商品期貨項目結算計算題

❶ 期貨計算題 急

第一題，我算給你看。 不好意思的寫的啰嗦，我智商低。
A

基差就是：現貨減期貨價格的值。
正向行情基差是負數。正向市場是現貨價格比期貨價格低，因為期貨會有保管費，倉儲費等等。

先看看他期貨市場賺的錢是多少。

（2060-2050）*20*10=2000元。
（賣出價格減去買入價格）*20手每首10噸，*10
得到的2000，就是他在期貨市場賺的錢。

這個好像可以不算，因為反正每噸他賺10元。

要想凈盈利，就是說想低於2020買入嘛。
每噸他已經賺了10元了，2020+10，是他的成本價格。

就是說現貨價格要小於2030他才算凈盈利。

求基差2030-2060=-30

大於-30

第二：C

賣出期權最大的盈利就是權利金，就是說價格在10000點一上，他可以賺120點的權利金。

他花了100點買入執行價格10200點的看跌期權，
價格低於10100（10200-100）他才保本，高於10100就虧。

所以。。。

當價格是10000點的時候他是最大盈利。

什麼公式我不知道，反正，

買入的看跌期權要求價格低於10100才盈利，賣出的看跌期權則在10000點是最大盈利，因為高過10000點對方放棄行權。則最大盈利。

當小於（10000-120=9880）點，賣出的看跌期權會虧損，大於10000則賺120，且最多賺120
當大於（10200-100=10100）點，買入的看跌地權會虧，最多虧100，因為他可以放棄行權，小於10100就可以賺。
就在這個區間了。
最大盈利。。。頭疼，我仔細想先該怎麼做呢。

所以想了半天想出來了。呵呵，我比較笨。最大盈利點就只10000點了。因為在10000點賣出的可以賺120。買入的可以賺10100-10000=100，加起來就是220點。

低於10000點，賣出的少賺，買入的多賺。不信自己算，剛剛有這個備選答案。

❷ 期貨的計算題

NYBOT棉花1手50000磅,買入5手正好起到多頭套期保值作用.
該廠買入棉花期貨每磅平倉虧損X=78.5-75.2=3.3美分
買入棉花價格為70美分/磅,則棉花實際進口成本為
70+3.3=73.3美分/磅.
該廠在現貨進口成本上比原來低2美分/磅,而期貨市場虧損3.3美分/磅,套期保值出現1.3美分/磅的虧損.

❸ 期貨計算題,求助!!!!!!

通常在沒有說明的情況下手續費是指單邊的。

前日客戶權益：787800

今日開倉40手，手續費4800，平倉5手，手續費600，合計當日手續費5400

平倉盈虧：（63800-63500）*5*5=7500
持倉盈虧：（63800-65100）*5*35=-227500
當日盈虧：-227500+7500=-220000
當日客戶權益：787800-220000-5400=562400

當日持倉保證金：65100*5*35*6%=683550
當日可用資金：562400-683550=-121150
風險度：683550/562400=122%

風險度>100%，所以次日開盤就要被強行平倉，沒有任何一家公司會在風險度300%時才強平的

若次日下跌300點，仍然要被強平，因為可用資金還是負值。
若次日下跌1100點，則虧損挽回1100*5*35=192500，可用資金變成正的，就不需要平倉了。
不過在實際交易中，開盤時就會被強平的。

至於次日行情上漲2100點就不要考慮了，期貨公司早就把你的單子平掉了。

至於數值型變數轉字元串變數的函數，因為有6、7年不編程了，差不多都忘了，Foxpro中的還記得一點，SQL Server只了解一些，沒用它寫過東西。
用foxpro的話，應該是這樣的：
left(str(A,6),3)，這里A是數值變數，比如123456，str(A,6)表示將數值變數轉換為字元串，結果就是123456（字元型），left(str(A,6),3)表示取左邊的3個字元，結果就是123。

❹ 期貨計算題

6.1：浮動盈虧=（39400-39200）*40*5+（3740-3720）*10*60=
當日持倉保證金=39400*40*5*5%+2000*60=
當日手續費=40*100+60*20=
客戶保證金余額=1000000+浮動盈虧-當日持倉保證金-當日手續費=
6.2
平倉盈虧=（39400-39100）*40*5+（3750-3720）*20*10=
持倉浮動盈虧=（3760-3740）*（60-20）*10=
當日持倉保證金=2000*（60-20）=
當日手續費=39100*40*5*5%+20*20=
客戶保證金余額=1000000+6.2平倉盈虧+6.2持倉浮動盈虧-6.2當日持倉保證金=

