商品期貨交易策略數學模型

A. 請問「數學模型」如何運用在期貨投機交易中

金融數學，又稱數理金融學等，是利用數學工具研究金融現象，通過數學模型進行定量分析，以求找到金融活動中潛在的規律，並用以指導實踐。金融數學是現代數學與計算機技術在金融領域中的結合應用。目前，金融數學發展很快，是目前十分活躍的前言學科之一。
金融數學的發展曾兩次引發了「華爾街革命」。上個世紀50年代初期，馬克維茨提出證券投資組合理論，第一次明確地用數學工具給出了在一定風險水平下按不同比例投資多種證券，收益可能最大的投資方法，引發了第一次「華爾街革命」。
馬克維茨也因此獲得了1990年諾貝爾經濟學獎。1973年，美國金融學家布萊克和舒爾斯用數學方法給出了期權定價模型，推動了期權交易的發展，期權交易很快成為世界金融市場的主要內容，成為第二次「華爾街革命」。2003年諾貝爾經濟學獎第三次授予以數學為工具分析金融問題的美國經濟學家恩格爾和英國經濟學家格蘭傑，以表彰他們分別用「隨著時間變化易變性」和「共同趨勢」兩種新方法分析經濟時間數列給經濟學研究和經濟發展帶來巨大影響。
不僅僅是理論界在金融數學領域取得巨大的成就。實務投資派也運用金融數學模型在市場中取得了巨大的盈利。
數學教授出身的「模型先生」詹姆斯·西蒙斯（JamesSimons）連續兩年在對沖基金經理人收入排行中位列第一。2005年，西蒙斯成為全球收入最高的對沖基金經理，凈賺15億美元，去年，他收入高達17億美元，差不多是索羅斯的兩倍。68歲的西蒙斯是世界級的數學家，也是最偉大的對沖基金經理之一。他24歲就出任哈佛大學數學系教授，曾與著名華裔數學家陳省身一同創立了Chern-Simons幾何定律，該定律成為理論物理學的重要工具。西蒙斯和他的文藝復興科技公司是華爾街一個徹底的異類，公司從不僱用華爾街人士，而是靠數學模型捕捉市場機會，用電腦作出交易決策，是這位超級投資者成功的秘訣。
「對積理論」也是用數學模型捕捉市場機會，量化資金管理，用計算機系統發出交易信號，通過大量的短線交易，達到穩定累盈的結果。
「數學模型」方法是針對或參照某種事物系統的特徵或數量相依關系，採用形式化數學語言，概括的或近似地表述出來的一種數學結構。
採用「數學模型」做交易，相對於常用的技術分析、基本分析等方法有如下優勢：
首先，交易更加精確量化。
技術分析、基本分析等方法的缺陷都是不能做到完全的精確量化。
技術分析主要是用來分析交易的進場、出場點的，是抉擇交易時機的一種方法。技術分析理論的主要的代表有道氏理論、波浪理論、江恩法則等。主要分析方法有K線（日本線）理論、切線理論、形態理論、量價關系理論。主要的分析指標包括：趨勢型指標、超買超賣型指標、人氣型指標、大勢型指標等內容。技術指標大多是線型的公式來表達價格漲落與歷史價格成交量之間的關系。由於價格運動的復雜性用線型公式是無法概括表述的，所以存在技術指標時好時壞的現象。用幾套技術指標疊加做出的系統，同樣解釋不了價格的運動。因為大多技術指標編制的思路及出發點雷同，趨向性一致，所以造成了好用都好用，不好用都無奈的現象。技術分析是成千上萬證券市場投資者經驗的結晶，它更像一門藝術。其一，在它的各種理論體系中，從定義到規則，都帶有明顯的經驗總結色彩，不具備嚴格的數學推理過程；其二，它包含的理論很多，每位技術分析家都有不同的見地，這些分支理論並不能形成一整套相互輝映的理論體系。任何一種技術分析方法都不能完全適應於市場，每一種方法都有自己的盲點。
使用技術分析、基本分析無法精確量化交易。「數學模型」是採用離散采樣的方法，對數據進行統計分析。根據證券市場的特性，價格是離散型的隨機變數。「數學模型」會將隨機變數的所有可能取值及相應的概率描述出來，模擬離散型隨機變數的概率分布。通過概率進行資金分配，能夠量化每筆交易手數。對交易的把控更加精確量化。
其次，能夠克服人性在交易時的弱點。
在交易當中，最可怕莫過於人性的弱點。人的「貪婪」和「恐懼」在交易的過程當中會毫無遺漏的表現出來。有盈利的時候「惜賣」，虧損後又「死抱」；容易受到周邊議論的影響，等等這些都會造成交易的隨意性，導致虧損。用「數學模型」各種規則都是固定量化的，計算出來的結果也是確定、唯一的，能夠避免投資者在交易時主觀的判斷。我們所要做的就是相信系統，嚴格執行。
下面，我們對「數學模型」類交易方法的特點進行總結，深一步討論「數學模型」在交易中的應用。
1.認為價格的運動是隨機與有序並存。它並不是完全隨機，也沒有固定的規律，它的運動具有一定的「人為特徵表象」。整體而言，市場是有效的，但仍存在短暫的或局部的市場無效性，可以提供交易機會。
2.主要通過對歷史數據的離散采樣統計，找出金融產品價格、宏觀經濟、市場指標、技術指標等各種指標間變化的數學關系，發現市場目前存在的微小獲利機會，並通過杠桿比率進行快速而大規模的交易獲利。
3.通過高頻次且快速的日內短線交易來捕捉稍縱即逝的機會。通過大量的交易次數對沖風險，累積盈利。
4.要求市場具有高活躍度和流動性。要求交易品種價格的運動具有連續性，以及成交量的活躍性。這一點主要是為了保證交易的可成交性。
5.運用現代計算機技術將「數學模型」轉化為交易系統，通過計算機的海量運算能力實現應用。

