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商品期貨跌停規則

發布時間: 2021-08-04 00:56:34

① 請問期貨漲跌停板後怎麼操作

1、期貨合約達到漲停板時,就不能繼續加價了,要買,就只能排隊。賣出可以馬上成交,一般交易所有規定,買平倉的單子可以排在賣開倉的單子前面。當某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鍾內出現只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報,或者一有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價位的情況時,即只有單邊報價或是不足以打開單邊報價的情況,稱為漲(跌)停板(簡稱單邊市)。
2、漲跌停板制度,是指期貨合約在一個交易日中的成交價格不能高於或低於以該合約上一交易日結算價為基準的某一漲跌幅度,超過該范圍的報價將視為無效,不能成交。在漲跌停板制度下,前交易日結算價加上允許的最大漲幅構成當日價格上漲的上限,稱為漲停板;前一交易日結算價減去允許的最大跌幅構成價格下跌的下限,稱為跌停板。因此,漲跌停板又叫每日價格最大波動幅度限制。

② 期貨的漲跌停板是如何計算的

期貨漲跌停板是指當某個期貨品種合約在某一交易日收盤前5分鍾內出現只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報,或者一有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價位的情況。

按著漲跌方向分為兩種情況,一個是漲停板一個是跌停板,在漲跌停板制度下,前交易日結算價加上允許的最大漲幅構成當日價格上漲的上限。

前一交易日結算價減去允許的最大跌幅構成價格下跌的下限、稱為跌停板價格。期貨交易漲跌停板一般是在5%左右,不過根據每個品種波動性不同,漲跌停板價格也不相。

期貨漲跌停板計算:

第一、期貨交易所實行漲跌停板制度,由交易所制定各期貨合約的每日價格最大波動幅度。

第二、當某期貨合約以漲跌停板價格成交時,成交撮合實行平倉優先和時間優先的原則,但平當日新開倉位不適用平倉優先的原則。

第三、漲(跌)停板單邊無連續報價(以下簡稱單邊市)是指某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鍾內出現只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報,或者一有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價位的情況。連續的兩個交易日出現同一方向的漲(跌)停板單邊無連續報價情況,稱為同方向單邊市;在出現單邊市之後的下一個交易日出現反方向的漲(跌)停板單邊無連續報價情況,則稱為反方向單邊市。

第四、當某期貨合約在某一交易日(該交易日稱為Dl交易日,以下幾個交易日分別稱為D2、D3、D4、D5、D6交易日)出現單邊市,則D1交易日結算時該合約交易保證金按下述方法調整:

銅期貨合約交易保證金比例為7%,收取比例已高於7%的按原比例收取;

鋁期貨合約交易保證金比例為7%,收取比例已高於7%的按原比例收取;天然橡膠期貨合約的交易保證金比例為7%,收取比例已高於7%的按原比例收取;

燃料油期貨合約的交易保證金比例為10%,收取比例已高於10%的按原比例收取。

D2交易日,銅期貨合約的漲跌停板為5%,鋁期貨合約的漲跌停板為5%,天然橡膠期貨合約的漲跌停板為6%,燃料油期貨合約的漲跌停板為7%。

第五,該期貨合約若D2交易日未出現單邊市,即:銅期貨合約的漲跌幅度未達到5%,鋁期貨合約的漲跌幅度未達到5%,天然橡膠期貨合約的漲跌幅度未達到6%,燃料油期貨合約的漲跌幅度未達到7%,則D3交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復到正常水平。

若D2交易日出現反方向單邊市,則視作新一輪單邊市開始,該日即視為Dl交易日,下一日交易保證金和漲跌停板參照上述第四條規定執行。

若D2交易日出現同方向單邊市,則當日收盤結算時該合約交易保證金按下述方法調整:銅期貨合約的交易保證金比例為9%,收取比例已高於9%的按原比例收取;鋁期貨合約的交易保證金比例為9%,收取比例已高於9%的按原比例收取;天然橡膠期貨合約的交易保證金比例為9%,收取比例已高於9%的按原比例收取;燃料油期貨合約的交易保證金比例為l5%,收取比例已高於15%的按原比例收取。D3交易日銅期貨合約的漲跌停板為6%,鋁期貨合約的漲跌停板為6%,天然橡膠期貨合約的漲跌停板為6%,燃料油期貨合約的漲跌停板為10%。

