災年商品期貨

A. 年底哪些商品期貨會漲

商品期貨繼續上漲的可能性大
年底如果是肉類消耗比較大的話
可能對雞蛋 豆粕等有一定的促進作用
但具體會不會漲還得看主力資金推動

B. 商品期貨是什麼

商品期貨是指標的物為實物商品的期貨合約。商品期貨歷史悠久，種類繁多，主要包括農副產品、金屬產品、能源產品等幾大類。是關於買賣雙方在未來某個約定的日期以簽約時約定的價格買賣某一數量的實物商品的標准化協議。商品期貨交易，是在期貨交易所內買賣特定商品的標准化合同的交易方式。
商品期貨的交易流程是什麼呢？
1.期貨交易的完成是通過期貨交易所、結算所、經紀公司和交易者這四個組成部分的有機聯系進行的。首先客戶選擇一個期貨經紀公司，在該經紀公司辦理開戶手續。當客戶與經紀公司的代理關系正式確立後，就可根據自己的要求向經紀公司發出交易指令。經紀公司接到客戶的交易定單後，須立即通知該公司駐交易所的出市代表，並記下定單上的內容，交給該公司收單部。
2.出市代表根據客戶的指令進行買賣交易。目前國內一般採用計算機自動撮合的交易方式。結算所每日結算後，以書面形式通知經紀公司。經紀公司同樣向客戶提供結算清單。若客戶提出平倉要求，過程同前，最後，由出市代表將原持倉合約進行對沖（平倉），經紀公司將平倉後的報表送給客戶。
3.若客戶不平倉，則實行逐日盯市制度，按當天結算價結算帳面盈利時，經紀公司補交盈利差額給客戶。果帳面虧損時，客戶須補交虧損差額。直到客戶平倉時，再結算實際盈虧額

C. 2000-2009年間期貨市場的重量級事件

那可很多了 完善法律法規 新品種上市 全面啟動商品牛市行情 提高風險管理能力 成交額不斷創新高 都是這些年期貨行業的重量級事件

D. 自然災害對期貨交易有何影響

你好，自然災害影響較大的主要是原油期貨和農產品。

自然災害主要通過影響供應和運輸，進而影響原油期貨和農產品的價格走勢。

E. 大自然災害，對期貨有影響嗎

當然有影響，但是影響程度要看期貨的種類。

F. 商品期貨都有哪些

期貨品種
具體而言，農副產品約20種，包括玉米，大豆、小麥、稻穀、燕麥、大麥、黑麥、豬肚、活豬、活牛、小牛、大豆粉、大豆油、可可、咖啡、棉花、羊毛、糖、橙汁、菜籽油等，其中大豆、玉米、小麥被稱為三大農產品期貨：金屬產品9種、包括金、銀、銅、鋁、鉛、鋅、鎳、耙、鉑、鋼；化工產品5種，有原油、取暖用油、無鉛普通汽油、丙烷、天然橡膠；林業產品2種，有木材、夾板。
上市的商品期貨品種
截止2013年10月31日，經中國證監會的批准，國內可以上市交易的期貨商品有以下種類：
（1）上海期貨交易所：螺紋、熱卷、線材、銅、鋁、鋅、鉛、天然橡膠、燃油、黃金、鋼材、白銀
（2）大連商品交易所：大豆、豆粕、豆油、塑料、棕櫚油、玉米、PVC、焦炭、焦煤、鐵礦石、纖板、pp合約、雞蛋、膠板
（3）鄭州商品交易所：小麥、棉花、白糖、PTA、菜籽油、早秈稻、甲醇、玻璃、菜籽、菜粕
期貨品種代碼：
大連商品交易所：大豆--a 豆粕--m 豆油--y 玉米--c LLDPE--l 棕櫚油--p PVC--v 焦炭--j 焦煤--jm；鐵礦石--i
鄭州商品交易所：白糖--SR PTA--TA 棉花--CF 鄭麥--WH 普麥--PM 早秈稻--RI 玻璃--FG 菜粕--RM 菜籽--RS 菜油--OI 甲醇--ME
上海商品交易所：銅--cu 鋁--al 鋅--zn 鉛--pb 天膠--ru 燃油--fu 黃金--au 線材--wr 螺紋鋼--rb 白銀--ag

G. 什麼是自然災害期權、自然災害期貨

1992年，美國芝加哥商品交易所推出了巨災保險期貨和期權，從而開創了保險衍生產品的先河。

（一）巨災保險期貨

巨災保險期貨是由美國芝加哥交易所在1992年最先推出的，為保險風險轉移至資本市場開啟了實踐先例。但由於金融期貨產品設計缺陷和金融期貨市場尚未成熟因素，上市後不久即中止交易。究其失敗的原因，主要有以下四個方面：（1）美國保險服務辦公室巨災信息公開程度不足，期貨市場上頻繁出現信息不對稱現象；（2）期貨市場上避險者多於投機者；（3）保險業對巨災保險期貨產品的操作程序不熟悉，缺乏相應的金融知識；（4）對投機者來說，損失幅度過於巨大，風險過於集中。

