原油期貨移倉換月價差

1. 由於移倉換月存在價差,是不是有可能做對了方向依然虧錢

移倉費樓主有考慮？

2. 價格不一樣怎麼辦期貨合約到期後換月，一般情況下

期貨品種不同的月份之間是有價差存在的，價格是不同的。臨近到期之前，需要換月，就是平掉現在持有的合約，換到遠月合約去。

3. 國內期貨移倉換月的損耗如何計算

你要看品種，每個品種不一樣。一般在交割日前，主力資金就開始流向下一個合約。 這個時候先要看清楚流向哪個合約，有部分合約主力是不做的。換月一般情況下要一周以上，你看持倉量就可以了，主力合約是持倉量最大的那個合約，NetX外匯平台。

4. 美國原油是期貨交割月兩月之間價格相差過大後會折現持桶數量嗎

不會，如果你持有到期合約，個人無法交割，期貨公司就給你強平了，你只能用更多的保證金，去買高價的合約。

5. 原油期貨，到期移倉和到期軋差什麼意思

移倉，就是把手中臨近交割月的原有期貨合約平倉，同時再買賣後面月份中最活躍的合約

6. 石油期貨怎麼移倉換月

「移倉換月」，就是把手中臨近交割月的原有期貨合約平倉，同時再買賣後面月份中最活躍的合約，建立新的期貨合約頭寸。一般情況下移倉換月都是保持同樣數量合約，保持同樣買賣方向。

對於原油期貨主力1809，目前8月10日，是交割月前一個月，個人投資者需要在8月21日收市前平倉，也就是說，不僅保證金提高，而且交易不了幾天了。如果不想了結期貨頭寸，可以換月到新主力合約。

期貨市場會有一種短暫的現象，持倉量較小的遠期合約的成交量大於主力合約成交量，並且呈現遠期合約增倉，主力合約減倉現象。這種現象便是移倉時所出現的。

(6)原油期貨移倉換月價差擴展閱讀

移倉出於以下幾種考慮：

① 期貨合約存在最後交易日

根據交易所規定，投資者在最後交易日收盤前，必須將所有不參與交割的持倉平掉。詳細規定請參見：總結：個人期貨持倉需謹慎！臨近交割月及交割月持倉有限制！

② 交易所的保證金是隨著交割期的臨近而逐漸提高的

為了提高資金的利用效率，投資者都不希望交易的保證金過高，從而在交易過程中更願意將資金逐漸調整到保證金較低的遠期合約。

7. 期貨換月價差大說明什麼

期貨換月價差大說明價格遠期升水或貼水嚴重，期貨價格相對現貨來說是失真的。

8. 期貨移倉時，不同月份的合約價格也不一樣，那投入成本不是發生變化了嗎

對於多單來說，遠期升水，會抬高建倉成本；遠期貼水，會降低建倉成本；
空單正好相反。

而實際，期貨牛市價差的話，一般是漲勢，多頭老倉一般會有利潤；熊市的話，空單一般有利潤。

所以移倉成本的變化，我覺得主要是財務處理的問題。

對企業影響可以大些，對個人來講，盡量做主力合約，期貨並不適合長線投資。

9. 期貨近月和遠月有較大價差時何時換月最好

看做多長周期的了，並不是說價差大就好，期貨類似與遠期交易，大家對未來的一個預期，要做主力合約，合約移倉換月你跟著換就可以，主力合約交易活躍，技術形態也容易分析。
期貨的炒作方式與股市十分相似，但又有十分明顯的區別。
一、以小搏大 股票是全額交易，即有多少錢只能買多少股票，而期貨是保證金制，即只需繳納成交額的5%至10%，就可進行100%的交易。比如投資者有一萬元，只能買一萬元的股票，而投資期貨按10%的保證金計算，就可以簽訂（買賣）10萬元的商品期貨合約，這就是以小搏大，節省了資金。
二、雙向交易 股票是單向交易，只能先買股票，才能賣出；而期貨即可以先買進也可以先賣出，這就是雙向交易，熊市也可以賺錢。
三、期貨交易的一般是大宗商品，基本面較透明，簽訂（買賣）的合約數量理論上是無限的，走勢較平穩，不易操縱。股票的數量是有限的，基本面不透明，容易受到惡莊家操縱。
四、期貨的漲跌幅較小，一般是3%-6%，單方向連續三個停板時，交易所可以安排想止損的客戶平倉。股票的漲跌停板的幅度是10%，有連續10幾個跌停板出不來的時候。
五、 期貨由於實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制，從而使其更具有高收益、高風險的特點。如果滿倉操作，期貨可以使你一夜暴富，也可能使你頃刻間賠光（爆倉），所以風險很大，但是可以控制（持倉量），投資者要慎重投資，切記不能滿倉操作。做股票基本沒有賠光的。
六.期貨是T+0交易,每天可以交易數個來回,建倉後，馬上就可以平倉。手續費比股票低(約萬分之一至萬分之五，一般當天平倉免手續費).股票是T+1交易，當天買入的只能第二個交易日拋出，買賣手續費約為成交額的千分之八。

10. 關於期貨合同移倉換月的問題

期貨與股票不同的是，期貨合約的生存周期是有限的，到合約最後交易日後就要交割，而且期貨市場實行持倉限額制度。這兩點對證券市場投資者不僅陌生，而且極不習慣。對於機構投資者來說，他們的投資是經過精心策劃的，在投資前，對股指期貨市場和證券市場的規則都有深入的研究，因此，機構投資者的增倉和減倉一定是順應市場規則的。但對於一般的投資者來說，主力合約的概念和主力移倉的特點仍然值得費些筆墨進行介紹和說明。
所謂主力合約指的是持倉量最大的合約。一般情況下，持倉量最大的合約，其成交量也是最大的。但工業品期貨每個月就會出現這樣的一個短暫的階段，持倉量較小的遠期合約的成交量大於主力合約成交量，並且呈現遠期合約增倉，主力合約減倉現象。這種現象稱為移倉。值得指出的是，移倉並非其字面意義上的「移動」或「遷移」，移倉是將近期合約上的持倉平倉後再在遠期合約按原持倉相同方向開倉過程的簡稱，是存在交易成本的。
主力移倉出於這樣幾種考慮，首先是期貨合約存在最後交易日，在最後交易日來臨前，必須將所有非交割的持倉逐漸平掉。其次，交易所的保證金是隨著最後交易日的臨近而逐漸提高的，主力從資金的運作效率考慮，寧願將資金逐漸調整到保證金較低的遠期合約。第三，交易所不僅在交割月前1個月開始調整保證金，而且規定持倉量也向下調整。