商品期貨便利收益

⑴ 商品期貨盈虧怎麼計算

很簡單的。
我是期貨公司的，我來教您。
只要開倉空單就是，開倉價-平倉價。
開倉多單，就是平倉價-開倉價。
正值就是盈利，負值就是虧損。

有什麼期貨問題都可以問我。

⑵ 哪種商品期貨炒起來收益最大

這個說不好吧，有的人會投資、選擇好的應用，怎麼樣都能賺錢。海獅期貨通你了解過嗎，試試哦，一款非常好的投資軟體。

⑶ 期貨收益如何計算

預期價格上漲：一手天膠為5噸（合約的交易單位），共持有10手，即共買入50噸天膠。

正確的計算方法為： 盈利＝（賣出價－買入價）×手數×合約的交易單位＝(18345-18135)×10×5=2100×5＝10500元

多單盈虧=（平倉點位-開倉點位）*手數

空單盈虧=（開倉點位-平倉點位）*手數

舉例來講：一噸銅的價格是7萬，一手就需要35萬，按照保證金比例10%計算。這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。

如果銅盈利1000點獲利平倉，那麼這一手銅盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%會發現收益率高的驚人，這就是期貨的杠桿作用，在放大資金的同時，也放大了收益。

從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的。

(3)商品期貨便利收益擴展閱讀：

期貨是零和市場，期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。

在股票市場步入熊市之即，市場價格大幅縮水，加之分紅的微薄，國家、企業吸納資金，也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長，獲利總額將小於虧損額。（零永遠大於負數）

綜合國家政策、經濟發展需要以及期貨的本身特點都決定期貨有著巨大發展空間。股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，

可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。

⑷ 期貨利潤怎麼計算的

預期價格上漲：一手天膠為5噸（合約的交易單位），共持有10手，即共買入50噸天膠。

正確的計算方法為： 盈利＝（賣出價－買入價）×手數×合約的交易單位＝(18345-18135)×10×5=2100×5＝10500元

多單盈虧=（平倉點位-開倉點位）*手數

空單盈虧=（開倉點位-平倉點位）*手數

舉例來講：一噸銅的價格是7萬，一手就需要35萬，按照保證金比例10%計算。這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。

如果銅盈利1000點獲利平倉，那麼這一手銅盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%會發現收益率高的驚人，這就是期貨的杠桿作用，在放大資金的同時，也放大了收益。

從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的。

(4)商品期貨便利收益擴展閱讀：

期貨的基本功能主要有兩方面：

1、發現價格：參與期貨交易者眾多，都按照各自認為最合適的價格成交，因此期貨價格可以綜合反映出供求雙方對未來某個時間的供求關系和價格走勢的預期。這種價格信息增加了市場的透明度，有助於提高資源配置的效率。

2、規避市場風險：在實際的生產經營過程中，為避免商品價格的千變萬化導致成本上升或利潤下降，可利用期貨交易進行套期保值，即在期貨市場上買進或賣出與現貨市場上數量相等但交易方向相反的商品，使兩個市場交易的損益相互抵補。

另外，期貨也是一種投資工具。由於期貨合約的價格波動起伏，投資者可以利用價差賺取風險利潤。

⑸ 商品期貨怎樣計算一天的盈利 當天 平倉盈虧減去手續費是不是就是一天的利潤

商品期貨計算一天的盈利，是計算當天平倉的合約的盈虧總額減去總手續費。
沒有平倉的合約顯示的是浮盈或浮虧，不計算到當天盈虧里。
商品期貨日內交易，費用只有手續費，沒有其他費用。
所以當天平倉的合約總盈虧-總手續費就是當天的盈虧。

⑹ 投資資產的情況下為什麼不存在儲存成本和便利收益

持有成本理論中期貨便利收益是商品使用者感到擁有現貨實際資產比僅持有期貨合約更有好處的程度。那麼很明顯，因為石油短缺時那麼持有更多的是有現貨，便利收益匯更高的。

⑺ 期貨中便利收益是什麼

持有成本理論中期貨便利收益是商品使用者感到擁有現貨實際資產比僅持有期貨合約更有好處的程度。那麼很明顯，因為石油短缺時那麼持有更多的是有現貨，便利收益匯更高的。希望幫到樓主。