商品期貨合約跳價

1. 影響商品期貨合約價格的因素有哪些

您好銀芝麻給您回答：商品期貨合約價格與我國經濟的發展狀況密切相關，這些年，隨著我國經濟不斷迅猛地發展，有較多的海外資金流入了我國商品期貨市場，商品期貨開始表現出了更強的金融屬性。
1、市場規模
市場規模決定商品期貨的真實價格。如果期貨市場非常大，獨立的交易個體不具主動權都是被迫接受合約價格的，商品期貨市場中商品價格的變化既不會受到單個操縱者的控制也不會受制於非理性因素;另外，如果商品期貨市場規模足夠大且商品期貨市場內充斥著足夠多的交易者時，大宗商品期貨合約價格將會充分反映市場信息，我們得到的商品期貨合約價格才是最真實的價格。
2、商品期貨標的資產的供求關系
商品期貨與現貨標的緊密相關。由於現貨價格受市場中現貨商品實際供求關系影響，而現貨價格又會影響期貨合約價格，因此期貨合約價格也受到商品供求關系以及外部市場因素等影響。
3、投機與套期保值比例
在商品期貨市場中，套期保值者以及投機者是其重要組成部分。套期保值者的目的是充分分散市場風險，他們更喜歡看到商品期貨合約價格與現貨標的價格一致。市場中的投機者，他們渴望獲得更高的利益，在投機中搞活了市場，這也預示著其在獲得可能高額回報率的同時也要面對巨大的市場風險。
因此，只有套期保值者和投機者之間具有恰當的比例時，市場才可能健康的運轉，否則，如果市場中充斥著大量的套期保值者，他們厭惡風險，市場流動性較差，期貨合約價格不能對信息作出及時反映;反之，若市場中充溢著大量的投機者，風險較大，很可能導致整個期貨市場瀕危。因此，只有保證市場內的期貨合約價格與現貨比例一致，期貨市場才能發揮其價值並穩健運行。

2. 期貨合約價格跳空

呵呵 這很正常，漲的多
外盤什麼的影響！

3. 請問誰知道商品期貨的價格跳動怎麼定的，例如螺紋現在是300，下一秒鍾的302，那麼是什麼決定他漲了2個點

每個品種的最小變動價位是不一樣的，螺紋鋼期貨的最小變動價位是1元/噸，合約規則是交易所指定的，盤中實時的變動是投資者撮合成交產生的。

4. 商品 期貨 可以在開盤前5分鍾 競價時間 內平倉掉嗎

期貨競價其方法與股票基本上是一樣的。根據報入的單子，無論是平倉還是開倉均以價格為准。然後交易所電腦根據所有的報價和數量。以達到最大成交量的原則， 確定一個開盤價。然後大部分價格均按照自己的報價獲得成交，一部分低於該價格的賣價會獲得較高的成交價，一部分高於高於該價格的買價會獲得較低的買價。
期貨交易的全過程可以概括為建倉、持倉、平倉或實物交割。建倉也叫開倉，是指交易者新買入或新賣出一定數量的期貨合約。在期貨市場上買入或賣出一份期貨合約相當於簽署了一份遠期交割合同。如果交易者將這份期貨合約保留到最後交易日結束他就必須通過實物交割或現金清算來了結這筆期貨交易。
然而，進行實物交割的是少數，大部分投機者和套期保值者一般都在最後交易日結束之前擇機將買入的期貨合約賣出，或將賣出的期貨合約買回。即通過一筆數量相等、方向相反的期貨交易來沖銷原有的期貨合約，以此了結期貨交易，解除到期進行實物交割的義務。這種買回已賣出合約，或賣出已買入合約的行為就叫平倉。

5. 商品期貨合約的價值計算

呵呵，期貨是由現貨價值計算出來的，舉個例子講，現貨目前銅為60000一噸，那期貨下個月的價格應該也在這個價格附近。不可能出現現貨六萬一噸，期貨一毛一噸的事~~價格並不會相差太大。

基本面判斷的話，一般是供需，天氣，政策等等因素。

其實股票跟期貨並沒什麼大的區別，一個就是買賣公司股票，一個就是買賣遠期貨物合約。散戶做的都是賺差價

6. 最近想做期貨但是期貨的K線為什麼不是連續的有些合約的月份沒有，有很大的價格跳空

你說的連續和跳空是不是指的時間上的連續與間斷

期貨不同於股票，期貨買的就是短期，也就導致了日k線的不連續，個人看來，期貨的k線是絕對不會連續的，即使有些品種的k線看上去是連續，其實也是不同個主力合約拼湊而成，但是由於期貨是短期交易，所以不連續並不會影響我們交易。
另外，期貨不用同於股票，會面臨平倉的風險，謹慎交易！祝好運1
歡迎追問！

7. 一般來說，商品的價格波動越頻繁越劇烈，該商品期貨合約的每日停板額就應該設置得小一些，反之則大一些。

這句話不正確，如果你有關注商品期貨市場的漲跌停板制度就會知道出現極端行情的情況下(所謂極端行情是指該品種的期貨合約連續幾天達到漲跌停板限制，至於是要連續幾天的天數是要看相關交易所的規定)，期貨的每日的漲跌停幅度會被交易所調整放大的。故此這句話是錯誤的，應該正常說法是商品價格波動越頻繁越劇烈，該商品期貨合約的每日停板額就應該設置得大一些，反之則小一些。

8. 商品期貨買價和賣價有什麼區別系統是按哪個成交的

在期貨的交易中，買入與賣出當然可以有不一樣。因為那不是已經成交的價格，只是等待成交的委託單，只有價格變化到該委託價格時，該價格才成為實際成交價格。價格的變動取決於買方的委託單和賣方的委託單哪個更多。投資者報單委託價格，電腦按照價格優先和時間優先的原則自動撮合成交，所以由於委託價格的疊加加之市場價格的變動，買賣價格不一是常有的。
系統是按賣價成交的

9. 新期貨合約如何定價,為什麼新期貨合約經常跳空高開

是因為新期貨合約交易量少 並不能很好的體現其真實的價格 所以經常出現大幅度跳空

10. 在大宗商品期貨中，為什麼會跳開那麼多

大宗商品屬於期貨，期貨都是合約交易，用大白話說就是有期限，有時間限制，到時間了交割實物！到時間後物品的價格和期貨價格會有差別，會有比較大的變動！會跳開很多！

這也是實體企業迴避風險的一種模式！對沖風險！

而遠期合約都是直接波動挑開漲跌停！期貨的漲跌停一般都是4-5%！都是10倍杠桿左右！可想而知都是50%

做期貨合約買近期的合約指數比較好一點，走勢還比較好看！都是短線操作為主！

要對商品有足夠的分析和判斷才能操作的更省心！