商品期貨開盤價計算

㈠ 商品期貨當日的結算價是怎麼計算的

商品期貨當日結算價是指某一期貨合約當日成交價格按照交易量的加權平均價。當日無成交價格的,以上一交易日的結算價作為當日結算價。

㈡ 如何計算商品期貨的開盤價

按價格優先和數量優先由計算機撮合而成
比如大豆某合約昨結算價在4000元每噸，今日集合競價在4010有人掛多單100手，在4000有人掛平倉單100手，這是無法撮合成交的，如果有人同樣在4010掛了100平倉單，那麼今天的開盤價就選取在4010這個價格，顯示4010 多開。當然如果是4020有人多開200手，如果沒有人在4020掛平倉單，開盤價還是在4010，如果有人在4020掛平倉單100手了，那麼開盤集合競價就會在4020

集合競價單一定是有人開倉同時在開倉價位有人平倉。然後在價位基礎上篩選手數，手數大為先。

㈢ 期貨的開盤價是怎麼算出來的

集合競價。
比如某交易所每個交易日8:55-8:59是集合競價時間，交易者可以隨意掛單報價，8:59-9:00進行系統撮合，撮合原理是：將所有買單和賣單按報價高低排列，取這樣一個價位作為開盤價------高於此價位的買單數量和低於此價位的賣單數量相等，這個價位就是開盤價。

㈣ 期貨中的當日結算價跟開盤價是怎麼算出來

開盤價就是當天開盤的價位。不用計算，是當天開盤前五分鍾自由競價的結果。
當日結算價是這一天價格的波動所形成的平均價格。

㈤ 期貨交易所是怎麼計算開盤價和結算價的

開盤價是集合競價產生的
結算價是當日所有成交價的加權平均值

㈥ 期貨開盤價是怎樣產生的

期貨開盤價通過集合競價產生，具體的競爭原則參看如下：

（一）交易系統按照價格優先和時間優先原則，對所有有效的買單按申報價由高到低排列，對所有有效的賣單按申報價由低到高排列。

（二）交易系統依次將排在隊列前面的買單和賣單配對成交，直到不能成交為止。

（三）如果最後一筆成交是完全成交，即買單數量與賣單數量相等，則取最後一筆成交的買入申報價和賣出申報價的算術平均價為開盤價；如果最後一筆成交是部分成交，則取部分成交的定單申報價為開盤價。該價格按期貨合約的最小變動價位取整。

（四）如果沒有成交，則以集合競價後的第一筆成交價為開盤價。

(6)商品期貨開盤價計算擴展閱讀：

競價范圍

滬市：

買賣無價格漲跌幅限制的證券，集合競價階段的有效申報價格應符合下列規定：

（一）股票交易申報價格不高於前收盤價格的200%，並且不低於前收盤價格的50%；

（二）基金、債券交易申報價格最高不高於前收盤價格的150%，並且不低於前收盤價格的70%。集合競價階段的債券回購交易申報無價格限制。"

深市：

一、有漲跌幅限制證券集合競價期間有效競價范圍與漲跌幅限制范圍一致。

二、無漲跌幅限制證券的交易按下列方法確定有效競價范圍：

（一）股票上市首日開盤集合競價的有效競價范圍為發行價的900%以內，連續競價、收盤集合競價的有效競價范圍為最近成交價的上下10%；

（二）債券上市首日開盤集合競價的有效競價范圍為發行價的上下30%，連續競價、收盤集合競價的有效競價范圍為最近成交價的上下10%；非上市首日開盤集合競價的有效競價范圍為前收盤價的上下10%，連續競價、收盤集合競價的有效競價范圍為最近成交價的上下10%；

（三）債券質押式回購非上市首日開盤集合競價的有效競價范圍為前收盤價的上下100%，連續競價、收盤集合競價的有效競價范圍為最近成交價的上下100%。

㈦ 請問期貨的開盤價是如何定的

開盤價是指某一期貨合約開市前五分鍾內經集合競價產生的成交價格。集合競價未產生成交價格的，以集合競價後第一筆成交價為開盤價。第一筆成交價格按《商品交易所交易規則》第六十條規定確定，此時前一成交價為上一交易日收盤價。

㈧ 商品期貨合約的價值計算

呵呵，期貨是由現貨價值計算出來的，舉個例子講，現貨目前銅為60000一噸，那期貨下個月的價格應該也在這個價格附近。不可能出現現貨六萬一噸，期貨一毛一噸的事~~價格並不會相差太大。

基本面判斷的話，一般是供需，天氣，政策等等因素。

其實股票跟期貨並沒什麼大的區別，一個就是買賣公司股票，一個就是買賣遠期貨物合約。散戶做的都是賺差價

㈨ 如何計算期貨第二天的開盤價

開盤價不是計算出來的，而是通過在集合競價階段根據撮合成交規則產生的一個價格。

㈩ 期貨的理論價格如何計算

你好，股指期貨的理論價格可以藉助基差的定義進行推導。根據定義，基差=現貨價格-期貨價格，也即：基差=（現貨價格-期貨理論價格）-（期貨價格-期貨理論價格）。前一部分可以稱為理論基差，主要來源於持有成本（不考慮交易成本等）；後一部分可以稱為價值基差，主要來源於投資者對股指期貨價格的高估或低估。因此，在正常情況下，在合約到期前理論基差必然存在，而價值基差不一定存在；事實上，在市場均衡的情況下，價值基差為零。
所謂持有成本是指投資者持有現貨資產至期貨合約到期日必須支付的凈成本，即因融資購買現貨資產而支付的融資成本減去持有現貨資產而取得的收益。以F表示股指期貨的理論價格，S表示現貨資產的市場價格，r表示融資年利率，y表示持有現貨資產而取得的年收益率，△t表示距合約到期的天數，在單利計息的情況下股指期貨的理論價格可以表示為：
F=S*[1+（r-y）*△t /360]
舉例說明。假設目前滬深300股票指數為1800點，一年期融資利率5%，持有現貨的年收益率2%，以滬深300指數為標的物的某股指期貨合約距離到期日的天數為90天，則該合約的理論價格為：1800*[1+(5%-2%)*90/360]=1813.5點。