商品期貨開倉計算器

① 期貨中的計算公式

昨結：指昨天的結算價。（不同於昨天的收盤價）結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價.

量比：是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值，具體公式為：現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鍾)。量比數值的大小表示近期此時成交量的增減，大於1表示此時刻成交總手數已經放大，小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮

總手：指截止到現在的時間，此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數都是雙數位

委比：是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為：委比＝〖（委買手數-委賣手數）÷（委買手數＋委賣手數）〗×100%。當委比數值為正值大的時候，表示買方力量較強期價上漲的機率大；當委比數值為負值的時候，表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。

現手：就是剛剛自動成交的合約數目 買量就是買方成交的合約數目，賣量就是空方成交的合約數目

持倉量：是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。例如：假設以兩個人作為交易對手的時候，一人開倉買入1手合約，另一人開倉賣出1手合約，則持倉量顯示為2手。

倉差：是持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少。 持倉差就是持倉的增減變化情況。 例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉

② 期貨爆倉價位怎麼計算

0%=凈值/持倉保證金； 持倉保證金=5000元/kg*15kg/手*2手*8%=12000元， 代入公式：50%=凈值/12000元，所以凈值=6000元，也就是說當A的賬戶凈值為6000元的時候，系統將會對A進行強行平倉，也就是常說的爆倉。

重倉操作導致的爆倉，重倉操作，比如持倉比達到90%以上，未佔用資金就少，可抵禦反向變動的空間就小。重倉操作是一種盈利快且虧損小的方式，因為反向變動的話；

追加保證金不足，就爆倉了，這是軟體系統自動給止損平倉。爆倉後帳戶資金並沒有虧損多少，更不會是負數，而是所持倉合約的價值，這是一筆很大的資金。

(2)商品期貨開倉計算器擴展閱讀

目前國內基本上不可會出現爆倉現象，國內有漲跌停限制，在維持保證金以下時，期貨公司即自動平倉了。在香港的恆生指數期貨中，恆指是4小時交易制，第二天可能出現大幅跳空或跳高現象，導致倉位做反，一開市即爆倉，甚至為負數。

負數即是欠期貨公司的錢，因為期貨經紀公司是貼了錢給期交所，替客戶平的倉。 舉例說明一：資料如例4，8月11日開盤前，客戶沒有將應該追加的保證金交給期貨公司，而9月股指期貨合約又以跳空下跌90點以1060點開盤並繼續下跌。

③ 網上有期貨收益計算器嗎

期貨是每日無負債結算，你是想算持倉盈虧嗎還是平倉盈虧？

④ 期貨開倉均價怎麼算

平倉的5手，平掉的是你4000開倉10手中的5手。
剩下15手的開倉均價是（4000*5+4020*10）/15=4013.33元

⑤ 商品期貨交易規則，平倉開倉

商品期貨交易規則平倉（close position）是指期貨交易者買入或者賣出與其所持期貨合約的品種、數量及交割月份相同但交易方向相反的期貨合約，了結期貨交易的行為，簡單的說就是「原先買入的就賣出，原先是賣出（沽空）的就買入。
商品期貨交易規則開倉即建倉。在交易中通常有兩種操作方式，一種是看漲行情做多頭（買方），另一種是看跌行情做空頭（賣方）。無論是做多或做空，下單買賣就稱之為"開倉"。也可理解為在交易中，無論是買還是賣，凡是新建頭寸都叫開倉。
商品期貨是指標的物為實物商品的期貨合約。商品期貨歷史悠久，種類繁多，主要包括農副產品、金屬產品、能源產品等幾大類。是關於買賣雙方在未來某個約定的日期以簽約時約定的價格買賣某一數量的實物商品的標准化協議。商品期貨交易，是在期貨交易所內買賣特定商品的標准化合同的交易方式。

