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商品期貨撮合交易規則

發布時間: 2021-07-17 06:34:54

1. 期貨撮合成交的順序是什麼

價格優先、時間優先。停板價位平倉優先,時間優先。先開後平。

2. 商品期貨成交撮合的基本原則是怎樣的

買賣數量必須達到對等才能成交,比如如果有5手買,3手賣,那麼就只能成交3手。另外2手不能成交。
撮合是採用價格優先,數量優先和時間優先。所以導致漲停板和跌停板通常只有大型的機構能夠買入和賣出,散戶只能放在其次的地位。

3. 期貨交易裡面的撮合成交是什麼意思

撮合成交,也就是說平台會匹配買賣雙方開出的價格,互相吻合的就可以交易了。
例如你出30塊賣,對方出29買,那麼就沒辦法成交。如果你29一直買不到,改成30塊買。因為你們的買賣價格同步了,系統安排交易成立。這就是系統撮合成交的過程。

4. 期貨中撮合交易是什麼意思是計算機交易系統對交易雙方的交易指令進行配對的過程嘛 中間還包括什麼

撮合成交價,股指期貨常用術語。

撮合成交的前提是買入價必須大於或等於賣出價。當買入價等於賣出價時,成交價就是買入價或賣出價,這一點大家是不會有疑義的。問題是當買入價大於賣出價時成交價應該如何確定?

計算機在撮合時實際上是依據前一筆成交價而定出最新成交價的。如果前一筆成交價低於或等於賣出價,則最新成交價就是賣出價;如果前一筆成交價高於或等於買入價,則最新成交價就是買入價;如果前一筆成交價在賣出價與買入價之間,則最新成交價就是前一筆的成交價。下面不妨以例明之。

買方出價1399點,賣方出價是1397點。如果前一筆成交價為1397或1397點以下,最新成交價就是1397點;如果前一筆成交價為1399或1399點以上,則最新成交價就是1399點;如果前一筆成交價是1398點,則最新成交價就是1398點。

這種撮合方法的好處是既顯示了公平性,又使成交價格具有相對連續性,避免了不必要的無規律跳躍。

中金所計算機交易系統在撮合成交時,基本原則按價格優先、時間優先的原則進行(有的情況下為了控制風險的需要,會採取在價格相同情況下,平倉單優先)。

該原則的完整解釋是:買家出價高的優先,賣家出價低的優先,如果出價相同則掛單時間最早的優先。

舉例說明:

例如,某交易者賣出3月滬深300指數期貨10手,掛出價格為1400點,交易者甲掛出10手買單,報價為1398點;隨後,交易者乙也想買10手,掛價為1399點,由於乙的價格比甲高,按照價格優先原則,乙的單子排在甲的前面;後來,丙也掛出10手買單,價格同樣為1399點,由於掛價與乙相同,按照時間優先原則,只能排在乙的後面,但仍在甲之前。假如這時有一個交易者以1397點賣出10手,買方優先成交者就是乙。

5. 股指期貨撮合的原則是什麼

中金所計算機交易系統在撮合成交時,基本原則按價格優先、時間優先的原則進行(有的情況下為了控制風險的需要,會採取在價格相同情況下,平倉單優先)。該原則的完整解釋是:買家出價高的優先,賣家出價低的優先,如果出價相同則掛單時間最早的優先。例如,某交易者賣出3月滬深300指數期貨10手,掛出價格為1400點,交易者甲掛出10手買單,報價為1398點;隨後,交易者乙也想買10手,掛價為1399點,由於乙的價格比甲高,按照價格優先原則,乙的單子排在甲的前面;後來,丙也掛出10手買單,價格同樣為1399點,由於掛價與乙相同,按照時間優先原則,只能排在乙的後面,但仍在甲之前。假如這時有一個交易者以1397點賣出10手,買方優先成交者就是乙。讀者可能會想到,優先的買方出價是1399點,而賣方出價是1397點,那麼,實際成交價究竟是多少呢?1397、1398、1399點似乎都可以,對此,中金所系統是如何確定的呢?

