商品期貨統計套利
Ⅰ 商品期貨怎樣計算一天的盈利 當天 平倉盈虧減去手續費是不是就是一天的利潤
商品期貨計算一天的盈利，是計算當天平倉的合約的盈虧總額減去總手續費。
沒有平倉的合約顯示的是浮盈或浮虧，不計算到當天盈虧里。
商品期貨日內交易，費用只有手續費，沒有其他費用。
所以當天平倉的合約總盈虧-總手續費就是當天的盈虧。
Ⅱ 商品期貨價差套利 給舉個例子解釋下 形象點的小弟才能理解
套利是指利用相關市場或相關合約之間的價差變化，在相關市場或相關合約上進行交易方向相反的交易，以期價發生有利變化而獲利的交易行為。
如果利用期貨市場和現貨市場之間的價差進行套利行為，稱為期現套利（Arbitrage）。如果利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為，稱為價差交易（Spread）。
(2)商品期貨統計套利擴展閱讀
利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。
交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。
Ⅲ 商品期貨套利的機會多麼
套利適合大資金入場，即使10%的盈利，在基數大的前提下，整個利潤可觀。
可以參考一下統計套利，主要是根據概率分布確定的。
期貨程序化交易是王道！
Ⅳ 商品期貨套利怎麼計算套利配比
交易軟體上面，有自動計算配比的，按照市值自動配比成整數，蠻方便的。
Ⅳ 致遠期貨：多因子模型和統計套利模型有什麼本質區別
2009年以來，一股「量化基金」的熱潮悄然掀起，中海基金、長盛基金、光大保德和富國基金先後推出了自己的量化產品，而富國正在推出的富國300增強基金還屬於第一隻增強型的指數基金，就是因為量化概念的引入。關於量化基金，國際資本市場，尤其是美國市場已經有了長足的發展並形成了相當的規模，量化基金通過數理統計分析，選擇那些未來回報可能會超越基準的證券進行投資，以期獲取超越指數基金的收益。區別於普通基金，量化基金主要採用量化投資策略來進行投資組合管理，總的來說，量化基金採用的策略包括：量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、期權套利、演算法交易、資產配置等。
Ⅵ 商品期貨計算當日盈虧公式
當日盈虧=∑[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量]+∑[(當日結算價-買入成交價)×買入量]+(上一交易日結算價-當日結算價)×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)
當日盈虧在當日結算時進行劃轉，盈利劃入結算準備金，虧損從結算準備金中劃出。
舉例說明。某投資者在上一交易日持有某股指期貨合約10手多頭持倉，上一交易日的結算價為1500點。當日該投資者以1505點的成交價買入該合約8手多頭持倉，又以1510點的成交價賣出平倉5手，當日結算價為1515點，則當日盈虧具體計算如下：
當日盈虧=(1510-1515)×5+(1515-1505)×8+(1500-1515)×（0-10)＝205點。
Ⅶ 商品期貨套利案例有哪些，求助各位
套利( spreads): 指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。交易者買進自認為是"便宜的"合約，同時賣出那些"高價的"合約，從兩合約價格間的變動關系中獲利。在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關系，而不是絕對價格水平。
套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行金屬牛市套利時，交易所買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上帳幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。
跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由於區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，每年兩個市場間會出現幾次價差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。例如當LME銅價低於SHFE時，交易者可以在買入LME銅合約的同時，賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關系恢復正常時再將買賣合約對沖平倉並從中獲利，反之亦然。在做跨市套利時應注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關稅、匯率等。
Ⅷ 請問：期貨市場的「統計套利」的操作，是怎麼一回事
所謂統計套利是指一種交易策略在一次交易中不能保證獲利，但只要這個交易方式能不停的重復下去，則他獲得正收益的概率為1。當然這是通俗的，一般人可以看得懂的解釋。正式的數學表達一般人可能不能理解。它是一種思想，不是一種具體的方法，因為在一個有效的市場中，傳統意義上的無風險套利的機會出現太少。而這種統計意義上的套利機會卻是有可能大量存在的。而具體的方法就有協整啊pair trading啊，均值回復啊。都涉及比較復雜的數學模型。估計多數人理解不了。
Ⅸ 商品期貨盈虧怎麼計算
很簡單的。
我是期貨公司的，我來教您。
只要開倉空單就是，開倉價-平倉價。
開倉多單，就是平倉價-開倉價。
正值就是盈利，負值就是虧損。
有什麼期貨問題都可以問我。