商品期貨跨境套利策略

『壹』 商品期貨跨期套利如何收保證金如何下交易指令以大商所為例解釋一下。

下單里有套利指令，同時選在2個合約，一買一賣，如果是蝶式套利，更復雜些。跨期套利按照單邊，高的收。
跨期套利 跟正常的開平倉沒什麼區別 ，只是下指令的時候需要同步條件單達成交易的。以M1301 1209 為例 假設價位09合約為3800 ， 01合約為3750 ，下單的時候就設成買入01合約賣出09合約。

『貳』 如何才能做好商品期貨套利

根據市場變化進行持倉頭寸數量的變化。

『叄』 期貨跨商品套利原理是什麼

你說的這種就是大豆提油的一種套利，買入大豆合約的同時賣出一定比例的豆粕期貨合約和豆油期貨合約，原理就是原料和成本之間的關系，獲取原料和成本的差價，因為價格波動基本相似，關聯度高。

『肆』 商品期貨套利差價總共要差多少才能夠無風險穩定獲利正向套利怎麼操作反向套利怎麼

差價多少，這也沒個定數
你可以參照最近五六年的最高和最低值
然後從中分析個合適的差價
個人覺得最近這兩年套利也不怎麼按套路

『伍』 商品期貨價差套利 給舉個例子解釋下 形象點的小弟才能理解

套利是指利用相關市場或相關合約之間的價差變化，在相關市場或相關合約上進行交易方向相反的交易，以期價發生有利變化而獲利的交易行為。

如果利用期貨市場和現貨市場之間的價差進行套利行為，稱為期現套利（Arbitrage）。如果利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為，稱為價差交易（Spread）。

(5)商品期貨跨境套利策略擴展閱讀

利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。

交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。

『陸』 大宗商品跨境套利如何實現

跨市套利是在兩個期貨交易所買進和賣出相同交割月份的期貨合約，並利用可能的地域差價來賺取利潤。通常，跨市交易既可在國內交易所之間進行，也可在不同國家的交易所之間進行。

但是目前已經不止期貨，現貨也同樣存在跨市套利！

關於渤商所現貨與期貨的跨市場套利品種（整合貼）
http://bbs.boce003.com/forum.php?mod=viewthread&tid=428&fromuid=1

不懂在追問1

『柒』 什麼是期貨跨商品套利

舉例：09年，南方豬口蹄疫吧，宰殺生豬，豆粕滯銷 多大豆+空豆粕 跨商品套利
蝶式套利 假如口蹄疫是 09年09月發現 多粕0909 +空粕0910+多粕0912 比例按1比1比1。
兄弟，你限制100個字數了 原理 請網路

『捌』 期貨有哪些套利方法

1、買賣方向對應原則：即在建立買倉同時建立賣倉，而不能只建買倉，或是只建立賣倉。
2、買賣數量相等原則：在建立一定數量的買倉同時要建立同等數量的賣倉，否則多空數量的不相配就會使頭寸裸露(即出現凈多頭或凈空頭的現象)而臨較大的風險。
3、同時建倉原則：一般多空頭寸的建立要在同一時間。鑒於期貨價格波動的，交易機會稍縱即逝，如不能在某一時刻同時建倉，其價差有可能變得不利於套利，從而失去套利機會。
4、同時對沖原則：套利頭寸經過一段時間的波動之後達到了一定的所期望的利潤目標時，需要通過對沖來結算利潤，對沖操作也要同時進行。因為如果對沖不及時，很可能使長時間取得價差利潤在頃刻之間消失。
5、合約相關性原則：套利一般要在兩個相關性較強的合約間進行，而不是所有的品種(或合約)之間都可以套利，這是因為只有合約的相關性較強，其價差才會出現回歸，亦即差價擴大(或縮小)到一定的程度又會恢復到原有的平衡水平，這樣才有套利的基礎，否則在兩個沒有相關性的合約上進行的套利，與分別兩個不同的合約上進行單向投機沒有什麼兩樣。

『玖』 商品期貨套利技巧

商品期貨套利技巧

1.價格差投機

利用價格變化預期，在同一市場，對同一品種、同一月份的合約，按先買後賣或先賣後買的順序投機，以賺取牛市熊市的差價利潤。

2.期間差投機

又為跨期套利，即利用某種商品在某一地短期內供求失衡，在同一市場，對同一品種的不同月份的合約，同時進行相反方向的操作，以賺取不同月份期貨的價差利潤。套利方法分為牛市套利、熊市套利、蝶式套利。

(1)熊市套利

熊市套利是在看漲的期市中，遠期期貨合約的價格上漲幅度大於近期合約價格的上漲幅度;在看跌的期市中，遠期期貨合約的價格下跌幅度小於近期合約價格的下跌幅度。熊市套利的技法是先賣近期買遠期，然後平倉再買近期賣遠期。

(2)牛市套利

牛市套利是在看漲的期市中，遠期期貨合約的價格上漲幅度小於近期合約價格的上漲幅度;在看跌的期市中，遠期期貨合約的價格下跌幅度大於近期合約價格的下跌幅度。牛市套利的技法是先買近期賣遠期，然後平倉再賣近期買遠期。

(3)蝶式套利

蝶式套利是將熊市套利與牛市套利結合運用。

3.空間差投機

空間差投機又稱跨市套利，即利用某種商品在兩地交易所短期內價格相異，在不同市場，對同一品種、同一月份的合約，同時進行相反方向的操作，以賺取不同交易所期貨的價差利潤。跨市套利交易一定要注意:二者是同種期貨商品的同一月份的合約;兩市差價明顯或漲跌幅度不一樣;兩市的交易操作程序基本一樣;兩市的交割結算規則基本一樣;兩市的合約內容基本一樣。

4.基差投機

利用某種商品短期內現貨與期貨波動幅度或走勢不一致，在同一市場或同一地區，對同一品種的現貨和期貨，同時進行相反方向(逆向市場)或相同方向(正向市場)的操作，以賺取基差變化的利潤。