6. 在期貨交易過程中電腦是怎麼撮合交易的一下子成交幾百手

期貨交易買賣採取撮合交易,以委託時間先後成交,當你在某個價格委託時,別人也同樣像交易終端發出了委託信息,撮合成交則以買賣報價數量成交。
例如滬銀買價3200,有400手委託該價格買入,賣價3201,有500手委託該價格賣出,如果都互相不抬價或降價,則一直不會成交,只有想買入的一方或賣出的一方妥協才會成交,買入一方等不及想立刻成交,就同意在3201買入,於是吃掉了賣價的400手,如果買入的手數大於委託的賣價,如果600手,則會成交500手,100手轉為3201的買入委託價格,此時賣價變為3202,買價為3201。

7. 請教下,期貨/現貨成交撮合的問題或成交明細的問題

撮合交易是在開盤前的交易時段,開盤後是競價交易。

你說的沒錯,這個在交易明細里只顯示當前一筆的成交,期貨交易和股票交易差不多,價格優先於時間。

你這里有幾種可能,甲主動向上攻擊200的賣一,若在此價位先前有掛單掛著,例如只有5手,這個時候在成交明細里就顯示5手主動買入,而剩下的5手則作為掛單等下一位主動性賣出,若乙開空單200元5手,這5手就視為主動賣出。至於丙的價格,由於在後面,這個只能排隊了

還有一種情況就是,乙,丙兩人同時掛200元各5手,此時賣一就顯示200元掛單10手,甲向上主動買入,這個在成交明細里顯示10手主動買入。

很少遇到的是第三種,甲乙丙三人在同一時刻買入或賣出200元,這個顯示的就是撮合成交。

8. 請問什麼是期貨市場里的撮合交易

國內的期貨交易所計算機交易系統的運行,一般是將買賣申報單以價格優先、時間優先的原則進行排序。當買入價大於、等於賣出價則自動撮合成交,撮合成交價等於買入價(bp)、賣出價(sp)和前一成交價(cp)三者中居中的一個價格。即:

當bp>=sp>=cp,最新成交價=sp

當bp>=cp>=sp,最新成交價=cp
當cp>=bp>=sp,最新成交價=bp
開盤價和收盤價均由集合競價產生。
集合競價採用最大成交量原則,即以此價格成交能夠得到最大成交量。高於集會競價產生的價格的買入申報全部成交;低於集合競價產生的價格的賣出申報全部成交;等於集合競價產生的價格的買人或賣出申報,根據買入申報量和賣出申報量的多少;按少的一方的申報量成交。

9. 國內期貨連續競價時成交撮合原則是怎樣的

1、價格優先:買單的話,價格高的排在價格低的前面;賣單的話,價格低的排在前面。
2、時間優先:同一價格的掛單,按照時間順序排隊

10. 期貨撮合交易什麼意思

撮合成交價,股指期貨常用術語。
撮合成交的前提是買入價必須大於或等於賣出價。當買入價等於賣出價時,成交價就是買入價或賣出價,這一點大家是不會有疑義的。問題是當買入價大於賣出價時成交價應該如何確定?
計算機在撮合時實際上是依據前一筆成交價而定出最新成交價的。如果前一筆成交價低於或等於賣出價,則最新成交價就是賣出價;如果前一筆成交價高於或等於買入價,則最新成交價就是買入價;如果前一筆成交價在賣出價與買入價之間,則最新成交價就是前一筆的成交價。下面不妨以例明之。
買方出價1399點,賣方出價是1397點。如果前一筆成交價為1397或1397點以下,最新成交價就是1397點;如果前一筆成交價為1399或1399點以上,則最新成交價就是1399點;如果前一筆成交價是1398點,則最新成交價就是1398點。
這種撮合方法的好處是既顯示了公平性,又使成交價格具有相對連續性,避免了不必要的無規律跳躍。
中金所計算機交易系統在撮合成交時,基本原則按價格優先、時間優先的原則進行(有的情況下為了控制風險的需要,會採取在價格相同情況下,平倉單優先)。
該原則的完整解釋是:買家出價高的優先,賣家出價低的優先,如果出價相同則掛單時間最早的優先。
舉例說明:
例如,某交易者賣出3月滬深300指數期貨10手,掛出價格為1400點,交易者甲掛出10手買單,報價為1398點;隨後,交易者乙也想買10手,掛價為1399點,由於乙的價格比甲高,按照價格優先原則,乙的單子排在甲的前面;後來,丙也掛出10手買單,價格同樣為1399點,由於掛價與乙相同,按照時間優先原則,只能排在乙的後面,但仍在甲之前。假如這時有一個交易者以1397點賣出10手,買方優先成交者就是乙。

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