商品期貨套利計算題

⑴ 期貨投機與套利交易計算題求過程！公式！

期貨投機和套利交易

價差套利

總的來說，價差套利的盈虧都可以用如下公式計算：

價差套利盈虧＝Σ每個期貨合約的盈虧 （30）

一般可以將價差套利分為買進套利和賣出套利。買進套利是指如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將擴大，則套利者將買入其中價格較高的一「腿」，同時賣出價格較低的一「腿」的套利行為。賣出套利是指如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將縮小，則套利者通過賣出其中價格較高的一「腿」，同時買入價格較低的一「腿」的套利行為。

由此，套利盈虧也可以採用如下公式計算：

買進套利的盈虧＝平倉時價差－建倉時價差 （31）

賣出套利的盈虧＝建倉時價差－平倉時價差 （32）

⑵ 套利的計算題

你的做法是對的.
做法:借人民幣,即期兌換成英鎊(報價方賣出英鎊,用賣出匯率11.5),進行英鎊投資(收益率10.75%),同時賣出英鎊投資本利的遠期,到期時,英鎊投資本利收回,並履行遠期合同,賣出英鎊(即報價方買入英鎊,用買入價11.46),得人民幣,再減去借人民幣本息,即為獲利.單位人民幣可獲利:
1/11.5000*(1+10.75%)*11.4600-(1+8.25%)=0.02115元人民幣

⑶ 一道期貨套利的計算題

因為這道題沒有考慮期貨合約的保證金問題，如果考慮保證金問題的話現在的現金流是要流出一部分的。

6個月後的現金流支出是因為，期貨合約到期要交割，現在買入了6個月以後以1422交割的期貨合約，那麼到期就要支付1422買指數，然後把賣空的指數頭寸補回去。
有問題私信

⑷ 商品期貨套利怎麼計算套利配比

交易軟體上面，有自動計算配比的，按照市值自動配比成整數，蠻方便的。

⑸ 期貨計算題

(3880-3450)*50*100=215w 50是合約張數 彌補了現貨的虧損

⑹ 不付紅利股票的期貨套利一道計算題

2年後,期貨合約交割獲得現金3500元，說明2年後股價漲到了31.5元。
在股票期貨價格35元時，賣出開倉1000股，2年後獲利：（35-31.5）元×1000股=3500元。

⑺ 關於金融期貨的套利功能的計算題。。該怎麼解

現在：假設借入為30000（方便計算=1000 x30） 本金、利率成本 30000（1+5%）^2=33075 2年後：35x1000=35000 35000-33075=1925

⑻ 關於套利的計算題

加拿大元與美元的即期匯率為US$1=Can$1.2800~1.2835；
90天的遠期匯率為US$1=Can$1.3000~1.3030

那麼3個月匯率貼水0.0200-0.0195
則貼水率為1.5% 小於加拿大和美元年利率之差2%
所以應把資金放在加拿大投資可以賺取更多資金。