期貨的商品會突然變成0嗎
1. 商品期貨如果到期不平倉會怎樣
會強行平倉的，建議最好不要持倉過夜，期貨本身的波動就大，而且沒有漲跌幅的限制，持倉風險系數較大，每天就做做日內的短線效益就很可觀了
2. 商品期貨的問題
暴富或者巨虧是在有行情的情況下，目前我國大豆波動幅度比較小。況且在期貨市場上不能追求暴富，因為暴富出現的情況（以下是個例子，如有雷同，實屬巧合）：白糖從3000漲到5000，（假設在3個月漲到的）假設一個人從1萬起步，1萬在3000元/噸的時候可買三手，那麼3000漲到3300的時候，他可加3手，漲到3600，他可以加6手，漲到3900，可以加12手，漲到4200，可以加24手，漲到4500，可以加48手，這樣不在加倉到5000的時候，他持有96手白糖，還按3000元/噸的保證金算，他有資金28萬8千元。但是採用這種做法的話，一但在4500不漲，跌倒4200，那麼他就會爆倉出局。
所以，關鍵看你如何操作，在期貨市場上，要追求穩定的盈利。
3. 同花順為何持倉數量顯示為零
同花順持倉數量顯示為零的原因：
由於是T+1交易，當天買的股票得等第二天才能賣，所以同花順持倉數量顯示為零；
在實物交割或者現金交割到期之前，投資者可以根據市場行情和個人意願，自願地決定買入或賣出期貨合約。
而投資者（做多或做空）沒有作交割月份和數量相等的逆向操作（賣出或買入），持有期貨合約，則稱之為「持倉」。
在黃金等商品期貨操作中，無論是買還是賣，凡是新建頭寸都叫建倉。操作者建倉之後手中就持有頭寸，這就叫持倉。
4. 期貨交易是T+0模式嗎
期貨是T+0交易，不限次數，當日買入，可以當買賣出的。
期貨交易特徵
1、雙向性
期貨交易與股市的一個最大區別就期貨可以雙向交易，期貨可以買多也可賣空。價格上漲時可以低買高賣，價格下跌時可以高賣低買。做多可以賺錢，而做空也可以賺錢，所以說期貨無熊市。
2、費用低
對期貨交易國家不徵收印花稅等稅費，唯一費用就是交易手續費。國內三家交易所手續在萬分之二、三左右，加上經紀公司的附加費用，單邊手續費亦不足交易額的千分之一。
3、杠桿作用
杠桿原理是期貨投資魅力所在。期貨市場里交易無需支付全部資金，國內期貨交易只需要支付5%保證金即可獲得未來交易的權利。由於保證金的運用，原本行情被以十餘倍放大。假設某日銅價格封漲停（期貨里漲停僅為上個交易日結算價的3%），操作對了，資金利潤率達60%（3%÷5%）之巨，是股市漲停板的6倍。
4、機會翻番
期貨是「T+0」的交易，使您的資金應用達到極致，您在把握趨勢後，可以隨時交易，隨時平倉。
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商品期貨
農產品期貨：如大豆、豆油、豆粕、秈稻、小麥、玉米、棉花、白糖、咖啡、豬腩、菜籽油、棕櫚油。
金屬期貨：如銅、鋁、錫、鉛、鋅、鎳、黃金、白銀、螺紋鋼、線材。
能源期貨：如原油（塑料、PTA、PVC）、汽油（甲醇）、燃料油。新興品種包括氣溫、二氧化碳排放配額、天然橡膠。
5. 為什麼說期貨簽訂的時候合約價值為0呢一張期貨合約為什麼會有價值呢合約價值不等於0為何就出現了套
簽期貨合同是以當前價格買入或者賣出遠期貨物實物。簽訂那一刻，這份合約的遠期價值是按現實價格約定的，所以合約的遠期值為0。而後隨著商品期貨價格的變化，導致你手裡這份合約的遠期值隨之變化，所以你的合約就產生了差價，即產生套利的機會。反之，是虧損的機會。不懂追問我
6. 為什麼說期貨合約在簽訂的那個時刻價值為零解釋。
期貨合約價值為零，是指簽訂合約時成本為零，並不是合約標的物（商品或指數）價值為零。
當遠期合約的一方同意在將來某個確定的日期以某個確定的價格購買標的資產時，我們稱這一方為多頭。另一方同意在同樣的日期以同樣的價格出售該標的資產，這一方就被稱為空頭。在遠期合約中的特定價格稱為交割價格。在合約簽署的時刻，所選擇的交割價格應該使得遠期合約的價值雙方都為零。這意味著無需成本就可處於遠期合約的多頭或空頭狀態。期貨合約是在遠期合約基礎之上發展而來的，道理一樣。
投資者簽署遠期或期貨合約時的成本為零，但投資者購買一份期貨合約必須支付手續費。
7. 為什麼說期貨合約在簽訂的那個時刻價值為零
（連續重復提問，下次注意了）
期貨合約價值為零，是指簽訂合約時成本為零，並不是合約標的物（商品或指數）價值為零。
當遠期合約的一方同意在將來某個確定的日期以某個確定的價格購買標的資產時，我們稱這一方為多頭。另一方同意在同樣的日期以同樣的價格出售該標的資產，這一方就被稱為空頭。在遠期合約中的特定價格稱為交割價格。在合約簽署的時刻，所選擇的交割價格應該使得遠期合約的價值雙方都為零。這意味著無需成本就可處於遠期合約的多頭或空頭狀態。期貨合約是在遠期合約基礎之上發展而來的，道理一樣。
投資者簽署遠期或期貨合約時的成本為零，但投資者購買一份期貨合約必須支付手續費。