❺ 期貨計算習題

您好，我認為 A D E 是正確的
選項A : A ,平倉利潤是 1940-1800= 140，轉現後買入價比實際交割多花 1900-1800=100，這樣通過期轉現 A實際節省了 140-100= 40 ,
B 平倉利潤是 2000-1940= 60，轉現後賣出比實際少賣了 2000-1900=100,這樣B虧損了 100-60= 40 ，但是B省掉了交割費用60元，所以B實際節省了 60-40 =20元，
所以節省的費用總和為 40+20 =60元，事實上只要在對雙方都有利的價格區間內，節省費用的總和應該都為60 ，因為在這個過程中只節省了交割費用
選項D : 通過前面的計算，A比原來節省了40，1800-40= 1760
選項E : 假設交收價格為 X ,
那麼對A來說，平倉利潤是 1940-1800= 140，要保證對A有利必須是
1800-(X-140)>0 ,計算得出 X < 1940,
對B來說，平倉利潤是 2000-1940= 60，要保證對B有利必須是
X+60-（2000-60交割費）> 0,計算得出 X >1880
希望對你有所幫助.

❻ 期貨計算題 （快考試了）速度求高手解答 要具體步驟 謝謝啊

你登陸一些做外匯保證金的公司網站，上面該會有具體的計算公式。
或者是在www.fx168.com上面尋找一下~

❼ 期貨結算準備金計算題。麻煩好心人做一下，給過程，謝謝！

為保證市場結算的順利實現，有效地規避結算風險，根據市場規則，市場運營機構可以要求參與市場交易的市場主體在結算賬戶中存入的、並保持一定數量的資金。結算準備金是指會員為了交易結算在交易所專用結算帳戶中預先准備的資金，是未被合約佔用的保證金。結算準備金的最低余額由交易所規定。結算擔保金是指由結算會員依交易所的規定繳存的，用於應對結算會員違約風險的共同擔保資金。風險准備金是指由交易所設立，用於為維護市場正常運轉提供財務擔保和彌補因交易所不可預見風險帶來的虧損的資金。

❽ 一道期貨基礎知識的計算題

你這道問題的分數真的不容易拿，我通過中國期貨業協會的全國期貨從業人員資格考試用書中(基礎知識部分)的期貨市場教程里的相關例題才計算得出此題的答案，這題的答案應該是A.16440元。相關解釋如下：
如果用我以上所說的教程來說，此題目如果答案是A，問題應該是問當日成交時應從其結算準備金帳戶劃出的交易保證金應為多少，如果是問當日結算時應從其結算準備金帳戶劃出的交易保證金應為多少則題目的條件不足。
當日成交時的交易保證金劃出=賣出期權所得的金額(或稱為權利金)+上一交易日期貨交易保證金-虛值期權的一半=[46+864*5%-(864-850)/2]*200=16440元。
注意：這題目明顯是一個虛值期權，所以會用到以上計算方式，另外還要注意一點傳統的期權保證金制度對於每一張賣空期權保證金為這兩個計算出來的數的較大者作為期權保證金，這兩個數分別為：
1. 權利金+期權合約保證金-虛值期權的一半；
2. 權利金+期權合約保證金一半。

❾ 商品期貨的結算價怎麼計算 請舉例說明

商品期貨的結算價是當天所有成交的的均價，簡單計算：當日成交金額 /(成交手數*合約乘數）

❿ 期貨交易計算題

兄弟，我正好也做到這題，從業資格考試的題目。
我明確告訴你這題目出錯了，書上的例題也錯了。

首先3月1日的期貨合約是3400點，而不是3324點，所以在3月1號做空100單期貨到9月17日交割，每單要虧損100點，而不是176點，也就是每單要虧損30000元，100單就虧了3百萬。

你就這么簡單的理解就是做空就是漲了要賠錢，做多就是跌要陪錢，因為他在3400點的時候做空，而交割日是3500點，所以他虧了100點，所以是負的，至於其他幾位仁兄說的交割結算價的計價方式就不討論了，你就當題目里說的3500點是交割結算價好了。

出這題目的人真是腦子被驢踢過的啊，低能！！！ 這本書上很多地方都有錯誤，讓人頭疼