原油期貨倉單持有期成本

1. 如何計算期貨的持倉成本

1）目前收盤價-收盤時浮動盈利（如果虧損加）/總持倉量
例子：
5000元 買10手 6000元再買10手 那麼持倉資金是5000*10+6000*10 除總持倉量20手 平均持倉成本是110000/2=5500元/手

當收盤價格7000元時 你實際上掙了 （7000-5000）*10+（7000-6000）*10 =30000元
套用上邊公式1
7000-30000/20=5500元

2. 理論上說：期貨的價格要反映現貨的持有成本，即便現貨價格不變，期貨也會與之存在差異。

期貨與現貨相對！期貨是長期合約，到期交割，所以其價格和現貨價格不同，但隨著交割時期的臨近，其價格將無限接近現貨價格。現貨如果是電子交易單的話不需要什麼持有成本，唯一的來自於延期交割補償費，但國內該制度有缺陷，有待改善。現貨價格的變化是市場供求關系和投資者投機共同影響的結果。

3. 原油期貨移倉後投入成本會不會變

現階段原油遠期合約偏高，移倉之後，動態權益不變，但持倉手數會減少。
如果你是固定資金的話，例如10萬，原本可以買入近期合約100手，那麼移倉到遠期合約，估計只有80手。

4. 內盤原油期貨交易成本多少

交易所手續費是20元一手，平今倉免手續費，我們只收交易所1.01倍手續費

5. 原油期貨盈虧怎麼計算

投資收益=(單手平均盈利-交易成本)×交易倉位×盈利次數-(單手平均虧損+交易成本)×交易倉位×虧損次數。從公式中，我們可以看出影響交易結果的主要有以下幾個因素：單手平均盈虧、交易倉位、盈虧次數和交易成本。

6. LLDPE期現套利的成本如何計算

線型低密度聚乙烯交割品包裝統一為25Kg/袋，每噸40袋，無溢短。

交易手續費不超過8元每手。

進行實物交割的雙方應分別向交易所交納交割手續費。

LLDPE交割手續費為2元/噸；取樣及檢驗收費實行最高限價，由交易所制定並公布。檢驗費不超過2100元/樣，取樣費不超過600元/樣。

線型低密度聚乙烯倉儲費收取標准為0.60元/噸天。

線型低密度聚乙烯標准倉單無損耗費。

持有成本=倉儲費+保險費+存貨資金佔用利息+增值稅+人工成本+包裝費+其他費用（包括交易手續費、交割手續費、入庫費用、公檢費等）

7. 倉單成本對於期貨價格是否有支撐

你好，蘋果期貨交割的品種是80mm大果，品種比較好，相比於現貨價格肯定是要高的，期貨價格升水現貨價格，是非常正常的，注冊倉單只有倉儲費，後面交割還有交割費，目前表現來看臨近到期交割，期貨價格現貨價格越來越貼近。

8. 如何進行石油期貨跨期套利

跨期套利是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，包括牛市套利和熊市套利兩種形式。
1、牛市套利
在石油期貨市場中，進行牛市套利時，採用的是買入近期交割月份的石油期貨合約，同時賣出遠期交割月份的石油期貨合約的形式，只要近期合約價格的上漲幅度大於遠期合約價格的上漲幅度，就說明套利成功。
對於石油期貨來說，一般石油倉單每個月的持倉費決定了相鄰兩個交割月份合約的價差。而如果是同一石油生產年度內的兩個相鄰月份的合約，當較遠期月份合約與較近期月份合約的價差大於持倉費用時，預計將來價差將回歸至持倉費用,那麼賣遠期月份的同時，買入近期月份的合約也是可以獲利的，而且價差越大，風險越小，也就是獲利空間越大。而反向市場中則是價差越大，就越有利於套利者。
另外，由於石油期貨的正向市場還有一個特性，也就是近期合約對遠期合約的升水沒有限制，而遠期合約對近期合約的升水卻受制於持倉費的多少，因此在石油期貨的套利交易中，牛市套利的獲利潛力巨大，並且只需要承受有限的風險，這也是石油期貨套利交易受歡迎的原因。
2、熊市套利
熊市套利則相反，也就是賣出近期交割月份的石油期貨合約而買入遠期交割月份的石油期貨合約，篤定遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度則套利成功。
在石油期貨的熊市套利交易中，價差是否擴大決定了該套利是否成功。當遠期月份合約與近期月份合約的價差小於持倉費用時，預計將來價差回歸至持倉費用，那麼買遠期月份的同時,賣近期月份合約就能獲利，且價差越小，風險越小，則獲利空間就越大。而反向市場中價差的縮小對套利者有利。
另外，由於正向市場中價差的擴大受制於持倉費，而反向市場中近期合約對遠期合約的升水卻可以是很大的，因此這種熊市套利中獲得的利益可能有限，而一旦遭受損失卻是巨大的。

