國內商品期貨反向跟單系統

① 什麼是期貨方向跟單系統

你好 你問的是期貨反向跟單么？
反向跟單思維模式利用的就是人性的弱點散戶貪婪與恐懼的心理。利用電腦系統收集及提取投資者虧損數據，經過科學管理以及數據分析篩選，找到最好的反向跟單標的。然後通過反向跟單系統，把跟單賬戶與這些虧損者的賬戶實時綁定。這些虧損者買漲，我們則買跌；這些虧損者買跌，我們則買漲。因為我們會進行反向跟單的對象，都是經過電腦大數據法則篩選的，缺乏交易經驗且容易虧錢的交易者。因此和這些人做反向，他們虧錢，我們就賺錢。

做一個假設，通過反向跟單交易系統與交易員A，進行實時反向跟單。假設一個月後，這個交易員A虧損10萬元人民幣，那麼我們假如通過反向交易系統與其進行反向交易，則賺取10萬人民幣利潤，就算打折打折再打折，效益也依然不菲。

② 什麼是反向跟單系統

期貨跟單分為正向跟單和反向跟單。但是，不管你選擇哪種跟單類型，都必須用到跟單軟體。跟單軟體像一座橋梁，將數據源賬戶與主觀賬戶鏈接了起來。
今天，就期貨跟單軟體這個工具，給大家科普一番，希望廣大朋友從此對跟單軟體有一個清晰的概念。

跟單軟體的面世，無疑是提高了資源利用率，放大了盤手承載的資金量與贏利規模。間接地為不少機構實現了數據變現的目的。而對於投資者，則是提供了一種新穎的理財工具，無論是正向跟隨高明的操盤手，或生產數據反向對沖。隨著市場需求的不斷擴大，單一的跟單軟體已經適應不了整體節奏。於是各種各樣五花八門的產品應運而生，如何在琳琅滿目的軟體中挑選一款真正適合反跟單項目的，就成為了廣大反跟單參與者的一個難題。
一、跟單軟體的分類：跟單軟體分為兩種。第一種是功能單一的跟單版本，並且附帶一些跟單參數設置功能，我認為它應該叫跟單插件；另外一種則是集資管系統與跟單系統合二為一的跟單系統。我們可以利用它來開設模擬賬戶，進行模擬賬戶風控，鑲嵌實盤正反向跟隨模擬賬戶。
二、跟單軟體的優缺對比：
1、單一的跟單軟體（跟單插件）適用於期貨公司開設的實盤賬戶之間的跟單搭建，由於監管的原因，期貨賬戶之間的跟隨關系只能夠通過外接的程序化介面進行部署。在實盤賬戶之間部署，軟體的速度及實用性則是第一位的。
2、對於那些招聘盤手組建數據團隊的朋友來說，這種軟體則比較雞肋。因為盤手使用的賬戶是模擬，不存在數據泄露違規等問題。那麼使用跟單插件的邏輯必然是將模擬賬戶系統伺服器上的數據進行橋接，然後反映到跟單插件所在的伺服器，最終將開平倉信號發射到實盤伺服器。從伺服器的邏輯上，多跳轉了一次，而且我們也不能確定模擬賬戶系統所在伺服器的穩定性與功能。信號多傳達的區間中，我們產生的時間差會隨著行情的變化生成一定的滑點損耗。日積月累，我們交易的滑點損耗是非常恐怖的。
3、跟單系統的優勢在於，將模擬賬戶系統與跟單軟體組合到一起，形成一個完善的跟單系統，並且將其部署到一個伺服器中。模擬數據的跟單指令會短時間高效的在一套伺服器內部處理完成。從時間上我們將節約很多。
三、鏡像「零滑點」跟單軟體：
所謂的鏡像零滑點軟體其實是一個噱頭。期貨交易的規則就是撮合成交：時間優先，價格優先。我講這種軟體統稱為：鏡像軟體，而非零滑點。此軟體的零滑點是指，實盤與模擬賬戶之間的賬面一致性，而非實盤成交過程中的無滑點（即時報單即時成交）。所以鏡像與「零滑點」的套路在於此。
或許，這種軟體的優勢在於，確實是將盤手下單的指令直接由實盤成交，而後實盤成交的價格反饋給模擬，模擬後成交。我不知道這樣的是否真的會有一定的時間差擠出來。我們也不去探討在盤手下達指令那一瞬，模擬與實盤同時成交還是實盤先成交模擬後成交哪種方式更有利。但是它最為關鍵的還是「賬面一致」這就吸引了不少人。

③ 期貨反向跟單是什麼有什麼軟體適合

反向跟單，是指的尋找那些能大幅虧損的人或者策略，在他們下單的時候與他們同時下等量的反向單，這樣在對方大概率虧錢的情況下，反向單大概率掙錢。
淘寶上有很多反向跟單軟體，可以淘一下。

④ 什麼是反向跟單系統哪裡能買

期貨反向跟單系統的盈利模式，則是把跟單賬戶與虧損者的賬戶實時綁定，損者買漲，信號源買跌；虧損者買跌，信號源則買漲。當然，這些進行反向跟單的對象，都是經過電腦大數據法則篩選的，缺乏交易經驗且容易虧錢的交易者。因此和這類人做反向，他們虧錢，信號源就賺錢。

