北京商品期貨量化

⑴ 海川天地投資公司的策略體系

北京海川天地堅持量化投資方向，對於每套交易體系，公司要求策略開發者提供如下必要的要素，以保證公司使用每套策略體系時風險可控：（1）適應交易品種，適應性的關鍵影響因素，哪些指標可以監控。（2）在每個適應品種上的風險收益比，以及一些其他指標如最大回撤，最長時間回撤等。（3）策略歸類：趨勢策略/反轉策略，適應的行情：趨勢/震盪；長/中/短/線策略/高頻策略/超高頻策略。（4）參數敏感性測試報告，明確不同參數區間對交易品種，趨勢行情，以及風險收益特徵的影響。
北京海川天地期貨量化投資系列產品根據目標客戶的風險收益特徵進行產品設計，產品設計過程和策略開發過程相互掛關聯但又有一定界限，最大限度保證產品風險收益特徵的客觀性。不同的產品有不同的策略/策略組合，以及不同的參數組合配置到不同的期貨品種上去，以求達到風險分散的目的。
同時北京海川天地有自成體系的資金管理系統，在不同市場和不同品種之間進行資金調撥，北京海川天地資金管理系統選取關鍵盈利指標，以截斷虧損，讓利潤率狂奔的資產管理理念使客戶資金在風險和收益之間有效權衡。
北京海川天地量化投資體系堅持客觀化的投資理念，某些策略體系會有主觀成分，但我們的主觀成分通過客觀抓手即參數調節融入客觀交易體系，並且此抓手的調節力度及對風險和收益的影響我們也做到科學量化。
期貨量化投資系列產品
北京海川天地在期貨CTA策略研發方面傾注了巨大的精力，目前公司已有場外期權復制、股票頭寸復制、套利對沖和人機結合為主的四大量化交易系統20餘套交易策略。北京海川天地期貨程序化交易體系每套體系均是一套完整的交易系統，涵蓋倉位控制，自學習、止盈止損等系列要素。公司要求每套交易體系風格明顯，風險收益特徵清晰，適應品種明確，海川天地場外期權復制、人機量化策略和套利對沖策略具有較長時間的優秀歷史業績。
（一）人機量化策略
投資體系為人機結合方式，以基本面選方向，以市場動態資料庫選品種，用量化交易策略為交易工具，自動交易買賣。通過監測市場動態數據選擇相對市場效率高、波動率大的品種，再以賬戶凈值和組合投資做投資風控，從而獲得市場整體波動的平均組合收益和杠桿收益。
針對整個交易體系的資金管理和風險管理主要通過倉位管理控制。結合各期貨合約的流動性和資金情況，決定每個品種的開倉頭寸的大小，對於分布到每個具體的下單交易品種在賬戶初始期最大止損線不能超過總資金的2%；在賬戶初始期每個交易品種最大持倉不能超過總資金的5%；賬戶在凈值附近時，整體初始頭寸持倉不超過總資金的20%，盈利後隨盈利大小動態調整整體持倉，最大化收益風險比。
（二）套利對沖策略
套利對沖踐行體系以基本面定投資邏輯，以技術面定投資策略，以賬戶凈值和組合投資做投資風控，以動態市場跟蹤對投資進行評估。系統投資於國內股指期貨、商品期貨市場進行各種套利交易和宏觀對沖，在嚴格控制資金風險下獲得相對穩健的合理收益。系統主要針對市場中金融衍生品、黑色產業鏈和農產品為主的產業鏈和產業間的套利對沖機會進行交易，投資策略涉及到各種品種日內短線套利、跨期套利、宏觀對沖等。
股票Alpha產品
北京海川天地股票Alpha產品利用股票和股指期貨/期權組合進行Alpha獲取，與傳統Alpha策略不同的是，北京海川天地Alpha投資策略體系在產品允許的情況下，會考慮使用期權代替股指期貨進行Alpha獲取，北京海川天地量化投資團隊核心人員在期權投資方面積累了大量的實戰經驗，在場內期權上市的前兩年就開始進行場外期權動態對沖操作。在私募基金用期權進行產品設計方面，北京海川天地領先行業。
股票量化投資產品
北京海川天地股票量化投資團隊擁有資深股票研究人員2名，北京海川天地股票交易採用量化投資人機結合的方式進行量化選股或擇時。海川天地資管核心成員成熟掌握多套華爾街量化投資技術，能夠利用股票復制技術，在國內市場進行股票T+0交易和實現非融資融券做空股票操作，運用量化分析技術減輕投研人員工作負擔，結合投研人員自身經驗，力爭在風險嚴格可控的情況下為客戶實現收益最大化。北京海川天地股票投資團隊和量化投資團隊聯合開發的基於彩虹期權復制策略的資金配置體系和風險控制體系能夠將客戶風險嚴格量化，領先行業。
嵌入期權結構化產品
基於期權的投資組合保險策略（OBPI策略）是國際上流行的保本策略，策略核心原理是利用期權良好的尾部風險控制特徵嚴格控制投資風險，然後在風險可控的基礎上最大限度的追求超額收益。北京海川天地金融工程團隊有近兩年的同類策略投資管理經驗，累計發行過10億元以上的嵌入期權系列結構化產品，在採用期權構建資產組合方面，北京海川天地團隊核心成員領先於全國。
我們採用固定收益類資產+期權的方式進行組合管理，利用固定收益類資產的穩健收益作為「保護墊」，在此基礎上利用期權的杠桿特性博取證券市場上的超額收益。其中固定收益部分我們選擇極其穩健的投資模式，以求獲取一個非常穩健的收益，然後將期權投資部分的風險控制在這個收益范圍之內，由於期權投資風險可量化測度，因此我們的投資組合理論上可以實現「保本保息」。又由於掛鉤於某個標的資產的期權能夠獲取該標的資產上漲或者下跌時的超額收益，那麼我們的產品既能保本保息，又能獲取可觀的浮動收益。
在中國當前的金融市場上，場內期權標的較少（目前只有上證50ETF期權），結構單一（僅有歐式看漲看跌期權），期限固定，行權價不連續，流動性不好。因而採用場內期權進行投資組合構建時受到諸多限制。北京海川天地金融工程團隊採用國際先進的期權動態復制技術進行場外期權復制，利用金融工程技術能夠構建期限靈活，行權價任意，標的資產多樣的期權結構。並且能夠復制諸如障礙期權（鯊魚鰭期權），二元期權，彩虹期權等市場上較受歡迎的奇異期權品種，這些奇異期權價格便宜，復製成本低，有非常良好的風險收益特徵，因而受到大量機構投資者的青睞。

