以下原油期貨期權中屬於虛值期權的是
⑴ 實值期權和虛值期權的區別
買入實值的認購,其DELTA較高,但流動性較差,若我們採用的是固定張數的方法來進場(如每10000元資金買入1張的方法),實值的期權使用了較大的杠桿,若使用資金比例法進場(如5%資金,有50000元則使用2500進場)。則桿杠差別不大,最後的結果要看漲幅多少了。
由於風險和報酬是對稱的,我們買入稍微虛值期權最希望得到的仍是那超額的爽快。
買入比平值高點一點的期權,我們交易時,由於我們做對時行情常常在短期僅有1%左右的漲幅,正好虛值一點的期權進入平值區,那時gamma值最大,上漲開始進入利潤加速區,故只要超漲一點,常有gamma 利潤,當然代價是若不立即漲,則時間價值較多,各有利弊。
不過在考慮流動性後,我們通常喜歡流動性較佳的行權價,至少我們希望在交易上,減少因為流動性而有額外的不利影響。
許多的問題，可能並沒有標准答案，或許有人也有不同的看法，只要能在交易的過程中獲利，其實都挺好，不用太過吹毛求疪。而這許多的問題，相信也可能是許多進入期權市場的人的問題，在此機會提出，相互切磋，互相成長，一起在期權市場中茁壯。
⑵ 什麼是實值期權、平值期權和虛值期權
根據期權合約行權價格與標的期貨合約價格之間的關系，可將期權合約分為平值期權、實值期權和虛值期權。
平值期權，是指行權價格等於標的期貨合約價格的期權合約。
實值期權，是指看漲期權（看跌期權）的行權價格低於（高於）標的期貨合約價格的期權合約。
虛值期權，是指看漲期權（看跌期權）的行權價格高於（低於）標的期貨合約價格的期權合約。
看漲期權：
行權價格〉標的物價格 虛值期權、
行權價格〈標的物價格 實值期權、
行權價格＝標的物價格 平值期權。
看跌期權：
行權價格〉標的物價格 實值期權、
行權價格〈標的物價格 虛值期權、
行權價格＝標的物價格 平值期權。
⑶ 什麼是虛值期權謝謝了，大神幫忙啊
虛值期權（out-of-the-money） 虛值期權，又稱價外期權是指不具有 內涵價值 的期權， 即敲定價高於當時期貨價格的 看漲期權 或敲定價低於當時期貨價格的 看跌期權。如果把企業的股權 資本 看作是一種 買方期權 ， 則標的資產即是企業的總資產，而企業的負債值可看作是 期權合約 上 的約定價。期權的有效期即與負債的期限相同。那末， 執行期權就等於付出約定價格後（負債總值）買下標的資產（ 公司的總資產）。對於虧損企業而言， 執行期權就意味著對公司進行清算，支付債務的面值， 似乎更好理解。
⑷ 以下為虛值期權的是( )。 A: 執行價格為300，市場價格為250的買入看跌期權 B: 執行價格為250，市場價格為3
虛值期權就是現在不具備實際價值的期權。
我覺得用通俗的語言舉個例子你應該就能解決這樣的問題了
比如你和我做玉米期權交易，我是期權的賣方，你是期權的買方。
你買入看跌期權以後，你有權利把你手中的玉米以執行價格賣給我。而你買入看漲期權以後，你就有權利用執行價格向我購買玉米。
對於A：執行價格為300，市場價格為250的看跌期權，也就是說你可以到市場上用250買了玉米然後以300的價格賣給我，你凈賺50，所以這個期權是有價值的，它值50.
對於B：執行價格為250，市場價格為300的看漲期權，也就是說你可以向我用250的價格購買玉米，然後到市場上用300的價格賣掉，所以這個期權也是有價值的，它值50.
對於C： 執行價格為250，市場價格為300的看跌期權，也就是說你到市場上買玉米要300，而賣給我你只能賣250，如果你這么做了，你就虧錢了，所以這個期權是沒有價值的，或者說它的價值是—50.
對於D：執行價格為300，市場價格為250的看漲期權 ，也就是說你向我購買玉米的價格是300，而市場上的價格是250，那麼你不如直接到市場上去買，也就是說，這個期權沒有價值，或者說它的價值是—50.
