商品期貨交割時基差會歸零嗎

① 基差大小與期貨的關系

基差越大意味著期貨價格有回歸現貨價格水平的需求，但是期貨風險大，不絕對。

② 商品期貨實物交割的空單會不會在交割後補回來

你說的這種叫套期保值。事先鎖定了利潤。當玉米到11月價格下跌時，實物的損失會在期貨中賺回，當玉米11月的價格比現在高，那麼實物的賺=期貨的賠，無論價格如何變化，都是不賠不賺，因此這就鎖定了生產玉米的利潤。但是這有一個前提，就是中途不能爆倉，如爆倉了，就是完全損失。至於資金佔用的成本、倉儲成本等在期貨合約價格中都包含了。

③ 商品期貨交割完了要多久才恢復

商品期貨最大持倉時間是1年，1般的期貨投資者持倉時間是在1周之內，絕大部份能盈利的單子都是在3個交易日之內就出現浮動盈利，超過3個交易日依然沒有浮動盈利的後市常常虧損的面比較大，所以1般性的持倉應當是3個交易日左右就會獲利或止損離場。統計數據來自銀河期貨客戶交易研究中心。希望對你的發問能有所幫助。

④ 期貨關於基差的問題

這兩種市場情況都算是正常的。

「特別是對於反向市場，《期貨從業人員考試用書》上是這么解釋它出現的原因的：一是近期對某種商品或資產需求非常迫切，遠大於近期產量及庫存量，使現貨價格大幅度增加，高於期貨價格，基差為正值；二是預計將來該商品的供給會大幅度增加，導致起火價格大幅度下降，低於現貨價格，基差為正值。」-----這種解釋好像沒問題。

⑤ 為什麼基差會趨於零，我們說利用期貨進行套期保值的話，為什麼在最終交割日基差會趨於零呢

到了交割日，現貨和期貨的價格差比較大的話，貿易商就會交割商品賺取盈利。
誰說實物交割很少了純屬瞎扯，我的客戶很多做交割套保和套利的

⑥ 關於商品期貨到期未交割的問題。

個人客戶，是不能持倉進入交割月的。進入交割月就要平倉。只有法人戶才能進入交割月。

⑦ 期貨合約到交割日忘記了平倉，會有什麼問題嗎

期貨合約臨近交割月如果你還未平倉，期貨公司會通知你的，如果你自己不平，期貨公司在交割月前一個月的最後一個交易日會給你強平的。

在交易過程中，期貨交易所按規定採取強制平倉措施，其發生的平倉虧損，由會員或客戶承擔。實現的平倉盈利，如屬於期貨交易所因會員或客戶違規而強制平倉的。

由期貨交易所計入營業外收入處理，不再劃給違規的會員或客戶；如因國家政策變化及連續漲停板、跌停板而強制平倉的，則應劃給會員或客戶。

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在期貨交易中發生強行平倉的原因較多，譬如客戶未及時追加交易保證金、違反交易頭寸限制等違規行為、政策或交易規則臨時發生變化等。

而在規范的期貨市場上，最為常見的當屬因客戶交易保證金不足而發生的強行平倉。具體而言，是指在客戶持倉合約所需的交易保證金不足。

而其又未能按照期貨公司的通知及時追加相應保證金或者主動減倉，且市場行情仍朝持倉不利的方向發展時，期貨公司為避免損失擴大而強行平掉客戶部分或者全部倉位，將所得資金填補保證金缺口的行為。

⑧ 商品期貨 交割日問題

螺紋鋼期貨合約是按照該合約交割月份的15日作為最後交易日(若遇節假日順延)，交割日是最後交易日後的連續五個交易日。
如果你是散戶不平倉，到交割日你必須要補足相關的資金(你交易時只是繳納了一部分的保證金)才能拿實物的(上海期貨交易所的合約文本對螺紋鋼期貨合約規定是實物交割的)，否則算違約，違約會被處罰，你不拿是可以但好像會有相關的倉管費(這方面不太清楚)。建議你不要打算拿到最後交易日才平倉，一般那些商品期貨都主要是炒遠月合約，近月合約一般越接近交割月成交量就越少，且委託買賣的也是很少，這樣你會出現很難找到適合的對手盤進行平倉操作，一般商品期貨的操作主要是對該品種的主力合約(當天成交量最多的交割月品種，一般這種主力合約是有一定時間連續性維持一段時間的，注意相關的持倉量變化，不同期貨品種情況會有不同的具體情況，主要受到相關季節性需求變化影響)進行操作，到相應的時間進行換月轉倉操作(這個要看相關成交量變化，在換月轉倉過程中即將成為主力合約品種的，其成交量會有顯著變化的)。

⑨ 中國期貨市場中的交割

看的出來你的疑惑 那麼簡單點吧
1 開倉價格 就是你的交割價格（這個很好理解，不然套利不可能實現）

2 你要明白第一個問題就不會有這個問題

3 正是因為開倉價就是交割價所以 在期貨市場價格走勢是對現貨未來價格的預期
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理解了第一個 就不會有這么多問題了 我很疑惑你為什麼會認為交割的價格是什麼加權價
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今天早上我又想起你的這個問題，恍然大悟的是你問的一定是股指的交割規則，股指不同商品 交割是不同的，它是個合約 那麼結束這個合約只能是對沖，那就有個價格來對沖，這個就涉及到加權價格，這點很好理解不用解釋了