商品期貨合約價值占凈值
① 期貨的合約價值是好多
油則是以美原油期貨作為交易標的,1標准手原油期貨為1000桶,1迷。手則為100桶,期合約價值=數量*原油現價
② 商品期貨有沒有內在價值能進行「價值投資」么
1、商品期貨當然有自己的內在價值,這就是它的使用價值,具體體現在其對應的現貨價格上
2、在某些時候可以按照商品的價值去操作期貨,比如當期貨合約的價格遠遠偏離現貨價格時。但一個成熟的商品期貨市場里,期貨合約的價格是不會偏離現貨價格很多的。
3、期貨合約都有交割期限,並且因為保證金的杠桿作用,不可能想股票一樣長久地持有合約,即使是投資基金之類的機構投資者,持有期貨合約三、四個月以上不動也是非常罕見的了。
③ 期貨合約中期貨本身價值指的是什麼
期貨的概念要理解清楚。
期貨是從現貨遠期交易發展而來的,遠期交易容易理解吧,
那麼期貨與之的區別就是合約(合同、協議)的標准化。
正因為合約被標准化,規定了標的物的規格、數量等等,
所以期貨交易可以直接交易這份「合約」。
LZ所說的期貨合約本身的價值是什麼意思?
是 標的物價格 * 數量 ? 研究這個沒什麼意義嘛。
在期貨交易中報價的還是標的物本身的價格。
④ 產品要素表中,期貨保證金佔用不超過20%,期貨合約多空價值扎差不超過200%。那麼客戶能怎麼開倉呢
多空合約價值扎差絕對值不超過計劃凈值的200%
意思是指多單合約價值-空單合約價值的絕對值不超過計劃凈值(一般情況下就是總權益)的200%.比如客戶總資金是100萬,60萬的多單保證金佔用,按照10%的普通保證金比例就是600萬的多單合約價值;20萬的空單保證金佔用,就是200萬的空單保證金佔用,多空合約價值扎差就是600-200/100=4*100%=400%
⑤ 影響商品期貨合約價格的因素有哪些
您好銀芝麻給您回答:商品期貨合約價格與我國經濟的發展狀況密切相關,這些年,隨著我國經濟不斷迅猛地發展,有較多的海外資金流入了我國商品期貨市場,商品期貨開始表現出了更強的金融屬性。
1、市場規模
市場規模決定商品期貨的真實價格。如果期貨市場非常大,獨立的交易個體不具主動權都是被迫接受合約價格的,商品期貨市場中商品價格的變化既不會受到單個操縱者的控制也不會受制於非理性因素;另外,如果商品期貨市場規模足夠大且商品期貨市場內充斥著足夠多的交易者時,大宗商品期貨合約價格將會充分反映市場信息,我們得到的商品期貨合約價格才是最真實的價格。
2、商品期貨標的資產的供求關系
商品期貨與現貨標的緊密相關。由於現貨價格受市場中現貨商品實際供求關系影響,而現貨價格又會影響期貨合約價格,因此期貨合約價格也受到商品供求關系以及外部市場因素等影響。
3、投機與套期保值比例
在商品期貨市場中,套期保值者以及投機者是其重要組成部分。套期保值者的目的是充分分散市場風險,他們更喜歡看到商品期貨合約價格與現貨標的價格一致。市場中的投機者,他們渴望獲得更高的利益,在投機中搞活了市場,這也預示著其在獲得可能高額回報率的同時也要面對巨大的市場風險。
因此,只有套期保值者和投機者之間具有恰當的比例時,市場才可能健康的運轉,否則,如果市場中充斥著大量的套期保值者,他們厭惡風險,市場流動性較差,期貨合約價格不能對信息作出及時反映;反之,若市場中充溢著大量的投機者,風險較大,很可能導致整個期貨市場瀕危。因此,只有保證市場內的期貨合約價格與現貨比例一致,期貨市場才能發揮其價值並穩健運行。
⑥ 商品期貨有實物價值在裡面,請問股指期貨有什麼價值在裡面
第一種理解,股票價格指數的背後是一籃子成分股,指數的點位是有這些股票的當前價格按照一定演算法所形成的數據,如果一定與實物商品作類比,股票是有價值的。
第二種理解,股指期貨的合約價值是股票指數乘以股指期貨的乘數,即滬深300指數點位乘以300。例如,當滬深300指數位於4000點時,每張合約的價值為4000*300=120萬。
第三種理解,期貨是一種合約,其標的物可以有價值,也可以沒有價值。比如說我們可以設計一種對賭中國北方平均氣溫的期貨合約,看漲溫度上升就買入,看壞溫度下降就賣出,每攝氏度算300元,看對方向,每攝氏度贏300,反之賠300,其交易規則與商品期貨一致,這樣的期貨背後的標的物就完全沒有商品價值類似的價值因素。即便是商品期貨,合約也不等同於商品,只是一種買賣商品的價格和數量的承諾。
⑦ 商品期貨合約的價值計算
呵呵,期貨是由現貨價值計算出來的,舉個例子講,現貨目前銅為60000一噸,那期貨下個月的價格應該也在這個價格附近。不可能出現現貨六萬一噸,期貨一毛一噸的事~~價格並不會相差太大。
基本面判斷的話,一般是供需,天氣,政策等等因素。
其實股票跟期貨並沒什麼大的區別,一個就是買賣公司股票,一個就是買賣遠期貨物合約。散戶做的都是賺差價
⑧ 為什麼說期貨簽訂的時候合約價值為0呢一張期貨合約為什麼會有價值呢合約價值不等於0為何就出現了套
簽期貨合同是以當前價格買入或者賣出遠期貨物實物。簽訂那一刻,這份合約的遠期價值是按現實價格約定的,所以合約的遠期值為0。而後隨著商品期貨價格的變化,導致你手裡這份合約的遠期值隨之變化,所以你的合約就產生了差價,即產生套利的機會。反之,是虧損的機會。不懂追問我
⑨ 買入期貨的合約價值與賣出期貨的合約價值的軋差 請問這里的軋差是指買入和賣出期貨的差價嗎,例如買入
樓主您好,是的,就是價差的意思。希望幫到樓主,謝謝,
⑩ 期貨合約的價格怎麼計算
合約價值計算,期貨合約價值計算公式.合約價值等於股指期貨價格乘以乘數,因此一張合約的價值受到股指期貨價格和合約乘數的影響而變動。
在其他條件不變的情況下,合約乘數越大,合約價值意味著股指期貨合約價值越大。合約價值在其他條件不變的情況下,合約價值隨著標的指數的上升,合約價值股指期貨的合約價值亦在增加。
合約價值如恆指期貨推出時,合約價值但生指數低於2000點(合約乘數為50港元),因而期貨合約價值不超過10萬港元。合約價值2009年恆生指數超過2000()點,合約價值恆指期貨的合約價值已超過100萬港元。