⑤ 期貨反向跟單系統10萬一個 真的還是假的

有賣系統的，但是肯定不是這個價格，題主你可以直接跟對方談，用不了那麼多，找市場上常用的那些跟單軟體就可以了，沒知名度的不建議用，畢竟安全性還是非常重要的
另外，系統最好你用過，看看穩定性怎麼樣，滑點怎麼樣，跟單這個東西滑點太重要了，有其他問題給我留言

⑥ 什麼是期貨反向跟單，有什麼軟體適合做反

目前市面上軟體很多種，無非就是實盤與模擬盤，反向跟單功能都是具備的，主要在於系統是否夠穩定、功能是否夠全面正向反向都可以、另外就是跟單樣本的數據源，所有結合起來才是完整的體系。騰飛數據

⑦ 期貨反向跟單軟體有哪些，或者哪些會比較好

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⑧ 國內期貨反向跟單怎麼樣

國際期貨與國內期貨之間，大比例的人都會選擇國際期貨反向，但是仍然有不少人鍾情於國內期貨。對比於國際期貨，內盤的流暢性、波動空間、交易量還是略有不足。但不管怎麼說，作為一種交易策略，反跟單同樣可以完美的適用於內盤期貨。
主題開始之前，我們先做個簡單的舉例對比。
外盤期貨以美原油為主，經常關注外盤品種的朋友可以發現，大部分國際期貨品種的周期性非常明顯。在這里先對周期做一個解釋：我認為的周期是指一個完整的行情波動空間，類似於波浪理論，每個周期從窄幅震盪到寬幅震盪、最終走向單邊總共分為這三個階段。例如美原油，平均一個星期就是一段周期，一個月或者幾個月則是數個周期疊加的大周期。而期貨反向跟單這條策略，其實我們的本質上運用的莊家思維，通過窄幅震盪、寬幅震盪不停的積累能量，當行情的頭部或者中部蓄積足夠的籌碼，下一步肯定是通過極其短暫的時間將手中的倉位在最優價位全部出貨，而行情瞬間大漲或者大跌。
做反向，幸運的是可以通過招募盤手並且站立在其對立的位置上分析問題。小白操盤手何嘗不是另外一種形態的「散戶」呢？通過這么幾年的經驗總結，大多數的交易員在橫盤、窄幅震盪、寬幅震盪中，贏利的概率非常大，他們的操作手法往往是高空低多，但是當他們一如既往的方法應用於周期性非常強的品種時，比如說恆指和美原油，那麼會很容易被套牢。在這個階段里，穩定熟練的反向管理人勢必會不斷的誘導盤手加倉或者鼓勵他們加倉，以此達到大幅拉開贏虧比的效果。所以說在國際期貨盤口，為什麼反向好做的原因在這里，短暫的小白交易員適應期，短暫的極端套牢，不斷的重復循環，每次的花樣都不一樣。
回過頭來觀察一下國內期貨，我們能夠發現一個很有意思的事情。
大部分的品種周期性是相當漫長（相對於國際品種），而且在趨勢來臨的時候，往往震盪上行/下行居多。當然，除了最為重要的周期緩慢之外，還有一個很尷尬的問題始終存在：交易所的傭金限制，平今倉與平昨倉的差別，始終縈繞在我們的心頭。我曾經說過，期貨反向是一個勞動密集型產業，尤其是當下，員工成本大幅上漲，必定對我們造成了巨大的沖擊。由此看出，在推進國內期貨反向的道路上，我們需要解決的攔路虎不止一隻。當然了，今天我們不探討招聘、人員、辦公等各項成本。
本文的唯一核心是從行情的周期性，交易規則著手，怎麼樣能夠增加交易員的虧損並且穩定放量。很多人一直在糾結一個問題，做反向肯定不需要分析行情，其實我認為這句話只說對了一半兒。為什麼說是一半呢？因為我們確實不需要分析行情的走勢、不需要對行情進行預判，但是我們必須對所做的品種行情進行周期性的分析，所以說我們分析的是周期的規律，而非走勢的預測。針對這種緩慢低頻的周期性問題，是每一個國內期貨反跟單運營者必須要面臨處理的。以下是我的一些個人想法和建議（僅供參考），如果各位有什麼更好的方法，可以在下方留言，一起交流共享。
當改變不了行情的時候，那麼我們唯一要做的事情是改變我們自身。
想法：有限的波動空間、緩慢的生長周期，相對於我們是一個不可解決的問題。當改變不了行情的時候，那麼我們唯一要做的事情是改變我們自身。通過進化來適應變態的行情，從主觀的立場加速化學反應。所以我認為國內期貨反跟單一定要匹配倉位，做爆倉策略，於有限的空間內搭配大量的倉位，通過纖細的行情承載重量級的交易，放大爆倉的概率。當然了，另外一個想法就是，從時間著手，拉長戰線，用時間換空間。