商品期貨相關性矩陣

A. 期貨品種相關系數表怎麼看

相關性？這三個品種基本沒有什麼相關性的，如果要講相關性的話那也是一個產業鏈上的，比如大豆，豆粕，豆油。。。或者原油，L,PTA這樣

B. 商品期貨的相關性，類似玉米和糖，還有什麼

這種有相關性的品種很多，一般分為兩種，一種是商品間相關，這種情況包括銅鋁、棉花塑料、塑料甲酸、棕櫚油菜油豆油；還有一種就是原料與成品的關心，如大豆與豆油豆粕等。

C. 如何計算波段相關系數矩陣,並分析波段相關性特徵

fprintf('相關系數矩陣：\n')
std=corrcoef(a)
[vec,val]=eig(std)
newval=diag(val)
[y,i]=sort(newval)
fprintf('特徵根排序：\n')
for z=1:length(y)
newy(z)=y(length(y)+1-z);
end
fprintf('%g\n',newy)
rate=y/sum(y);
fprintf('\n貢獻率:\n')
newrate=newy/sum(newy)
sumrate=0;
newi=[];
for k=length(y):-1:1
sumrate=sumrate+rate(k);
newi(length(y)+1-k)=i(k);
if sumrate>0.95 break;
end
end
fprintf('主成分數:%g\n\n',length(newi));
fprintf('主成分載荷:\n')
for p=1:length(newi)
for q=1:length(y)
result(q,p)=sqrt(newval(newi(p)))*vec(q,newi(p));
end
end
disp(result)

D. spss相關性矩陣怎麼看

看相關系數和p值

E. 請問怎樣計算期貨和股票的相關性有啥計算公式嘛謝謝

1、下載期貨數據到execl.
2、下載你想研究的相關股票數據到execl。
3、用execl計算他們的協方差等統計數據，如果不會，最簡單可以用execl自動畫出他們的散點圖，看他們是否線性相關。
4、你熟練的話，10分鍾就可以搞定以上工作。我就研究過很多類似的東西。比如美元指數和建行、石油和黃金、上證大盤和倫敦銅的關系等等。很好玩的。

F. 相關系數矩陣和協方差矩陣有什麼區別

相關系數矩陣和協方差矩陣有什麼區別
相關系數矩陣：相當於消除量綱的表示變數間相關性的一個矩陣
協方差矩陣：它是沒有消除量綱的表示變數間相關性的矩陣。
你對比下它們的等式變換關系：
r=cov(x,y)/d(x)d(y)

G. 關於相關系數矩陣的意義

相關矩陣也叫相關系數矩陣，是由矩陣各列間的相關系數構成的。也就是說，相關矩陣第i行第j列的元素是原矩陣第i列和第j列的相關系數。

定義

設（X1,X2,X3...Xn）是一個n維隨機變數,任意Xi與Xj的相關系數ρij（i,j=1,2,...n）存在,則以ρij為元素的n階矩陣稱為該維隨機向量的相關矩陣.記作R,即

性質

相關矩陣的對角元素是1。相關矩陣是對稱矩陣。

應用

收縮范圍。

②技術要素的提出、分類與體系化。

3、產品對技術(P/T)的相關矩陣評價一確定每一產品構成技術要素的等級和權重.

④編制P/P矩陣(即產品對產品的矩陣表用於定義和計算相關度)。

⑤利用P/P矩陣進行分析

H. 如何知道兩個商品期貨之間的相似度或者關聯度有多高

商品期貨之間的相關性研究用相關系數表示，是用以反映變數之間相關關系密切程度的統計指標。

相關系數是按積差方法計算，同樣以兩變數與各自平均值的離差為基礎，通過兩個離差相乘來反映兩變數之間相關程度；著重研究線性的單相關系數。

相關系數 r的值介於–1 與+1之間，在二維線形條件下，當 r為1 時，表示兩組變數為完全的正相關；r為-1時則表示完全負相關；r越靠近0軸，兩組變數間相關性越弱。一般來說，|r|在0.66以上屬高度相關。|r|介於0.33至0.66間屬於弱相關。

根據下表可以查看兩個商品期貨之間的相關性或關聯度。

I. 致遠期貨：互相關矩陣和協方差矩陣的區別

如圖所示

J. 典型相關結果矩陣是每個變數之間得相關性嗎

典型相關分析（canonical correlation analysis）就是利用綜合變數對之間的相關關系來反映兩組指標之間的整體相關性的多元統計分析方法。它的基本原理是：為了從總體上把握兩組指標之間的相關關系，分別在兩組變數中提取有代表性的兩個綜合變數U1和V1（分別為兩個變數組中各變數的線性組合），利用這兩個綜合變數之間的相關關系來反映兩組指標之間的整體相關性