黃金期貨合約到期後怎麼算盈虧
Ⅰ 黃金期貨中虧損金額是怎麼計算的
黃金期貨計算持歷史倉盈虧=(當天結算價-昨日結算價)×持倉量×合約單位
黃金期貨計算持今日新倉盈虧=(當天結算價-當天開倉價)×持倉量×合約單位
黃金期貨計算平歷史倉盈虧=(當天平倉價-昨日結算價)×平倉量×合約單位
黃金期貨計算平今倉盈虧=(當天平倉價-當天開倉價)×平倉量×合約單位
黃金期貨結算實行每日無負債制度,又稱「逐日盯市」。
逐日盯市的結算價,是取該期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價。當日無成交價格的,以上一交易日的結算價作為當日結算價。
結算完之後,當日盈虧、客戶權益 、交易保證金、手續費、客戶出入金以及可用資金,是交易結算單上反映的最基本的幾項內容。
Ⅱ 期貨中的當日盈虧如何計算
每個交易日首次登陸,都會有一個要確認賬單的步驟,很多投資者對賬單內容存在很多疑惑,小編這里對期貨交易賬戶盈虧怎麼計算做了詳細的解讀,並附了實例講解,方便大家理解。
結算方式有兩種:逐筆對沖和逐日盯市,而期貨交易採取當日無負債結算制度,每日計算當日盈虧,也即選取了逐日盯市的盈虧計算方式。此處也僅解讀逐日盯市結算單。
11月29日晚上20:50前該投資者帳戶入金30000元,11月30日無任何操作,當日RB1705合約結算價為3040。
11月30日帳戶情況:
持倉盯市盈虧=(3040-3226)×10×8= - 14880(即公式④)
客戶權益=28503.5 + 30000-14880=43623.5(即公式⑦⑧)
保證金佔用=3040×10×13%×8=31616(即公式⑨)
可用資金=43623.5-31616=12007.5(≥0)(即公式⑩)
風險度=33550.4÷28503.5×100%=72.47%(即公式)
以上就是有關期貨交易賬戶盈虧怎麼計算的解讀!
Ⅲ 如何計算股指期貨合約的當日盈虧
期貨合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。
具體計算公式如下:
當日盈虧=∑[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量×合約乘數]+∑[(當日結算價-買入成交價)×買入量×合約乘數]+(上一交易日結算價-當日結算價)×(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)×合約乘數
當日盈虧在當日結算時進行劃轉,盈利劃入結算準備金,虧損從結算準備金中劃出。
Ⅳ 黃金期貨保證金制度下盈虧計算方法
黃金期貨是每手1000克,當前價是每克的價格,波動一元就是賺了1000,,但是黃金的最小波動不是一元啊。
保證金10%,,每手就是2萬多元保證金,
國際黃金盈虧怎麼計算?國際黃金盈虧計算方法如下:利潤=(平倉價格-建倉價格)X合約數量-交易成本"黃金盈虧"交易成本=點差+傭金(手續費)+隔夜單利息假設交易平台的點差為0.5美元/盎司,傭金也為0.5美元/盎司,多方向倉每手隔夜單利息算下來是5美元,空方向倉每手隔夜單利息算下來是-3美元,合約數量為100盎司,即1手。下面我們通過兩個例子來對盈虧進行核算:例1、投資者在1300美元價格買入一手黃金,當天金價上漲到1320美元,投資者在此價格賣出平倉,未持倉過夜。隔夜單利息=0點差=0.5美元/盎司X100盎司(1手)=50美元傭金=0.5美元/盎司X100盎司(1手)=50美元交易成本=100美元利潤=(1320-1300)X100盎司(1手)-交易成本(100美元)=1900美元同理,如果投資者是在1300價格做空一手黃金,當天價格上漲,被迫止損平倉,則利潤為:利潤=-(1320-1300)X100盎司(1手)-交易成本(100美元)=-2100美元(即虧損2100美元)例2、投資者在1300美元價格買入一手黃金,三天後,黃金價格上漲到1350美元,投資者在此價格賣出平倉,持倉過夜3次。