價差一旦超過這個區域或落在區域的邊界上，就存在套利機會。

表1：鄭州菜籽油0905與大連豆油0905價差分布表：

區間 頻數 頻率
[-600 ， 0] 10 3.07%
（ 0 ， 200] 26 7.97%
（ 200 ， 400] 12 3.68%
（ 400 ， 600] 52 15.95%
（ 600 ， 800] 58 17.79%
（ 800 ， 1000] 86 26.38%
（ 1000 ， 1200] 55 16.87%
大於 1200 27 8.28%

從近期價差來看，有不斷回升趨勢，以11月14日收盤價來看，鄭州菜籽油0905收盤6400，大連豆油0905收盤6090，兩者價差為310點，相對前期低點，有拉升跡象，從目前國儲保護價來看，油菜籽價格明顯高於大豆價格，且國外進口的更便宜大豆沖擊國內市場，因此後期菜籽油與豆油價差也有繼續擴大可能。

Ⅳ 現在期貨市場上適合做跨品種套利的有哪些組合

黃金白銀，豆粕菜粕，菜油豆油，銅鋅

Ⅳ 什麼期貨品種比較容易賺錢

黑色波動率較高，螺紋成交量最大。僅做參考，希望幫到你

Ⅵ 套利有哪些種類，套利分為哪幾類

舉幾個套利活動例子

1.數字貨幣搬磚套利

相對於幣圈的搬磚，最早期的是BTC、ETH的搬磚，由於數字貨幣在國內外各家交易所的價格都不相同，這就誕生了一門新的生意——「數字貨幣搬磚」，就是把比特幣在不同交易所之間騰挪，賺取差價套利。

在2017年9月4號中國禁止比特幣人民幣交易以後，國內交易所價格暴跌，國內價格最低時僅為海外價格的80%，這就造成了巨大的套利空間。國外3500刀，國內摺合3200刀，20萬本金當天收益達到50%，加杠桿的收入翻倍也大有人在。

數字貨幣搬磚收益大，缺點是資金要成規模，資金少了手續費相對較高，吃不到足夠的利潤。因此民間也出現了很多搬磚群組織規模搬磚。小資金月收益也可以維持在100-200%。

還有很多套利項目，對專業性和資金量要求較高，例如可轉債/可交債網下申購、分級基金套利等，具有一定門檻，不適合散戶參與。綜合來看，數字貨幣搬磚更適合普通人，也是財富升級的一個重要途徑，近期比特幣行情穩定，是搬磚套利的絕佳時機，普通人抓住一兩次機會就會實現階級躍遷。

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Ⅶ 期貨有哪些套利方法

1、買賣方向對應原則：即在建立買倉同時建立賣倉，而不能只建買倉，或是只建立賣倉。
2、買賣數量相等原則：在建立一定數量的買倉同時要建立同等數量的賣倉，否則多空數量的不相配就會使頭寸裸露(即出現凈多頭或凈空頭的現象)而臨較大的風險。
3、同時建倉原則：一般多空頭寸的建立要在同一時間。鑒於期貨價格波動的，交易機會稍縱即逝，如不能在某一時刻同時建倉，其價差有可能變得不利於套利，從而失去套利機會。
4、同時對沖原則：套利頭寸經過一段時間的波動之後達到了一定的所期望的利潤目標時，需要通過對沖來結算利潤，對沖操作也要同時進行。因為如果對沖不及時，很可能使長時間取得價差利潤在頃刻之間消失。
5、合約相關性原則：套利一般要在兩個相關性較強的合約間進行，而不是所有的品種(或合約)之間都可以套利，這是因為只有合約的相關性較強，其價差才會出現回歸，亦即差價擴大(或縮小)到一定的程度又會恢復到原有的平衡水平，這樣才有套利的基礎，否則在兩個沒有相關性的合約上進行的套利，與分別兩個不同的合約上進行單向投機沒有什麼兩樣。

Ⅷ 期貨里，常用的品種對沖組合（跨品種套利）

豆 豆粕 豆油 可以做壓榨
豆 豆粕
棕櫚油 豆油 菜油 這3個可以做出很多的組合來

塑料 pvc pta 這3個也可以搞出很多組合來
還有秈稻 強麥 硬麥 玉米 這些也右以搞出很多的組合來

Ⅸ 期貨種類有哪幾類哪些期貨交易品種適合期貨新手

期貨目前主要分為兩大類，分別是商品期貨和金融期貨，與此同時這兩大類又可以分別細化出不同的子種類，商品期貨又可細分為金屬商品、能源商品、農產品等。金融期貨主要指傳統的金融商品或工具，如股指、國債、利率、匯率等。期貨新手可以從農產品期貨開始做起，相對而言一手的保證金較低。我都是在銀河期貨一站通APP上進行交易的，它是由銀河期貨推出的綜合性很強的一款期貨交易軟體，推薦給你。。有不明白的可以再問我

Ⅹ 現在期貨商品高頻對沖套利有哪個品種比較好做

做商品，需要資金不？2000起配