第六,若D3交易日未出現單邊市,即:銅期貨合約的漲跌幅度未達到6%,鋁期貨合約的漲跌幅度未達到6%,天然橡膠期貨合約的漲跌幅度未達到6%,燃料油期貨合約的漲跌幅度未達到l0%,則D4交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復到正常水平。

③ 為什麼商品期貨跌停了,還走

是指當天跌停板還有人買漲,也有做空的人平倉啊,買漲的人比做空的人多價格就漲一點就打開了

④ 商品期貨跌停應怎樣應對

你好,如果持倉被套的話最好是止損出場,如果是沒有吃持倉可看行情輕倉交易,由於你的問題有點模糊我只能回答這么多了,有其他問題也可追問我,希望對你有所幫助。

⑤ 期貨跌停意味著什麼

在期貨交易所,都會有一個統一的規則,就如國內的股市漲跌幅一樣,確定當天的期貨交易品種在當天最大的下跌幅度,便可以稱為是期貨跌停。跌停幾個點往往是根據一天的結算價為准,約5%價格下跌幅度便會達到跌停板。

期貨市場的漲跌停板制度與國內股市有所類似,卻有很大的不同,盡管同樣是限制漲幅和跌幅的規則,但是期貨因交易品種不同,期貨漲跌停板是根據上一個交易日結算價乘以4%作為依據,多數會在3%-6%左右,而股指期貨的漲跌停板則與股市類似,為10%。

(5)商品期貨跌停規則擴展閱讀:

在期貨市場出現跌停也是比較常見的事情,對比國內股市跌停板不同的是,期貨投資遇到跌停板後,是有機會可以進行平倉的。在期貨市場綜合分析之後,覺得該交易品種未有上漲空間,或則是依舊有著空頭信號,投資者就會紛紛進行平倉。

此時的平倉分有兩種,對沖平倉和強制性平倉。其中,對沖平倉是對以前買進或者是賣出的期貨合約進行再賣出或者是買進,主動性比較強。但是強制性平倉往往是保證金不足,期貨交易所對投資者所進行的強制性操作。

⑥ 商品期貨跳空與漲跌停板的項管問題

受到限制,向上跳空,最多也就是達到漲停板,向下跳空的話,對多也就是達到跌停板,而如果一個品種第一天漲停板,第二天會增加漲停板的幅度。還有你提到的10%,應該是保證金的比例,應該不是漲幅

⑦ 晚上期貨為什麼跌停

一般來說,期貨有內盤和外盤的區別。內盤主要是指國內的商品期貨,而國外的商品期貨品種一般叫外盤。外盤期貨是24小時交易的,而國內的內盤卻不是,這意味著內盤是外盤的影子。相同品種,本質上內盤和外盤的價格是有走向一致的趨勢。因此,外盤出現大幅下跌時,而內盤正好又沒開盤時,就會出現內盤補跌(甚至會跌停,有時出現在白天,有時出現在晚上)到和外盤差不多的價格。
個人見解,僅供參考

⑧ 請問國內各種商品期貨的漲跌停板各是百分之幾

上海交易所:
鋁al: 5%
鋅zn: 5%
銅cu: 5%
黃金au:5%
橡膠ru:5%
燃料油fu:5%
螺紋鋼rb:5%
線材wr:5%

大連交易所:
黃大豆a:4%
黃豆二b:4%
玉米c: 4%
豆粕m: 4%
豆油y: 4%
聚乙烯l:5%
棕櫚油p: 5%
聚氯乙烯v: 5%

鄭州交易所:
硬麥WT: 3%
強麥WS: 3%
早秈稻ER: 3%
棉花CF: 4%
白糖SR: 4%
精對苯二甲酸TA:4%
菜籽油RO: 5%

⑨ 期貨漲停跌停各是多少百分比

商品期貨漲跌停板因品種而異,一般在3%-6%。

期貨跟股票一樣,期貨交易也是有漲跌停限制的。一般每個期貨品種不同漲跌停限制也不同。期貨也實行漲跌停板制度,商品期貨漲跌停板因品種而異,一般在3%-6%,股指期貨漲跌停板為10%。