隔夜單利息=5美元X3=15美元點差=0.5美元/盎司X100盎司(1手)=50美元傭金=0.5美元/盎司X100盎司(1手)=50美元交易成本=100美元+15美元=115美元利潤=(1350-1300)X100盎司(1手)-交易成本(115美元)=4885美元同理,如果投資者是在1300價格做空一手黃金,三天後黃金的價格上漲到1350美元,被迫止損平倉,則交易成本為:隔夜單利息=-3美元X3=-9美元交易成本=100美元-9美元=91美元利潤=-(1350-1300)X100盎司(1手)-交易成本(91美元)=-5091美元(即虧損5091美元)
應該是1克賺了8元,而不是1手。
2.當然你的保證金是要退還給你的,你的賬戶里的錢應該是28000的。
3.如果你的賬戶被強制平倉的話,你損失了8000元,那你的賬戶上就只有12000了,至於是否需要追加保證金的話,那是要看你的賬戶上的金額的多少的,你的保證金是不會被收走的,你的損失也就是你的虧損的金額的。
補充:保證金交易制度是指在股指期貨交易中,為了確保履約,維護交易雙方的合法權益,實行保證金交易制度。凡參與股指期貨交易,無論買方還是賣方,均需按所在交易所的規定繳納保證金,保證金是交易者履行合約的財力擔保金。
Ⅳ 期貨如何計算盈虧
逐日盯市制度一般包含計算浮動盈虧、計算實際盈虧兩個方面:
1、計算浮動盈虧。結算機構根據當日交易的結算價,計算出會員未平倉合約的浮動盈虧,確定未平倉合約應付保證金數額。
計算方法是:
浮動盈虧=(當天結算價-開倉價格)×持倉量×合約單位-手續費。
如果帳戶出現浮動虧損,保證金數額不足維持未平倉合約,結算機構便通知會員在第二天開市之前補足差額,即追加保證金,否則將予以強制平倉。如果帳戶是浮動盈利,不能提出該盈利部分,除非將未平倉合約予以平倉,變浮動盈利為實際盈利。
2、計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。
多頭實際盈虧的計算方法是:
盈/虧=(平倉價-買入價)×持倉量×合約單位-手續費
空頭盈虧的計算方法是:
盈/虧=(賣出價-平倉份)×待倉量×合約單位-手續費
另外,通過對期貨和股票交易中所採用的結算制度比較可以更好的了解期貨的逐日盯市制度。期貨交易採取的每日清算(逐日盯市)制度使得期貨在清算的方式和現金流量都不同於股票交易。當期貨價格隨著時間變化時,貸記利潤、借記損失,利潤和損失依次累計,在任何一個時點每個期貨保證金帳戶都有一筆凈利潤或凈損失;股票則是簡單的持有直到買賣時才進行清算,之前並無任何資金的轉移。按照這種要求,期貨合約每天都有現金的流入和流出,而股票只是在買賣日才有一次現金的流動。
逐日盯市制度的存在和逐日結算制度的實施使得當期貨價格發生劇烈波動時,期貨交易者將可能會面臨相當大的負現金流的風險,期貨投資者必須計算出為滿足逐日清算條件可能需要的資金,並在整個投資期間設立相應動態的現金流儲備。對交易者而言提高了對資金流動性的要求,對市場而言逐日盯市制度則有助於避免資金信用風險。
Ⅵ 黃金延期怎麼計算盈虧的我明明賺錢的怎麼顯示虧的
是這樣的,黃金T+D是每日無負債結算,每天下午3:30收盤後進行結算的,第二個交易日是以上一個交易日的結算價和今日結算價結算。所以就出現樓主你這種情況了。其實計算盈虧非常簡單:賣出價-買入價-交易費用就可以了。
我是黃金T+D的資深理財顧問,有關黃金T+D的問題都可以向我咨詢的。
Ⅶ 期貨盈虧如何計算
國內的期貨品種交易單位一般為5噸/手或者10噸/手,大豆是10噸/手。10手賺:(4020-4000)*10噸*10手-手續費。