⑥ 商品期貨在賣空開倉後，有沒有持倉量如果有，舉例，我賣空45手（1噸/手）大豆，那麼持倉量算是45手

結算價本身沒有意義，它只在收取當日保證金的時候，以結算價標准來收取。你盈虧了多少錢，與結算價沒有關系，但是你付出的成本與結算價有關系（你做生意總要出個本錢吧，期貨也是）。因此你的最終受益是（1200-1050）*45*10（注，大豆一手十噸）=67500元。

另外注意，當你打算賣空45手時，有兩種情況可以獲得空倉，第一是前期做空的人，在這個價位將空單讓給你，電腦顯示空換，此時持倉量不變，第二是，這個價位恰好有人要開多於45手的多單，這樣才算你們兩個加一起增倉了，一共增加了90手（其中45手多頭，45手空頭），因此持倉量全部都是偶數。 大多數時候，混合了一二種情況，因為市場中投機者無時不刻不在平倉和開倉。

⑦ 商品期貨有開倉限額

一般的開倉比例可以是四分之一或者三分之一，期貨風險大，一般建議最高不要超過總資金的50%

⑧ 一竅不通(Money)寫的期貨交易計算器

你說的計算器，是不是 像下面的格式，這個是計算你購買X 手 X品種 所總共需要的保證金是多少（含手續費）

-品種--

成交價格：

交易手數：

保證金比例： %

每手交易手續費：

計算結果

總金額： 元

⑨ 股指期貨無風險套利計算方法

首先，期貨作為套期保值的工具，對風險有一定的對沖作用，但是，並不意味著會有無風險套利的絕對機會。套期保值在本質上是鎖定成本（或者說是虧損預期），本例鎖定的最大虧損就是100點。
以你的例子來說，不考慮交易手續費的情況下：1）當前指數3000點，下月合約3100點，買進和期貨合約同值的現貨，同時賣出合約，到下月交割點數x點（x>0)，則收益=現貨盈利+股指期貨盈利=(x-3000)+(3100-x)=100點.這種情況下，賣出合約實際是對期初3000點指數會出現下跌的預期的一種套期保值.
2)當前指數3000 ，下月合約3100，賣出和期貨合約同值的現貨，同時買合約，到下月交割x點（x>0)，則收益=（3000-x）+（x-3100）=-100點。這種情況下，買進合約實際是對期初3000點指數會出現上升的預期的一種套期保值.
而在我國，目前還不能賣空股票，所以上面的第二種情況實際上難以操作的。

⑩ 期貨利潤怎麼計算的

預期價格上漲：一手天膠為5噸（合約的交易單位），共持有10手，即共買入50噸天膠。

正確的計算方法為： 盈利＝（賣出價－買入價）×手數×合約的交易單位＝(18345-18135)×10×5=2100×5＝10500元

多單盈虧=（平倉點位-開倉點位）*手數

空單盈虧=（開倉點位-平倉點位）*手數

舉例來講：一噸銅的價格是7萬，一手就需要35萬，按照保證金比例10%計算。這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。

如果銅盈利1000點獲利平倉，那麼這一手銅盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%會發現收益率高的驚人，這就是期貨的杠桿作用，在放大資金的同時，也放大了收益。

從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的。

(10)商品期貨開倉計算器擴展閱讀：

期貨的基本功能主要有兩方面：

1、發現價格：參與期貨交易者眾多，都按照各自認為最合適的價格成交，因此期貨價格可以綜合反映出供求雙方對未來某個時間的供求關系和價格走勢的預期。這種價格信息增加了市場的透明度，有助於提高資源配置的效率。

2、規避市場風險：在實際的生產經營過程中，為避免商品價格的千變萬化導致成本上升或利潤下降，可利用期貨交易進行套期保值，即在期貨市場上買進或賣出與現貨市場上數量相等但交易方向相反的商品，使兩個市場交易的損益相互抵補。

另外，期貨也是一種投資工具。由於期貨合約的價格波動起伏，投資者可以利用價差賺取風險利潤。