漲跌停板的幅度有百分比和固定數量兩種形式。如上海金屬交易所的銅、鋁漲跌停板幅度為3%,漲跌停板的絕對幅度隨上日結算價而變動;而鄭州商品交易所綠豆合約則是以昨日結算價為基準,上下波動1200元噸作為漲跌停板幅度。

期貨漲跌停版制度,是指由交易所制定各上市期貨合約的每日最大價格波動幅度,超過這個幅度的報價將被視為無效,不能成交。

(9)商品期貨跌停規則擴展閱讀:

漲跌停板制度對於期貨市場的健康安全運行具有重要意義。

一、有利於整個期貨市場的風險防控。

我國期貨交易實施保證金制度,買入或賣出一定數量的某種期貨,就必須保證保證金賬戶內有足夠滿足要求的保證金。期貨交易所保證金的收取是分級進行的。

會員保證金是期貨交易所向會員收取的,客戶保證金是期貨經紀公司向客戶收取的,收取比例要高於期貨結算所對會員收取保證金的水平。漲跌停板制度鎖定了單一交易日內可能出現的最大浮動盈虧和平倉盈虧,

為交易所及會員單位設置初始保證金水平和維持保證金水平提供了客觀准確的依據,期貨公司可以提前對可能出現保證金不夠的客戶進行監視,並及時通知客戶。因此漲跌停板制度有利於整個期貨市場的風險防控。

二、有利於防止金融期貨市場出現過度投機。

在漲跌停板出現時,市場上的投資者可以先冷靜下來,有利於市場投機情緒的下降。

三、更有利於保護普通投資者。

當投資者的期貨賬戶內保證金余額不足時,期貨公司就有權對投資者的持倉進行強平。漲跌停板制度的存在使得投資者可以清楚地將日內的最大損失鎖定在一定的范圍之內,提前備足保證金,就能避免因為被強行平倉而造成的損失。

⑩ 期貨漲停與跌停有何規定何時出現,如上漲或下跌多少%時

期貨各品種漲跌停板百分比相對來說不是固定的,如果市場交易活躍,交易所有權調整這個百分比。相反也是一樣。

國內有4家期貨交易所,中金、上期、大商、鄭商。

中金是10%,和股市一致。

上期是5%,第二個板則是7%,第三個9%。

大商都是5%。不管是第幾個板,連續一個方向板3個之後,強制平倉。鄭商基本是4%,第二個開始是6%。不過小麥和稻子就是3%,第二個是4.5%。菜籽油5%,第二個則是7.5%。

(10)商品期貨跌停規則擴展閱讀:

期貨漲跌停板制度:

在漲跌停板制度下,前交易日結算價加上允許的最大漲幅構成當日價格上漲的上限,稱為漲停板;前一交易日結算價減去允許的最大跌幅構成價格下跌的下限,稱為跌停板。因此,漲跌停板又叫每日價格最大波動幅度限制。漲跌停板的幅度有百分比和固定數量兩種形式。

漲跌停板制度,是指期貨合約在一個交易日中的成交價格不能高於或低於以該合約上一交易日結算價為基準的某一漲跌幅度,超過該范圍的報價將視為無效,不能成交。

在漲跌停板制度下,前交易日結算價加上允許的最大漲幅構成當日價格上漲的上限。稱為漲停板;前一交易日結算價減去允許的最大跌幅構成價格下跌的下限、稱為跌停板。因此,漲跌停板又叫每日價格最大波動幅度限制。漲跌停板的幅度有百分比和固定數量兩種形式。

如上海金屬交易所的銅、鋁漲跌停板幅度為3%,漲跌停板的絕對幅度隨上日結算價而變動;而鄭州商品交易所綠豆合約則是以昨日結算價為基準,上下波動1200元噸作為漲跌停板幅度。

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