所以，虛值期權有兩個，C和D。
⑸ 關於期權實值虛值的問題.
虛值看漲期權是指市場價格低於執行價格，因為1.510<1.5341，所以買入的看漲期權是虛值期權
實值看漲期權是指市場價格高於執行價格，因為1.590>1.5341，所以賣出的看漲期權是虛值期權
⑹ 實值期權和虛值期權有什麼區別請舉個例子
區別：
實值期權是指認購期權的行權價格低於標的證券的市場價格，或者認沽期權的行權價格高於標的證券的市場價格的狀態。
虛值期權正好相反，是指認購期權的行權價格高於標的證券的市場價格，或者認沽期權的行權價格低於標的證券的市場價格的狀態。
⑺ 什麼是實值期權，平值期權和虛值期權
按行權價格與標的物價格的關系，期權可以分為實值期權、平值期權、虛值期權。對於看漲期權，如果行權價格低於標的物價格，就是實值期權，高於標的物價格，就是虛值期權，等於標的物價格，就是平值期權；
對於看跌期權，如果行權價格高於標的物價格，就是實值期權，低於標的物價格，就是虛值期權，等於標的物價格，就是平值期權。
簡單地說，實值期權是買方立即行權可以獲利的期權，平值期權是買方立即行權不賠不賺的期權，虛值期權是買方立即行權會虧損的期權。
例如，對於行權價格為10元的A股票的認購期權，當該股票市場價格為12元時，該期權為實值期權；如果該股票市場價格為8元，該期權為虛值期權；如果該股票市場價格為10元，該期權為平值期權。
(7)以下原油期貨期權中屬於虛值期權的是擴展閱讀：
對於認購期權來說：
實值：是指認購期權的行權價格低於標的市場價格的狀態。（行權價格 <市價）
平值：是指認購期權的行權價格等於標的市場價格的狀態。（行權價格= 市價）
虛值：是指認購期權的行權價格高於標的市場價格的狀態。（行權價格 >市價）
對於認沽期權來說：
實值：是指認沽期權的行權價格低於標的市場價格的狀態。（行權價格 >市價）
平值：是指認沽期權的行權價格等於標的市場價格的狀態。（行權價格= 市價）
虛值：是指認沽期權的行權價格高於標的市場價格的狀態。（行權價格 <市價）
⑻ 什麼是實值期權 什麼是虛值期權
你好，實值期權，也稱價內期權，是指認購期權的行權價格低於標的證券的市場價格，或者認沽期權的行權價格高於標的證券市場價格的狀態。
虛值期權，又稱價外期權，是指不具有內涵價值的期權，即敲定價高於當時期貨價格的看漲期權或敲定價低於當時期貨價格的看跌期權。
⑼ 以下對於期權特徵的描述錯誤的是（ ）。 A.平值期權的杠桿比實值期權和虛值期權都高
AD其實都錯了。
A、越是虛值價外的期權，杠桿越高
D、標的價格不變，到期時買入期權會損失時間值（這條題的題意不清晰）
⑽ 虛值期權的分類
期權按執行價格與標的物市價的關系可分為實值期權、平值期權和虛值期權。
1.期貨價格高於執行價格的看漲期權以及期貨價格低於執行價格的看跌期權為實值期權。
例如：小麥期貨價格為1620元/噸，執行價格為1600元/噸的看漲期權為實值期權；執行價格為1640元/噸的看跌期權為實值期權。
2.期貨價格等於執行價格的期權，稱為平值期權。
例如：目前的小麥期貨價格為1620元/噸，執行價格為1620元/噸的看漲期權和1620元/噸的看跌期權均為平值期權。
3.期貨價格低於執行價格的看漲期權以及期貨價格高於執行價格的看跌期權為虛值期權。
例如：目前的小麥期貨價格為1620元/噸，執行價格為1640元/噸的看漲期權為虛值期權；執行價格為1600元/噸的看跌期權為虛值期權。
執行價格與期貨價格相差越大，實值額或虛值額越大，稱之為深度實值期權或深度虛值期權。期權交易過程中，實值期權、平值期權和虛值期權隨期貨價格變化而發生變化。