商品期貨套保率怎麼計算
⑴ 關於股指期貨套期保值的計算題
跌幅是指數的跌幅，滬深300指數涵蓋了300支股票，而你的股票組合只有少數幾種股票，走勢不可能相同，所以就需要一個β系數將這兩種組合確定一個關系
這個β系數就是一個相關系數，就是你的股票組合和指數走勢的相關性
就拿這個0.9的β系數來說，指數漲了100點，按0.9算你的股票組合就會漲90點
這個β系數是個近似值，不可能百分百准確
⑵ 關於利率期貨的計算！！急求詳解！
（1）該銀行應在歐洲美元市場上進行空頭交易。
交易的歐洲美元期貨合約數額為N=2000÷100×2= 40（份）
（2）一份合約了結後的盈利為：
40份合約一共可獲得盈利=1500×40=60000（美元）
（3）如未套保，利差率= 7% - 5.3%=1.7%
（4）套期保值2.32%
⑶ 利率期貨計算，急求~
解：(100-93．25)一(100-94．16)=0．91在利率期貨交易中，收益率差額為0．91％。5．7％+0．91％=6．61％
經過多頭利率期貨套期保值，它所購買的國庫券的實際收益率為6．61％。
多頭利率期貨套期保值指人們通過買入利率期貨合約以避免利率變動可能帶來的損失
⑷ （股指期貨套保中）什麼是基差率如何計算的
基差=現貨價格一期貨價格
基差是指某一時刻、同一地點、同一品種的現貨價與期貨價的差。由於期貨價格和現貨價格都是波動的，在期貨合同的有效期內，基差也是波動的。基差的不確定性被稱為基差風險。利用期貨合約套期保值的目標便是使基差波動為零，期末基差與期初基差之間正的偏差使投資不僅可以保值還可以盈利；而負的偏差則為虧損，說明沒有完全實現套期保值。
⑸ 期貨 套期保值 計算題
套期保值是指企業為來對沖未來可能面臨的風險應用遠期和期貨合約進行套期保值交易
為了在貨幣折算或兌換過程中保障收益鎖定成本，通過外匯衍生交易規避匯率變動風險的做法叫套期保值。
空頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,可以通過持有期貨合約的空頭對沖風險
多頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,可以通過持有期貨合約額多頭沖風險.
案例1如:
在2013年年初一家中國公司得知在當年6月將支付其美國的供應商1000000美元.由於6個月後支付美元的成本取決於當時的匯率,中國公司面臨著外匯風險.該公司可以選擇外匯期貨的多頭策略,即購買6月到期的美元期貨,鎖定60天後的美元匯率.
基差=計劃進行套期保值資產的現貨價格-所使用合約的期貨價格
最優套頭比=套期保值期限內保值資產現貨價格的變化與套期保值期限內期貨價格的變化之間的的相關系數*(套期保值期限內保值資產現貨價格的變化的標准差/套期保值期限內期貨價格變化的標准差)
案例2如:
某航空公司6個月後購買200萬加侖的航空燃油．在6個月內每加侖航空燃油價格變化的標准差為0.043 . 該公司計劃用燃料油期貨合約來套期保值 , 6個月燃料油期貨價格變化的標准差為0.052 , 6個月航空燃油價格變化與燃料油期貨價格變化的相關系數為0.8 . 那麼, 最優套頭比 h=0.8*0.043/0.052=0.66
一張燃料有期貨合約為42000加侖,公司應購買 0.66*2000000/42000=31張合約.
⑹ 怎樣計算套期保值率
套期保值比率:
套期保值比率是指為了規避固定收益債券現貨市場風險，套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總價值與所保值的現貨合同總價值之間的比率。確定合適的套期保值比率是減少交叉套期保值風險，達到最佳套期保值效果的關鍵。
計算公式：
⑺ 期貨套期保值怎樣計算啊
日期 現貨市場 期貨市場
6月份 7美元 7.5美元買入12月份期貨
12月份 6美元現貨買入 6.5美元賣出對沖平倉
結果 少支付1美元 虧損1美元
套期保值結果是現貨市場以更低的價格買入，對沖期貨市場平倉的虧損，實現完全套期保值。現貨市場少支付成本20000美元，彌補了期貨市場的虧損20000美元
⑻ 期貨套期保值計算題
期貨盤面盈利每噸2380-2200=180元
現貨虧損每噸2240-2100=140元
盈虧相抵，每噸還賺180-140=40元
⑼ 計算期貨的套期保值
一：1、（20700-20000）*400*5=1400000元
2、20000-（20700-20500）=19800
3、每噸獲利200元，供給（20700-20500）*5*400=400000元
二、1、甲、買入遠月，賣出金越合約套利 乙 賣出遠月買入近月合約套利 丙 不採取套利。
2、甲 {（2210-2100）+（2120-2220）}*1手=10 盈利
乙 {（2100-2210）+（2220-2120）}|=*1手=-10 虧損
三、典型的書本例題，參考下公式，詳見 《期貨市場教程》，肯定有
第一題的套保是可行的，而且教材上是有實際例題的。