八月黃金期貨合約

『壹』 現在這個時候買黃金適合嗎

因為貨幣不穩定，現在買進黃金很值得信賴，下面是華爾街的新聞。

黃金期貨周二回升至每盎司1,500美元上方，銀價飆升超過5%，因投資者將金價上周下跌視為買入機會，且對全球經濟的擔憂繼續支撐黃金需求。

紐約商交所Comex分部，交投最活躍的八月黃金期貨合約結算價漲30.10美元，至每盎司1,512.70美元，漲幅2%。周一紐約商交所因適逢獨立日休市。

Lind-Waldock的高級市場策略師Bob Haberkorn表示，每盎司1,500美元價位的市場需求仍相當強勁。

Haberkorn還稱，對宏觀經濟形勢的擔憂使投資者周二不願拋售黃金。這些擔憂包括有關中國可能少報地方政府債務規模的報導，以及對美國圍繞提高債務上限的談判和希臘債務危機的擔憂揮之不去。

黃金期貨上周五跌至六周以來的最低水平。

上周銀價連續三個交易日下跌，至每盎司35美元以下，為5月中旬以來首次。

Integrated Brokerage Services的經紀商Frank McGhee表示，白銀市場已超賣，周二銀價上漲是因為作空白銀的交易員進行獲利回吐；銀價上漲又吸引了一些追隨趨勢的交易員買入。

交投最活躍的九月銀期貨合約結算價漲1.705美元，至每盎司35.410美元，漲幅5.1%。

十月鉑期貨合約結算價漲1.5%，至每盎司1,742.10美元。九月鈀期貨合約漲2.4%，至每盎司775.65美元。

『貳』 期貨的計算題，一共3題，明天校選考試，不是本人專業，不懂啊，求解答

『叄』 2012年8月15日黃金價格多少一克

截止北京時間10：41，東京工業品交易所(TOCOM)黃金期貨主力2013年6月合約價格報4,133日元/克，黃金期貨比前一交易日收盤價上漲39日元/克，金價漲幅0.95%，成交量12,010手；盤中最高觸及4,136日元/克，黃金價格最低觸及4,125日元/克。

『肆』 什麼是賣出套利

如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將縮小（Narrow）時，套利者可通過賣出其中價格較高的一「邊」同時買入價格較低的一「邊」來進行套利，我們稱這種套利為賣出套利（Bell Spread）.例如，如果套利者以450美元/盎司買入8月份黃金期貨，同時以461美元/盎司賣出12月份黃金，這種套利就是賣出套利。價差縮小和賣出套利的關系。
由於價格較高一邊的漲幅小於價格較低一邊的漲幅，價差是縮小的，進行賣出套利會使所賣出的價格較高一邊的期貨合約的虧損小於所買入的價格較低一邊的盈利，整個套利的結果是盈利的。這是期貨價格上漲時賣出套利出現盈利的一種情況。當然，在期貨價格下跌時也可能會出現盈利，即如果價格較高一邊的跌幅大於價格較低一邊的跌幅，進行賣出套利使所賣出的價格較高一邊的盈利大於買入的價格較低一邊的虧損，整個套利結果也是盈利的。由此可見，只要價差縮小，不管期貨價格上漲還是下跌，進行賣出套利都會盈利。
下面，我們用以上原理對具體的套利交易進行分析。
例 某套利者以461美元/盎司賣出8月份黃金期貨，同時以450美元/盎司買入12月份黃金期貨，當8月份合約價變為464美元/盎司，同時12月份價格變為457美元/盎司時，該套利者同時將兩合約對沖平倉，套利結果可用兩種方法來分析。
第一種，可以分別對兩合約的盈虧進行計算，然後加總來計算凈盈虧，計算結果如下：
8月份的黃金期貨合約：虧損=464-461=3美元/盎司
8月份的虧損+12月份的盈利=-3+7=4美元/盎司，即該套利可以獲取凈盈利4美元/盎司。
第二種，可以使用價差的概念來計算盈虧。從磁利操作上，我們可以看到該套利者賣出的8月份黃金的期貨價格要高於買入的12月份價格，因而是賣出套利。價差從建倉的11美元/盎司變為平倉的7美元/盎司，價差縮小了4美元/盎司。
在這里需要強調的一點是，如果套利者買賣的是同種商品不同交割月份的合約（稱為跨期套利），可能出現正向市場或反向市場的情況，這對買進套利盈虧的判斷規律。例如，如果某套利者是以461美元/盎司買入8月份黃金期貨，同時以450美元/盎司賣出12月份黃金，很顯然這是反向市場，價格較高的一「邊」進行的是買 入的交易，因此這種套利為買進套利。同樣，只有價差擴大，套利才能夠獲利。
盡管套利的種類有很多，但其基本的操作原理是相似的，都可以歸結為買進套利和賣出套利兩大類，按照前面歸納的價差變化與買進或賣出套利之間的規律，可以根據對未來價差變動方向的預期，正確選擇進行買進套利操作或賣出套利操作。