B. 期貨開戶 程序化交易 量化投資 交易策略 量化模型 開拓者 金字塔 CTP 交易策略 量化模型

文華

1上手快，簡單易學，通用的腳本語言（類似於傳統的股票軟體指標語言）。提供基本自由度的功能實現。

2可進行歷史數據回測。

3策略可加密。

4期貨市場投資客戶。

5剛開始接觸程序化交易的投資客戶。

6熟悉通用炒股軟體指標編寫的客戶。

·開拓者

7功能強大，編程語言比較專業（類Pascal），可方便的編寫自己的函數。提供高自由度的功能實現。

8可進行歷史數據回測。

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11有一定編程能力支持的投資客戶。

12交易策略比較復雜的投資客戶。

·達錢+MC

13源於國外，經久考驗，功能強大。

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16支持自定義任一周期線圖顯示及策略回測

17支持Excel插件、完整數據管理介面(DDE,GlobalServer,……)

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19有一定編程能力支持的投資客戶。

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21需要使用Excel軟體輔助程序化交易的客戶。

·東海潛龍

22編程語言專業，實現功能非常靈活。提供完全自由的功能實現。

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25可同時進行股票投資和期貨投資，連接國內股票、期貨六大交易。

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28對速度和穩定性有更高要求的客戶（比如高交易頻率的客戶）。

29交易策略復雜，定製化要求程度高。

·金字塔

30國內獨家支持圖表程式化交易、後台程式化交易、高頻交易、趨勢線預警交易等多種自動交易模式。

31支持一鍵下單，圖表下單等多種手工下單模式。

32程式化交易模型編寫及操作兼容國內主流分析軟體。

33支持套利、多帳戶交易及動態止贏止損功能。

34支持板塊指數、自定義數據等橫向統計功能。

35基於OFFICE架構下的VBA二次開發功能。

C. 那位老師有一整套比較好的期貨交易模型。國外那些交易大師的更好，謝

al_thrust國外的模型，國外排名前10的，你不能完全拿著用，只是參考，做高頻需要機器來做，程序只是為了克服下人性的弱點，但是行情也需要一些主觀，像信心，資金管理。拿這模型學習下，慢慢就會自己寫了，養成自己的分析體系，最後寫出來的就是模型。你沒財富值私信我，只是這模型翻譯的，我單獨給你發也行