商品期貨套利失敗的原因

A. 期貨跨商品套利原理是什麼

你說的這種就是大豆提油的一種套利，買入大豆合約的同時賣出一定比例的豆粕期貨合約和豆油期貨合約，原理就是原料和成本之間的關系，獲取原料和成本的差價，因為價格波動基本相似，關聯度高。

B. 為什麼2017年商品期貨套利虧損

你好，沒有什麼投資是能穩賺不虧的，有虧損也是正常的，這個主要取決於投資人的操作水平。

C. 期貨套利問題

套利的目的終究是盈利，套利研究的不是行情的走勢而是期現貨價格差的變動，即基差的變動。套利的入場很講究，你這是想期現套利，你入場的時候要麼你是覺得期現貨價差過大或者過小才可以入場。

你給的條件有限，你分析的角度不對，恕無法做出解答。

D. 期貨套利方面的問題，希望高手解決一下

我可以回答你，你說的是可以套利但有條件是要出現套利行情，沒有套利行情或空間是沒法完成的

E. 為什麼大部分人炒期貨都失敗

系統 心態 執行力

F. 什麼是期貨套利 期貨套利過程中的風險有哪些

1.套利操作過程中會面臨指數期貨保證金追加風險，若投資資金調度不當，可能迫使指數期貨套利部位提前解除，造成套利失敗。因此需要保持一定的現金比例，掌握好資金調度，以規避保證金追加風險。
2.進行反向套利(初期買指數期貨、賣現貨指數)時，如果相應操作為融券情況，在賣空現貨指數後股票大漲情形下，套利操作將面臨保證金追加風險，從而加大資金投入額，稀釋利潤。另外，套利操作過程中融券的股票可能會出現暫停交易、除權除息等情況，造成融券的股票必須強制回補，而使模擬股票組合中部分股票部位暴露在風險中，阻礙套利交易進行。
3.進行套利操作時，套利部位必須迅速建構完成，否則期貨與現貨關系會改變。而短期間進場買進或賣出大規模的現貨，會造成供需失衡進而影響現貨價格變化，使得最後成交價與買賣價格出現差距產生買賣價差，即市場沖擊成本。因此，因為不同股票的流動性不一致，因此市場沖擊成本需要被估計。如果此成本被低估，套利可能轉為套損，因此合適地控制市場沖擊成本將是套利成功關鍵之一。
4.在以持有成本模型和期貨預期理論來構建套利操作時，因為股利的預期成為期貨理論價格估計中的重要組成部分，所以股利發放的不確定性成為套利操作中的風險因素。

G. 期貨失敗的原因有哪些

其實整個投資市場就是主觀與客觀的結合，好的操作應該以主觀來分析，以客觀為事實依據，以客觀來管理賬戶，制定出相應的規則。
不需要去追求太極限的東西，市場所遇，就是你自己的所遇，它怎麼走，你就跟著怎麼走。
作虧損計劃，不做盈利計劃
在最失意的時候其實沒人能幫你，面對著賬戶和操作，還是要靠自己，完完全全的靠自己
倉位大了，方向反了，再來就是頻繁操作，這些都是期貨市場的大忌。

H. 商品期貨價差套利 給舉個例子解釋下 形象點的小弟才能理解

套利是指利用相關市場或相關合約之間的價差變化，在相關市場或相關合約上進行交易方向相反的交易，以期價發生有利變化而獲利的交易行為。

如果利用期貨市場和現貨市場之間的價差進行套利行為，稱為期現套利（Arbitrage）。如果利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為，稱為價差交易（Spread）。

(8)商品期貨套利失敗的原因擴展閱讀

利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。

交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。

I. 期貨套利成本較低的原因

期貨套利成本低是因為期貨杠桿高，動用的資金少，所以套利成本低。

J. 期貨套利是怎麼回事

期貨套利也稱為跨期套利

期貨套利是指利用相關市場或者相關合約之間的價差變化，在相關市場或者相關合約上進行交易方向相反的交易，以期在價差發生有利變化而獲利的交易行為．如果發生利用期貨市場與現貨市場之間的價差進行的套利行為，那麼就稱為期現套利．如果發生利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為，那麼就稱為價差交易．正是由於期貨市場上套利行為的存在，從而極大豐富了市場的操作方式，增強了期貨市場投資交易的藝術特色．在價差交易剛開始出現時，市場上的大多數人都把它當成是投機活動的一種，而伴隨著該交易活動的越來越頻繁的發生，影響力越來越大的時候，套利交易則被普遍認為是發揮著特定作用的具有獨立性質的與投機交易不同的一種交易方式．