9. 「期貨價格等於現貨價格加上持有成本」這句話如何理解

沒有啊。期貨價格是現貨價格加上相關費用得到的。這個相關費用包括倉儲費，管理費，資金佔用利息等等。這里資金利息，倉儲費，管理費就是你的持有成本。如果你買入現貨，賣出前肯定是先存放起來啊，就涉及到倉儲和管理了。如果幾個月後你要賣出的話，價格肯定要高於你買入價格再加上這兩個費用，否則你就賠了。另外如果把錢存入銀行，肯定是有利息的。所以你買期貨合約的話，至少要賣家高於價格加上相關時間的利息才會有盈利。期貨就是這個道理，三個月後的期貨合約價格，就是現貨價格加上三個月的倉儲，管理費用，外加把相同資金存入銀行三個月的利息費用。
貨物的買入價格是一定的，而相關的費用是你在買入後賣出前的這段持有期間產生的，這就是你的持有成本。其中現貨價格只計算了一次。

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10. 交割中期貨倉儲費和現貨倉儲費分別是什麼區別

簡單說就是合約到期後，未平倉的買方支付貨款並獲得相應商品，未平倉的賣方交付相應商品並開具增值稅發票的過程。

期貨交割方式與標准倉單
商品期貨因實行實物交割制度，存在倉單概念。本文介紹倉單的知識，是為了幫助讀者了解持倉成本的概念。商品期貨的持倉成本包括融資成本、入庫費、倉儲費等，其中融資成本與股指期貨中的持有現貨股票的融資成本是一樣，不同的是，持有股票沒有入庫費和倉儲費等，而且可獲得股息收入，抵消了部分融資成本。了解商品期貨的持倉成本，有助於讀者對套利和股指期貨定價理論的理解。

商品期貨交易的了結(即平倉)一般有兩種方式，即對沖平倉和實物交割。商品期貨的交割方式有集中交割、滾動交割、期轉現和廠庫交割四種方式。期貨交割是指期貨交易的買賣雙方於合約到期時，對各自持有的到期未平倉合約按交易所的規定履行實物交割，了結其期貨交易的行為。

期貨標准倉單是指指定交割倉庫在完成人庫商品驗收、確認合格並簽發《貨物存儲證明》後，按統一格式制定並經交易所注冊可以在交易所流通的實物所有權憑證。標准倉單的表現形式為《標准倉單持有憑證》，交易所依據《貨物存儲證明》代為開具。標准倉單持有人可選擇一個或多個交割倉庫不同等級的交割商品提取貨物。標准倉單具有流通性好、價值高的特點，因而，商業銀行對期貨市場標准倉單抱有很大的熱情。

集中交割是指交割配對在最後交易日閉市後集中進行的交割模式，是倉庫交割方式的一種。在最後交割日，買賣雙方實行一次性交割，倉單與貨款同時劃轉，交割價格按交割月份所有交易日結算價的加權平均價格計算。採取集中交割可以有效避免交割違約，為賣方提供增值稅發票和買方籌措貨款留下充足時間。

滾動交割是指進入交割月後可在任何交易日交割，由賣方提出交割申請，交易所按多頭建倉日期長短自動配對，配對後買賣雙方進行資金的劃轉及倉單的轉讓，通知日的結算價格即為交割價格。期貨轉現貨是指期貨市場持有同一交割月份合約的多空雙方之間達成現貨買賣協議後，變期貨部位為現貨部位的交易。這種交割方式在全球商品期貨和金融期貨中十分普遍和流行。我國還有豆粕(3283,51,1.58%)期貨的廠庫交割，即以廠庫倉單為對象，與倉庫倉單相對的信用倉單形式。廠庫倉單是油廠以信用為基礎，按照交易所規定的程序簽發的符合豆粕合約規定質量的實物提貨憑證。

股指期貨的標的物是虛擬的股票指數，沒有實物形態，因此，只能採用現金交割。股票指數期貨買賣實際上是對股市未來價格走勢的預測進行交易，這和其它的商品期貨交易有著本質的區別。雖然現金交割相對於實物交割簡單很多，也不存在類似商品期貨交割中的倉儲費、入庫費等成本費用，但現金交割也存在財務成本，研究現金交割的成本對設計合理和有效的股指期貨套期保值方案是有幫助的。