原油期貨展期
❶ 股指期貨展期怎麼操作
展期是指通過不斷使用高流動性的近月期貨合約來代替流動性差的遠月期貨合約以實現對較長期的資產保值方案，即當對一項資產進行套期保值時，如果在到期時間內沒有相對應的遠月期貨合約，只有近月期貨合約；又或者遠月期貨合約的流動性低，無法達到套保所需的量，此時就需要採取展期套保的方式。基差風險與流動性風險是套期保值過程中面臨的主要風險，這些風險無法通過精確的期現頭寸匹配模型進行規避，只能通過某些期貨交易策略進行化解。
❷ 人民幣賬戶原油WTI1901下面的日期是什麼意思
首先確定的一點人民幣原油賬戶不是真正的期貨交易所原油期貨賬戶，而是各平台的對接賬戶，這幾面有些是正規平台如銀行等，有些是無保障的非法民間平台，各個平台的設計模式有很大差異，下面的日期也可能會有不同意義，但是可以用排除法來分析，首先能夠肯定的就是不是最後交易日，也不是最後交割日，因為這是1月份的合約，剩下可能有意義的日期，無外乎臨近交割月的提保限定日期以及展期到1902的限定日期，從國內大部分平台看，第二種可能性較大，希望有所幫助，另，建議二道販子平台最好不要參與，交易費用比交易所高的嚇人，以上如果真的是展期，還會多收一些服務費，如果直接是交易所，那麼無非平倉再開新倉而已！
❸ 萬致原油展期每個月都是20號嗎
原油的展期不是某個平台的展期，是品種的交割的拓展\後延
原油交割日
合約前月的25號之前，原油期貨交割日一般是合約到期月正常交易第
25日之前的第3天，如果當月正常交易的第25日是非工作日，則以工作日延順，
大部分時候交割日都是在合約月份的16日至20日。
其實這點萬致做的不錯，有專門的解決問題的文章說明，看下這篇文章：https://www.vantagefx.cn/articles-ecation/jiaoge/很多產品的交割都有說明
❹ 如何防範股指期貨套期保值展期風險
展期是指通過不斷使用高流動性的近月期貨合約來代替流動性差的遠月期貨合約以實現對較長期的資產保值方案，即當對一項資產進行套期保值時，如果在到期時間內沒有相對應的遠月期貨合約，只有近月期貨合約；又或者遠月期貨合約的流動性低，無法達到套保所需的量，此時就需要採取展期套保的方式。
基差風險與流動性風險是套期保值過程中面臨的主要風險，這些風險無法通過精確的期現頭寸匹配模型進行規避，只能通過某些期貨交易策略進行化解。
展期就是平舊續新，平掉舊合約和續上新合約時都會面臨基差，從套期保值角度來看，新舊兩個合約的價差是投資者在展期時點上面臨的主要風險，如果投資者選擇期末展期，這一風險是完全暴露的，而選擇期間動態展期，這一風險有可能得到規避。
另外，流動性是套期保值中必須考慮的重要風險之一。我國股指期貨市場中，只有近月合約，特別是當月合約，流動性大，適合做套期保值的工具。因此，在套期保值展期時，須考慮相應合約的流動性問題。只有在下月合約交易量上升，流動性變大時，才是展期的好時機；否則在下月合約流動性不足時，盲目展期，極易陷入流動性陷阱，暴露風險。
本文，我們提供兩種展期方案以解決展期中的主要風險――流動性風險和基差風險。
1、時間域上按成交量滾動展期
時間域上按成交量滾動展期是指隨著當月合約到期日的臨近，在期貨合約換月期內(大約一周時間)，當月合約成交量逐漸減少，下月合約成交量逐漸增大，投資者逐漸把當月合約上的頭寸轉移至下月約合。
例如，2010年6月1日，投資者A持有一個7隻股票的投資組合，看空後市，准備在2010年6月1日-8月1日之間進行套期保值。
7月合約的到期日是7月16日，而投資者A需要套期保值到8月1日，因此，投資者A需要展期。
根據我國股指期貨的運行情況，一般地，合約到期周是典型的換月周，因此，我們選取7月12日-7月16日這周來根據成交量滾動展期操作。
根據最小二乘法，計算需要套期保值的合約數。
（1）全部用當月合約套期保值
對沖時應賣空的最佳合約數目為：■
其中，■S是證券組合的價值，F是一份期貨合約標的資產的價格(等於期貨價格乘以合約大小)。
（2）當月合約展期到下月約合
當下月合約指定時，應賣空的最佳當月合約數目為：■
其中，N1是當月合約數目，N2是下月合約數目，F1是一份當月期貨合約標的資產的價格，F2是一份下月期貨合約標的資產的價格。
綜上結果如表1所示。
表1：時間域上按成交量滾動展期情況表
■
2、套保加類套利展期
套保加類套利展期是指利用當月合約和下月合約價差的均值回復特性，類似對價差進行高賣低賣，在套保的同時，賺取價差。
我們對IF1008和IF1007合約之間的60分鍾價差進行分析。在2010年6月22日至7月8日間55個60分鍾價差進行統計分析，得到此價差是平穩的白雜訊序列。如圖1所示。
