商品期貨rollreturn

❶ roll yield為什麼在期貨價格大於現貨價格時是正的

反了吧
futures price > spot price, contango, roll yield is negative
futures price < spot price, backwardation, roll yield is positive

❷ 期貨里的roll yield到底什麼意思能用帶數字例子解答一下嗎

期貨價向現貨價逼近的趨勢產生的收益啊。期貨貼水時臨近到期會向上逼近現貨價，就有正的roll yield了。話說這個東西課本里沒講嗎

❸ 期貨里的roll yield到底什麼意思能用帶數字例子解答一下嗎

顧名思義，就是roll這個動作產生的yield。期貨合約到期日的期貨價格等於現貨價格。令現貨價格為St,下一期貨合約價格為F。換倉即，你以St賣掉上一個合約，然後花F來買下一個合約，於是roll yield=(St-F)/St。

❹ price return在cfa中是什麼意思

回報的來源做多大宗商品投資,代表了變化在現貨價格的整個生命周期中,向前或期貨合同用的是:
a .展期收益。b .價格回報。c .現貨收益率。

❺ 期貨中的reversing trade是什麼

期貨中reversing trade就是反手交易的意思。
期貨反手：反手就反著操作的，本來買漲看著走勢不對，就可以快速反手做，即賣出開倉。
舉個例子容易理解，比如現在有兩手玉米多單，也就是買入開倉兩手玉米，行情是下跌趨勢，反手操作的意思就是平掉兩手玉米多單，再賣出開兩手玉米空單。
從結果上來看持倉兩手這個不變，變的是持倉的方向從多單變成了空單。
期貨是雙向交易，在盤整期間，由於自己判斷失誤，比如建多，但是跌了，所以馬上平倉，然後建空，這就叫反手。

❻ 請問roll return在金融里是什麼意思

展期收益
商品指數基金一部分依賴於Backwadation市場下所能夠獲得的展期收益（roll return）。如果指數組成中的所有商品成為Contango市場，並且現貨價格開始下跌，那麼大量資金將很快陷入熊市市場，並成為價格下跌的壓力。