商品期貨套期保值原理
『壹』 講解一下用於套期保值的賣空原理
賣空表示你對市場或者某個證券品種後市看空．具體到股票市場就是通過券商借入股票賣出，後需買回還給借出股票者，在此期間如果發生分紅，你需支付紅利；若借出者要賣出股票，你需買回還給他．我國不允許股票市場的賣空．就期貨市場而言，賣空就是你賣出一張期貨合約．
『貳』 期貨和期權套期保值原理是什麼希望具體例子說明
首先舉例說明下什麼是套期保值，（這里都是我自己的話總結的，定義可以搜索到），套期保值主要是某商品A的供應商或者需求商（這里以供應商為例，供應商對應的是利潤，需求商對應的是成本），比如商品A的現價是10000元/噸，而在未來一特定的t時間點，該供應商要賣出N噸，但是價格不能判斷到底是比現價高或者低，而供應商為了維持企業生產秩序的穩定，是不願意因未來價格過高或過低而對企業產生不利的影響，所以供應商就簽出一定數量的賣出合約，而價格是雙方均可以接受的，也就是說不管未來時間內A的價格如何變動，該供應商那一時間的利潤已經固定下來了，這樣能夠保證企業的正常穩定運行。 該合約經過交易所進行買賣，投資者有的對其價格看漲，有的對其看跌，就這樣不斷的經過交易，投資者能夠獲得其中的差價所帶來的收益，而隨著t時間點的到來，當然t時間點期貨市場上的價格會逐漸靠向現貨價格，否則t時間點同一商品就出現不同的價格了。 期權的套期保值類似，不過期權是用一約定資金獲得約定時間以某一約定價格的該商品的買權或賣權，但是卻有到期不履行的權力，但該約定資金是不退還的。
『叄』 利用期貨進行套期保值的原理
因為未來你要買貨物，所以你擔心貨物漲錢，因此期貨就來了！買了期貨可以鎖定你買現貨的價格，也就是你要買一份這樣的合約，防止商品價格上升造成自己損失，告訴你一個簡單的方法保證有效：你將期貨市場的做多行為看作是自己買保險，害怕自己(沒有詛咒的意思，我自己就是這樣想的)哪一天O了，因此我做多，買一份保險，如果自己掛了，也就是商品價格上升了，對我不利了，我行使自己的權利，到保險公司。累死我了，手機上寫的
『肆』 套期保值的原理
套期保值是指通過在期貨市場上買賣與現貨價值相等但交易方向相反的期貨合約，來規避現貨價格波動風險。
如果你建倉股票，那麼套期保值的意思就是你要在股指期貨中做空，造成的結果就是：不管股票漲了還是跌了，你總有一頭是賺錢的，不會造成你虧的一塌糊塗
『伍』 恆指期貨套期保值的原理是什麼
你好，
在合約期滿時，期貨價格將收斂於現貨價格。因為期貨價格包含商品儲藏直至交割日為止的一切費用，所以遠期期貨價格通常要比近期期貨價格高。當期貨合約接近於交割日時，儲存費用將趨於消失。最終交割月份的期貨價格與現貨價格趨於一致。
在期貨交易過程中，期貨價格與現貨價格變動趨勢基本一致。經濟學基本原理告訴我們，商品價格是由影響市場供給和需求這兩方面的因素所決定的。期貨市場與現貨市場雖然性質不同，但對於同一商品而言，其期貨價格與現貨價格面臨相同的來自供需方面的因素影響。這樣，引起現貨市場價格變化的因素，同樣也會影響到期貨市場價格同方向的變化。當該商品的現貨價格趨於上漲時，其期貨價格也趨於上漲，反之亦然。套期保值者就可以通過在期貨市場上做與現貨市場相反的交易來達到保值的功能。
請採納
『陸』 如何理解期貨市場套期保值的基本原理以及套期保值的實現應該具備哪些條件
你好，期貨套期保值的基本原理是：同一品種的期貨價格走勢和現貨價格走勢一致。
實現套期保值的基本條件：
期貨品種及合約數量與現貨頭寸的價值變動大體相同。
期貨頭寸與現貨頭寸相反。
期貨頭寸持有的時間段與現貨市場承擔風險的時間段對應。
不清楚的還可以問我，低佣開戶可私。
『柒』 套期保值原理問題
方向相反，就是現貨多頭，期貨就空頭，現貨空頭，期貨就多頭，盈利（虧損）=數量*幅度，數量，幅度都一樣那麼兩筆交易的總額一定相同，可以抵消。
因此套期保值在大宗貨物流動性上起到穩定價格預計的作用。