『伍』 09年8月份黃金價格

中國黃金資訊網8月3日深圳結算參考價預測如下：產品 結算參考價 昨結算價
標准黃金 207.80 204.10
非標准黃金 207.40 203.90
鉑金 268.30 263.90
鈀金 59.25 58.40

『陸』 期貨中，09合約，是8.31到期還是9.30到期啊

八月底前到期，八月底前幾天就不允許持倉了，可以看一下交易所有每個品種詳細的交割時間

『柒』 賣出套利的舉例

某套利者以461美元/盎司賣出8月份黃金期貨，同時以450美元/盎司買入12月份黃金期貨，當8月份合約價變為464美元/盎司，同時12月份價格變為457美元/盎司時，該套利者同時將兩合約對沖平倉，套利結果可用兩種方法來分析。
第一種，可以分別對兩合約的盈虧進行計算，然後加總來計算凈盈虧，計算結果如下：
8月份的黃金期貨合約：虧損=464-461=3美元/盎司
8月份的虧損+12月份的盈利=-3+7=4美元/盎司，即該套利可以獲取凈盈利4美元/盎司。
第二種，可以使用價差的概念來計算盈虧。從磁利操作上，我們可以看到該套利者賣出的8月份黃金的期貨價格要高於買入的12月份價格，因而是賣出套利。價差從建倉的11美元/盎司變為平倉的7美元/盎司，價差縮小了4美元/盎司。
在這里需要強調的一點是，如果套利者買賣的是同種商品不同交割月份的合約（稱為跨期套利），可能出現正向市場或反向市場的情況，這對買進套利盈虧的判斷規律。例如，如果某套利者是以461美元/盎司買入8月份黃金期貨，同時以450美元/盎司賣出12月份黃金，很顯然這是反向市場，價格較高的一「邊」進行的是買 入的交易，因此這種套利為買進套利。同樣，只有價差擴大，套利才能夠獲利。
盡管套利的種類有很多，但其基本的操作原理是相似的，都可以歸結為買進套利和賣出套利兩大類，按照前面歸納的價差變化與買進或賣出套利之間的規律，可以根據對未來價差變動方向的預期，正確選擇進行買進套利操作或賣出套利操作。

『捌』 某客戶在某期貨經濟公司開戶後存入50萬元，在八月一日開倉買進九月滬深300指數期貨合約40手，成交價為1200

 當日平倉盈虧=（1215-1200×20×100=30,000元
當日開倉持倉盈虧=（1210-1200）×（40-20）×100=20,000元
當日盈虧=30000+20000=50,000元
手續費＝10×60=600元
當日權益＝500,000＋50,000－600＝549,400元
保證金佔用＝1210×20×100×8％＝193,600元（註：結算盈虧後保證金按當日結算價而非開倉價計算）
資金余額（即可交易資金）＝549,400－193,600＝355,800元
存入保證金 500,000
圖表：（+）平倉盈虧 30，000
資金項目 金額（單位）
（+）持倉盈虧 20，000
（-）手續費 600
＝當日權益 549，400
（-）持倉佔用保證金 193,600
＝資金余額 355,800

『玖』 為什麼TOCOM的期金主力合約是8月份，COMEX是6月份

主力合約的關鍵月份並沒有定數，這要看大資金建倉的節奏和選擇。我們只需要關注持倉量最大的品種走勢即可。