平均值為16.67點，標准差為11.60點。根據統計套利原理，最佳交易區間為【7.97，25.37】，即價差小於等於7.97時用當月合約套保，價差大於等於25.37時用下月合約套保。
展期是指通過不斷使用高流動性的近月期貨合約來代替流動性差的遠月期貨合約以實現對較長期的資產保值方案，即當對一項資產進行套期保值時，如果在到期時間內沒有相對應的遠月期貨合約，只有近月期貨合約；又或者遠月期貨合約的流動性低，無法達到套保所需的量，此時就需要採取展期套保的方式。
基差風險與流動性風險是套期保值過程中面臨的主要風險，這些風險無法通過精確的期現頭寸匹配模型進行規避，只能通過某些期貨交易策略進行化解。
展期就是平舊續新，平掉舊合約和續上新合約時都會面臨基差，從套期保值角度來看，新舊兩個合約的價差是投資者在展期時點上面臨的主要風險，如果投資者選擇期末展期，這一風險是完全暴露的，而選擇期間動態展期，這一風險有可能得到規避。
另外，流動性是套期保值中必須考慮的重要風險之一。我國股指期貨市場中，只有近月合約，特別是當月合約，流動性大，適合做套期保值的工具。因此，在套期保值展期時，須考慮相應合約的流動性問題。只有在下月合約交易量上升，流動性變大時，才是展期的好時機；否則在下月合約流動性不足時，盲目展期，極易陷入流動性陷阱，暴露風險。
本文，我們提供兩種展期方案以解決展期中的主要風險――流動性風險和基差風險。
1、時間域上按成交量滾動展期
時間域上按成交量滾動展期是指隨著當月合約到期日的臨近，在期貨合約換月期內(大約一周時間)，當月合約成交量逐漸減少，下月合約成交量逐漸增大，投資者逐漸把當月合約上的頭寸轉移至下月約合。
例如，2010年6月1日，投資者A持有一個7隻股票的投資組合，看空後市，准備在2010年6月1日-8月1日之間進行套期保值。
7月合約的到期日是7月16日，而投資者A需要套期保值到8月1日，因此，投資者A需要展期。
根據我國股指期貨的運行情況，一般地，合約到期周是典型的換月周，因此，我們選取7月12日-7月16日這周來根據成交量滾動展期操作。
根據最小二乘法，計算需要套期保值的合約數。
（1）全部用當月合約套期保值
對沖時應賣空的最佳合約數目為：■
其中，■S是證券組合的價值，F是一份期貨合約標的資產的價格(等於期貨價格乘以合約大小)。
（2）當月合約展期到下月約合
當下月合約指定時，應賣空的最佳當月合約數目為：■
其中，N1是當月合約數目，N2是下月合約數目，F1是一份當月期貨合約標的資產的價格，F2是一份下月期貨合約標的資產的價格。
綜上結果如表1所示。
表1：時間域上按成交量滾動展期情況表
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2、套保加類套利展期
套保加類套利展期是指利用當月合約和下月合約價差的均值回復特性，類似對價差進行高賣低賣，在套保的同時，賺取價差。
我們對IF1008和IF1007合約之間的60分鍾價差進行分析。在2010年6月22日至7月8日間55個60分鍾價差進行統計分析，得到此價差是平穩的白雜訊序列。如圖1所示。
平均值為16.67點，標准差為11.60點。根據統計套利原理，最佳交易區間為【7.97，25.37】，即價差小於等於7.97時用當月合約套保，價差大於等於25.37時用下月合約套保。
❺ 原油期貨 合約到期 可展期
到期前可以平倉，參與下一個合約，沒有合約到期展期的說法。希望採納。
❻ 期貨套保操作中滾動展期是什麼意思
展期即延期交割，減少浮虧。很多大機構就是採用此方法操作，國儲局在倫敦銅上就採用了展期。進行展期後就會有展期收益和展期虧損。展期盈虧由合約之間的價差來決定。基差的大小就直接反映了展期效應或者說展期收益/虧損的大小。
❼ NYMEX原油期貨的的交割時間是多少
交易時間：北京時間(夏令時)電子盤6:00-5:15，場內21:00-2:30，交割月份是1~12月。
原油期貨是最重要的石油期貨品種，目前世界上重要的原油期貨合約有4個：紐約商業交易所（NYMEX）的輕質低硫原油即「西德克薩斯中質油」期貨合約、高硫原油期貨合約，倫敦國際石油交易所（IPE）的布倫特原油期貨合約，新加坡交易所（SGX）的迪拜酸性原油期貨合約。
❽ 期貨交易中展期是什麼意思
就是拓展＼後延的意思，比如快到交割月了，主力會從靠近交割月的合約轉到遠一點的合約上，比如從五月轉到7月．這種行為就是展期．
❾ 做期貨時，期貨合約如何展期，移倉，展期移倉時需追加保證金或手續費嗎可以通過展期移倉永遠推遲平倉嗎
移倉就是要平掉你現在的，然後再開立新合約，到期是要交割的，也就是你要重新開倉，當讓根據後期的價格來付保證金，社會後續費一定要出的，保證金不一定要追加，如果比上期合約便宜，還會減少保證金呢