牛市中期權漲幅對比商品期貨

① 文華財經豆粕期權漲幅怎麼算的

按照此時的這個行權價格來做的啊

② 期貨期權漲跌原理與股票有什麼區別

股票的漲跌，是市場上買賣力量的直接表現，而期貨期權的漲跌，很大程度上是隨著標的資產的漲跌而變化的

③ 在牛市中是遠月合約漲幅大還是近月合約漲的快

在牛市在，近期合約漲幅較遠期合約漲幅大。
近期合約漲幅一直大於遠期合約漲幅，並不一定就代表是牛市。比如：在未來一段時間內生產供給量增加或近期需求量增大，那麼上漲時近期合約漲幅肯定會大於遠期合約漲幅。
做套利是「合約出現不合理價差時」進行套利，「一個商品目前供應一直很少，但明年3月供應力度將過剩，目前此商品近期和約和明年3月的合約價格一樣」，可以看出近期合約和遠期合約的價格差按目前供需關系看屬於合理的價差，所以要進行套利很難！
套利也是有風險的，上述情況，當價格相同時要進行套利，需要對商品供求進行分析，到底供應過剩導致的遠期價格下調幅度是否有超過持倉費？
如果有超過持倉費，遠期合約將繼續下跌，而且下跌幅度會大於近期合約的下跌幅度，那麼可以買入近期合約賣出遠期合約，直至供應量過剩導致的回調與持倉費之間尋找到平衡點；反之因為持倉費和交易成本的存在可以賣出近期合約買入遠期合約。

④ 如何理解牛市看漲期權價差

漲期權而言，協定價格較低，則期權費較高；
反之，協定價格較高，則期權費較低。

⑤ 上一輪牛市期權可以可以翻多少倍

這個不一定，要看當時期權的價格分布的，一般的話，滿足幾個條件的翻倍最多。1，時間正好跨度在牛市主升段，2，行權價格與50etf牛市起步位置接近。等等

⑥ 股票期權交易100問（五） 期權漲跌幅怎樣規定

經中國證監會批准，目前在上海交易所上市交易的股票期權合約品種只有「上證50ETF期權合約」。上證50ETF期權的合約標的為「上證50交易型開放式指數證券投資基金」，簡稱為「50ETF」，證券代碼為510050。合約類型包括認購期權和認沽期權。根據上海交易所的規定，對上證50ETF期權的漲跌幅限制如下：

（1）認購期權漲跌幅限制

認購期權最大漲幅＝max｛合約標的前收盤價×0.5%，min [（2×合約標的前收盤價－行權價格），合約標的前收盤價]×10％｝
認購期權最大跌幅＝合約標的前收盤價×10％

（2）認沽期權漲跌幅限制

認沽期權最大漲幅＝max｛行權價格×0.5%，min [（2×行權價格－合約標的前收盤價），合約標的前收盤價]×10％｝
認沽期權最大跌幅＝合約標的前收盤價×10％

舉例說明：認沽期權的最大漲幅。以50ETF4月沽2700合約為例，2018年4月3日該合約的漲停價為0.3397，行權價：2.7，合約標的前收盤價（4月2日）：2.702

公式：

認沽期權最大漲幅＝max｛行權價格×0.5%，min [（2×行權價格－合約標的前收盤價），合約標的前收盤價]×10％｝

= max{2.7*0.005,min[（2*2.7-2.7022），2.702]*10%}

= max{0.0135,min[2.698,2.702]*10%}

= max{0.0135,2.698*10%}

= max{0.0135,0.2698}

= 0.2698

50ETF4月沽2700合約的漲停價=前一交易日合約結算價+當日認沽期權最大漲幅

= 0.0699+0.2698=0.3397

參考：上海交易所-股票期權合約規格，《關於上證50ETF期權合約品種上市交易有關事項的通知》