關於商品期貨的題目
1. 關於套期保值的幾個題目，請大家幫幫我
1、四月份開始種植大豆，可以視為四月份持有的是大豆多頭。那麼要進行套期保值（賣出套期保值），需要賣出70噸11月份到期的大豆期貨合約。所以應該選A。估計答案是錯了。
2、基差是最近的現貨價格跟對應產品最近月份期貨合約的價格差，公式是：現貨價格—期貨價格，所以上面就是800-810=-10，那個十一月份是干擾你的。
3、買入套期保值是指套期保值者先在期貨市場上買入與其將在現貨市場上（ ）的現貨商品數量相等，交割日期將近或相同的該商品期貨合約。
首先要明確買入套期保值的概念。買入套期保值是指投資者現在持有的是現貨空頭，在未來他想要買入現貨，也就是持有現貨多頭。為了防止未來現貨價格上漲導致經濟損失，投資者現在需要買入期貨合約（現在持有期貨多頭）。我想你現在迷惑的就是這個期貨合約的數量了。投資者買入的期貨合約數量要和未來買入的現貨數量相同。所以上面那道題應該是「買入」。
買入套保實例：
9月份，某油廠預計11月份需要100噸大豆作為原料。當時大豆的現貨價格為每噸2010元，該油廠對該價格比較滿意。據預測11月份大豆價格可能上漲，因此該油廠為了避免將來價格上漲，導致原材料成本上升的風險，決定在大連商品交易所進行大豆套期保值交易。交易情況如下表：
現貨市場 期貨市場
9月份 大豆價格2010元/噸 買入10手11月份大豆合約：價格為2090元/噸
11月份 買入10手（100噸）大豆 賣出10手11月份大豆合約：價格為2130元/噸
價格為2050元/噸
套利結果 虧損40元/噸 盈利40元/噸
最終結果 凈獲利40*100-40*100=0
可以看一下上面的實例。9月份買入的期貨數量是10手（現在）。11月份買入的現貨也是10手（將來）。所以買入套期保值現在買入的期貨數量應該與將來買入的現貨數量相同。說了很多不知道你明白了么
4、我是用每個選項減去+2的，看哪個大於零哪個就是獲利，小於零就是虧損，等於零就是持平。不知道有沒有道理。你可以自己再想想。
5、貌似1手銅期貨是5噸吧。書上應該有說的。
2. 一道關於期貨方面的題（什麼是有效售價）
308-（311-298）=295
3. 關於金融衍生品期貨的題目
期貨上是沒有做市商的，期貨市場都是撮合交易。
除非是類似於國內的現貨。
總結 C獲利 B受損失 A和C都有不合法操作嫌疑（要看具體的情況）
4. 期貨考試的一道題目
兩只股票組合的β系數為
200萬除以300萬乘以1.5+100萬除以300萬乘以0.6=1.2
投資組合的總β系數為本組合中各單個投資品種占總投資額度的比例乘以本品種的貝塔系數累計相加。
貝塔系數在證券從業考試證券投資分析這本書的證券投資組合這部分內容出現過，期貨市場教程這本書我還沒看過，所以不知道在期貨市場教程里哪兒出現，不過應該是投資組合，股票和股指期貨組合投資相關部分
貝塔系數是統計學上的概念，它所反映的是某一投資對象相對於大盤的表現情況。其絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對於大盤的變化幅度越大；絕對值越小，顯示其變化幅度相對於大盤越小。如果是負值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反；大盤漲的時候它跌，大盤跌的時候它漲。由於我們投資於投資基金的目的是為了取得專家理財的服務,以取得優於被動投資於大盤的表現情況，這一指標可以作為考察基金經理降低投資波動性風險的能力。在計算貝塔系數時,除了基金的表現數據外,還需要有作為反映大盤表現的指標
全體市場本身的β系數為1，若基金投資組合凈值的波動大於全體市場的波動幅度，則β系數大於1。反之，若基金投資組合凈值的波動小於全體市場的波動幅度，則β系數就小於1。β系數越大之證券，通常是投機性較強的證券。以美國為例，通常以史坦普五百企業指數(S&P 500)代表股市，貝他系數為1。一個共同基金的貝他系數如果是1.10，表示其波動是股市的1.10 倍，亦即上漲時比市場表現優10%，而下跌時則更差10%;若貝他系數為0．5，則波動情況只及一半。β= 0.5 為低風險股票，β= l. 0 表示為平均風險股票，而β= 2. 0 → 高風險股票，大多數股票的β系數介於0.5到l.5間 。[1] 貝塔系數衡量股票收益相對於業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。 β 越高，意味著股票相對於業績評價基準的波動性越大。 β 大於 1 ，則股票的波動性大於業績評價基準的波動性。反之亦然。 如果 β 為 1 ，則市場上漲 10 %，股票上漲 10 %；市場下滑 10 %，股票相應下滑 10 %。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 %時，股票上漲 11%, ；市場下滑 10 %時，股票下滑 11% 。如果 β 為 0.9, 市場上漲 10 %時，股票上漲 9% ；市場下滑 10 %時，股票下滑 9% 。
5. 跪求解答期貨題目，不勝感激
你看看鋁期貨合約的規定漲跌幅是多少就會算了。
15000*3%+15000=15450
6. 關於期貨的題目
你好，期貨市場的頭寸只能通過平倉或者交割了解。不知道你做的是什麼方便的題目。
7. 一個關於期貨的題目
上海期貨交易所鋁:每日價格最大波動限制 不超過上一結算價±5%。
結算價格為15000元/噸，則：
15000×（1＋5％）＝15750元
即，最高可以按照漲停板價格15750元賣出。
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那要看你的題目是哪年的了，最新規定是上海鋁期貨的漲跌幅限制是5％。以前好像有過4％。你可以去上海期貨交易所的網站看看。
8. 關於期貨幾道題
B.盈利355點
B. 浮盈 30000 元
C. 虧損 18000 元
A. 61500
9. 期貨題目
1. 100000*(94.29-92.40)*10=1890000 因此 在期貨市場盈利189萬元
2. 625000*（1.4967*4-1.4714*2-1.5174*2）=5750 因此 盈利 5750美元
10. 期貨考試題目
難道你不認為你說的兩個公式是一樣的嗎？變通一下就是了，資金成本就是=現貨指數*年利率/月份/12
反正這兩個公式是一樣的，不過表達方式不同而已，你多參悟一下
另外演算法沒錯，只不過是他計算錯誤而已。答案是1542.8