（二）巨災保險期權

保險公司在期權市場上通過繳納期權費購買期權合同，等於購買了在未來一段時間內的一種價格選擇權，即保險公司可以選擇是按照市場價格進行交易，還是按照期權合同約定的執行價格進行交易。

1.美國芝加哥交易所1995年引入巨災期權價差產品，巨災保險看漲期權是其中重要的一種，即PCS指數期權。該期權合約為一種歐式買入（看漲）期權，是根據財產索賠服務中心計算的9種PCS指數交易的只能到期執行的期權。每種指數代表9個地區中的1個地區在一定期間內由於巨災事件導致的保險損失的估計值除以1億美元所得的值。每一期權都規定有兩個指數a，b（a<b），記作a／b.期權費以點數報價，每點等於200美元。在合約到期日T點，PCS買入期權的價值：

C（T，LT）=min（max（LT—a，0），b—a）

其中a是合約約定的執行指數，b是合約約定的封頂指數，LT是T時點的PCS指數。

2.百慕達商品交易所的巨災期權，即GCCI指數期權。1997年11月，百慕達商品交易所交易（BCOE）推出了類似芝加哥交易所交易PCS巨災指數期權的GCCI巨災指數期權。雖然基本的觀念在這些期權中都是相同的，但是在BCOE期權的具體特性上還有一些不同：（1）其致損事件以GCCI巨災風險指數為基礎，而且每季更新。其編制非常詳細，不僅有地區分類指數，還有按郵政編碼區域編制的指數。（2）有效的地理合約。（3）三種不同類型的巨災期權：單一損失，即在一個時期中的最大巨災事件，中級損失，即第二大事件和聚合型巨災。（4）期權的風險期限是半年期。（5）BCOE期權是「二元期權」，在期權到期日要麼支付0美元，要麼支付5000美元，沒有中間價值的可能。（6）指數價值在每季的間隔被決定（在風險期限結束後的1、4、7、10和13個月），在上述每一季間隔中，期權執行與否依賴於執行價格超過或低於指數價值多少而定。

H. 地震對期貨市場的影響

日本發生近海地震對期市短期將會形成沖擊，中期對於期貨影響較小
日本地震對中國股市短期心理影響較大，中長期看對中國期市的趨勢影響不大。從宏觀因素看有正有負，主要是基於三個方面：一是通過匯率和國際資金流向的影響，一個是通過經驗研究，一個是通過實體經濟的影響。首先對於匯率，我們認為日元走強符合日本政府的意圖。當然未來演繹的可能性有兩種，一種在於認為日本剛從衰退中復甦的經濟可能受到地震和海嘯的重創，增長將倒退，日元貶值。 另一種情形，日本災後重建將帶動需求，這樣可以吸引資金到災害國進行重建，從中長期看，日元升值概率較大。從地震第一天看，日元先貶後升。無論是哪一種情形，日本負債較高，這樣向外舉債的可能性較高，維持日元強勢對日有利。從其它地震國的經驗看，本幣基本走強。如果日元升值，那麼美元升值的可能性小。我們維持年度策略的觀點美元貶值，人民幣升值下對中國股市看好。 其次，經驗研究表明，地震國的股市出現趨勢性下跌可能性較大，但是非地震國不受影響，從歷次的大地震如 95 年神戶大地震、 04 年印尼海嘯、 08 年汶川大地震，對於美國、周邊國家以及東南亞經濟、股市、期市的影響並不大。最後，實體經濟的影響主要體現在需求端，由於震區物流系統較大的破壞、人員的巨大傷亡和核電設施的不確定性對日本經濟影響負面，這對我國貿易影響負面。
從板塊影響來看，邏輯在於地震國的優勢產業的供給沖擊帶來成本的上升，使得替代行業受益，而進口原材料行業受損(取決於相關存貨的多少)。從產銅國的智利大地震來說，地震後銅的供給緊張，並出現了較大幅度的上漲，接近 10% 。對應期市的銅板塊出現了交易性機會，隨後確定地震遠離產銅區，相關個股隨後沖高回落。日本是主要的鋰電池、晶元等消費電子以及高端製造業的產地，由於供給沖擊，國內替代的產業受益。
對市場的影響，主要影響因素還是對於他國國內影響較為更大。倒是目前我國的通脹依然在高位，通脹預期有所反復，但是回到 12 月和 1 月出台密集調控的預期可能性不大，日本地震也將降低這種可能性，盡管還不能排除未來仍有貨幣從緊的措施。