原油期貨不同月份合約價差

1. 如何進行石油期貨跨期套利

跨期套利是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，包括牛市套利和熊市套利兩種形式。
1、牛市套利
在石油期貨市場中，進行牛市套利時，採用的是買入近期交割月份的石油期貨合約，同時賣出遠期交割月份的石油期貨合約的形式，只要近期合約價格的上漲幅度大於遠期合約價格的上漲幅度，就說明套利成功。
對於石油期貨來說，一般石油倉單每個月的持倉費決定了相鄰兩個交割月份合約的價差。而如果是同一石油生產年度內的兩個相鄰月份的合約，當較遠期月份合約與較近期月份合約的價差大於持倉費用時，預計將來價差將回歸至持倉費用,那麼賣遠期月份的同時，買入近期月份的合約也是可以獲利的，而且價差越大，風險越小，也就是獲利空間越大。而反向市場中則是價差越大，就越有利於套利者。
另外，由於石油期貨的正向市場還有一個特性，也就是近期合約對遠期合約的升水沒有限制，而遠期合約對近期合約的升水卻受制於持倉費的多少，因此在石油期貨的套利交易中，牛市套利的獲利潛力巨大，並且只需要承受有限的風險，這也是石油期貨套利交易受歡迎的原因。
2、熊市套利
熊市套利則相反，也就是賣出近期交割月份的石油期貨合約而買入遠期交割月份的石油期貨合約，篤定遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度則套利成功。
在石油期貨的熊市套利交易中，價差是否擴大決定了該套利是否成功。當遠期月份合約與近期月份合約的價差小於持倉費用時，預計將來價差回歸至持倉費用，那麼買遠期月份的同時,賣近期月份合約就能獲利，且價差越小，風險越小，則獲利空間就越大。而反向市場中價差的縮小對套利者有利。
另外，由於正向市場中價差的擴大受制於持倉費，而反向市場中近期合約對遠期合約的升水卻可以是很大的，因此這種熊市套利中獲得的利益可能有限，而一旦遭受損失卻是巨大的。

2. 由於移倉換月存在價差,是不是有可能做對了方向依然虧錢

移倉費樓主有考慮？

3. 怎麼查看期貨里 同一個品種不同月份的價差

手機下載文華財經隨身行，比如大連商品的棕油，1809合約現在是4654元/噸。1901合約4754元/噸。
不知道這樣解答你滿意嗎

4. 期貨移倉時，不同月份的合約價格也不一樣，那投入成本不是發生變化了嗎

對於多單來說，遠期升水，會抬高建倉成本；遠期貼水，會降低建倉成本；
空單正好相反。

而實際，期貨牛市價差的話，一般是漲勢，多頭老倉一般會有利潤；熊市的話，空單一般有利潤。

所以移倉成本的變化，我覺得主要是財務處理的問題。

對企業影響可以大些，對個人來講，盡量做主力合約，期貨並不適合長線投資。

5. 不同期限的期貨合約之間的合理價差是什麼

不同期限的，合理價差應該是，遠期合約大於近期合約的價格，因為有現貨的倉儲、保險等費用在里邊

6. 期貨合約不同月份價格之間的關系

影響期貨月份之間的價差主要因素:
倉儲費用:後一個合約相對前一個合約,在同一生產季節的情況下,倉儲費用增加了;
品質: 對於新季的農產品,容易水份較多,而後一個月份的相對水份少;
季節因素:商品需求的旺淡季
就想到這些了,呵呵.
在一般情況下,兩個月份會有一個合理的價差,利用這個價差可以做套利.

7. 價格不一樣怎麼辦期貨合約到期後換月，一般情況下

期貨品種不同的月份之間是有價差存在的，價格是不同的。臨近到期之前，需要換月，就是平掉現在持有的合約，換到遠月合約去。

8. 商品期貨跨月價差會回歸嗎

合約差價肯定會一直存在的，不可能不同的月份價格是相同的，一般來說，價差不合理，即當價差過大或者過小都是進行套利的機會。價差的合理性視不同的品種而定。
歡迎交流

9. 期貨的同一品種不同月份價格走勢為什麼大致相同

1、建議不要參與鄭、大、滬、中金、上海能源以外的所謂交易所設立的期貨品種，各種不規范；
2、同一商品自然走勢相近，價值差幾個月難道會有天翻地覆的變化嗎？自然不會，所以合約間走勢相近才是正常。季節性差異大的當屬農產品，所以月間套利機會更多；當然其他品種也會有這樣的機會，只是相對少得多；
3、基本面研究有性價比的問題，不一定適合所有投資者。基本面研究需要投入大量人力物力，而不是簡單網上搜一下，或者道聽途說就是基本面研究，盡管絕大多數人也控制不住去打聽。對於散戶，既然所有因素最終要落腳到價格上，那用技術分析未嘗不可，但要做好少做預判，輕策略重應對。

10. 如何看商品期貨不同合約之間的長期價差比如3年這么久

沒有數據源的情況下靠手工統計，數據源一般期貨公司有，關系好可以拿到，對比合約價差文華有這個功能，而且數據很全，但是不能導出使用。