當日結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按照成交量的加權平均價(計算結果保留至小數點後一位)。在實際計算時,下列特殊情形下的處理方式請注意:
(1)最後一小時因系統故障等原因導致交易中斷的,扣除中斷時間後向前取滿一小時視為最後一小時。
(2)合約最後一小時無成交的,以前一小時成交價格按照成交量的加權平均價作為當日結算價。該時段仍無成交的,則再往前推一小時。以此類推。合約當日最後一筆成交距開盤時間不足一小時的,則取全天成交量的加權平均價作為當日結算價。
(7)黃金期貨合約到期後怎麼算盈虧擴展閱讀:
會計處理:
在財政部《商品期貨交易財務管理暫行規定》財商字[1997]44號文中,明確提出:「浮動盈虧,又稱持倉盈虧,是指按合約的初始成交價與結算日的結算價計算的潛在盈虧。」對浮動盈虧有如下規定:交易所「對會員的浮動盈虧,不得作為開新倉所需的保證金計算」。
期貨經紀機構「對客戶的浮動盈虧,應當按日調整客戶的保證金存款賬戶金額。對客戶的浮動盈利,不得作為開新倉所需的保證金計算」;而期貨投資企業「對尚未進行反向交易的已買入或賣出的期貨合約。
因期貨市場價格波動形成的浮動盈虧,企業應根據期貨經紀機構或期貨交易所出具的浮動盈虧清單和資金結算賬單調整保證金賬戶金額,相應地作為一種待處理財產損溢設專戶核算,不計入本期損益,但在年度財務報告中應予說明」,「不能將浮動虧損提前計入本期損益」。
Ⅷ 合約交易里已實現盈虧是怎麼算的
盈利和虧損:
買賣股票除了有價差外還有手續費傭金這類的費用。綜合計算後在可以知你買入股票的盈虧。當然如果你不賣,在軟體中顯示的盈虧是浮贏,等出售後才變成真正的盈虧。
這是考核你最近這支股票操作是否盈利的一個指標。
Ⅸ 期貨黃金,如何就算虧損金額
單子一做進去就會產生手續費的,所以你的虧損是手續費+點差+浮動盈虧
你帳面上的浮動盈虧是-490,那麼一你單做進去你的虧損就是490+手續費+點差
如果平倉的話3071-490,另外再減去手續費和點差,再剩下的才是你的真正的余額了。
另外再給一些常用公式:余額=凈值+浮動盈虧
凈值=可用保證金+佔用保證金
Ⅹ 期貨盈虧如何計算
1、計算浮動盈虧。結算機構根據當日交易的結算價,計算出會員未平倉合約的浮動盈虧,確定未平倉合約應付保證金數額。
計算方法是:
浮動盈虧=(當天結算價-開倉價格)×持倉量×合約單位-手續費。
如果帳戶出現浮動虧損,保證金數額不足維持未平倉合約,結算機構便通知會員在第二天開市之前補足差額,即追加保證金,否則將予以強制平倉。如果帳戶是浮動盈利,不能提出該盈利部分,除非將未平倉合約予以平倉,變浮動盈利為實際盈利。
2、計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。
多頭實際盈虧的計算方法是:
盈/虧=(平倉價-買入價)×持倉量×合約單位-手續費
空頭盈虧的計算方法是:
盈/虧=(賣出價-平倉份)×待倉量×合約單位-手續費
另外,通過對期貨和股票交易中所採用的結算制度比較可以更好的了解期貨的逐日盯市制度。期貨交易採取的每日清算(逐日盯市)制度使得期貨在清算的方式和現金流量都不同於股票交易。當期貨價格隨著時間變化時,貸記利潤、借記損失,利潤和損失依次累計,在任何一個時點每個期貨保證金帳戶都有一筆凈利潤或凈損失;股票則是簡單的持有直到買賣時才進行清算,之前並無任何資金的轉移。按照這種要求,期貨合約每天都有現金的流入和流出,而股票只是在買賣日才有一次現金的流動。
逐日盯市制度的存在和逐日結算制度的實施使得當期貨價格發生劇烈波動時,期貨交易者將可能會面臨相當大的負現金流的風險,期貨投資者必須計算出為滿足逐日清算條件可能需要的資金,並在整個投資期間設立相應動態的現金流儲備。對交易者而言提高了對資金流動性的要求,對市場而言逐日盯市制度則有助於避免資金信用風險。