⑵ 期貨量化交易要去期貨公司嗎

1.關於期貨量化交易，它不是高頻交易。所以去期貨公司沒多大用處，除非是頭部期貨公司。

2.關於量化交易，重心在於策略和演算法。所以可以考慮一些軟體開發公司，例如信易的天勤量化、澎博的真格量化、文華財經或者無限易！

3.高頻交易才對期貨公司的選擇有要求，准確的說是靠近交易所（上海張江機房），一般期貨公司會進行伺服器託管；同時也會自己搭建線路或者租賃一些伺服器專門為VIP客戶交易使用。

溫馨提示：請遠離非法集資、違法配資、代客理財、虛假或誤導性宣傳/誘導交易、非法咨詢/喊單、提供交易軟體等各種違法違規行為。

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⑶ 現在有什麼比較好的 商品期貨量化投資軟體

metafuture不錯啊。
metaFutures利用了量化投資的先進思想，通過對熵理論，統計套利和風險管理等先進理論的應用，基於對歷史大盤數據的分析上，為用戶提供了一款具有三重風險控制的程序化自動交易智能策略軟體。本系統的程序化自動交易集套利和資金管理兩大功效一身，具有「強大的風險控制性」、「投資策略一貫性」、「操作客觀性」、「下達指令准確性」以及「用戶溝通及時性」、「使用舒適性」等特點,更有Chicago獨立自主研發的實時聊天以及資金管理等功能更使得metaFutures成為一款功能創新、多樣、強大且人性化的軟體。

⑷ 什麼是期貨量化交易與程序化交易一樣的嗎

量化投資理論是藉助現代統計學和數學的方法，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，用數量模型驗證及固化這些規律和策略，然後嚴格執行已固化的策略來指導投資，以求獲得可持續的、穩定且高於平均的超額回報。
量化從一開始也不是作為定性的對立面而提出的方法，它是將定性分析中的技術分析策略用模型固化，替代過程中可以用電腦進行的部分並將其效用極大優化。量化交易策略幾乎覆蓋了投資的全過程，包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、演算法交易，資產配置，風險控制等。

程序化交易將具體的交易時機，倉位，止損止盈，獲利標准編寫進交易程序中，也可能獨立於程序外。程序化只是交易執行的一種方式。

⑸ 期貨量化交易系統誰有呢

你好，期貨量化交易系統其實很簡單，但是盈利利率比較高的交易系統，那就不好設計了，如果有人設計出來一個盈利系統非常高，然後資金曲線又比較平穩的量化交易系統的話，那麼他會發財，他可以用這個系統趣賺錢，他也可以把這個系統賣掉，鄭一筆錢
因為電話交易其實要學很長時間，還要有很多人配合，比如你要學編程，然後你還要懂技術，要不然你就要和別人合作，但是你和別人合作，你又怕別人寫過字系統之後，把這系統給賣了，你又被騙了

⑹ 期貨如何做到量化

1.進入Rice.quant量化交易平台（https://www.ricequant.com/?f=n），並注冊。注冊後，點擊右上方的「我的策略」，再點擊下方「創建新Python新策略」或是「創建Java新策略」。
2.創建成功後，大家可以看見下面一個界面。這里就是我們的策略書寫位置，非常人性的通過注釋給了新手一個指導。
3.恭喜你，已經完成了前期的准備工作。您可以開始書寫你的策略了，具體可以參考https://www.ricequant.com/community/topic/165/。在書寫完成後，編譯策略，檢查是否存在錯誤或者做其他的調整。

⑺ 國內做期貨的量化平台有哪些

文華就有吧應該

⑻ 什麼是期貨量化交易風險大嗎

量化投資理論是藉助現代統計學和數學的方法，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，用數量模型驗證及固化這些規律和策略，然後嚴格執行已固化的策略來指導投資，以求獲得可持續的、穩定且高於平均的超額回報

量化從一開始也不是作為定性的對立面而提出的方法，它是將定性分析中的技術分析策略用模型固化，替代過程中可以用電腦進行的部分並將其效用極大優化

量化交易策略幾乎覆蓋了投資的全過程，包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、演算法交易，資產配置，風險控制等。風險也是有的，好好控制就行。華盛天成量化交易做的還不錯，很有實力，推薦

⑼ 期貨如何量化

是要把標的品種設置好
一般會有一個默認的推薦板塊，從中選擇好你自己想要的