商品期貨通過質押實現套利

『壹』 商品期貨價差套利 給舉個例子解釋下 形象點的小弟才能理解

套利是指利用相關市場或相關合約之間的價差變化，在相關市場或相關合約上進行交易方向相反的交易，以期價發生有利變化而獲利的交易行為。

如果利用期貨市場和現貨市場之間的價差進行套利行為，稱為期現套利（Arbitrage）。如果利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為，稱為價差交易（Spread）。

(1)商品期貨通過質押實現套利擴展閱讀

利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。

交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。

『貳』 商品期貨套利案例有哪些，求助各位

看你做什麼套利，如果跨期套利，什麼品種都行啊，跨品種套利，螺紋 鐵礦石 豆粕 豆油，等等，相關的合約就能做啊

『叄』 大宗商品跨境套利如何實現

跨市套利是在兩個期貨交易所買進和賣出相同交割月份的期貨合約，並利用可能的地域差價來賺取利潤。通常，跨市交易既可在國內交易所之間進行，也可在不同國家的交易所之間進行。

但是目前已經不止期貨，現貨也同樣存在跨市套利！

關於渤商所現貨與期貨的跨市場套利品種（整合貼）
http://bbs.boce003.com/forum.php?mod=viewthread&tid=428&fromuid=1

不懂在追問1

『肆』 期貨套利功能實現的原理和方法

套利，可以分為 跨期套利、跨品種套利、跨市場套利。

原理： 兩個不同合約之間的價值存在一定關系，其價值差存在一個「合理值」或者「均衡值」。
這可以由市場供求關系，物品的內在聯系，或者歷史經驗得出。
當價格差偏離均衡值過大時，套利者就認為它應該回歸。
方法：賣出價格被高估的品種，買入價格被低估的品種。

另外還有一個叫：期現套期保值，是有現貨，或者有現貨需求的企業，通過期貨市場提前鎖定利率/成本的一種模式。

『伍』 期貨套利功能實現的原理和方法有哪些

市場機制的暫時失調和價值規律的遲到會為套利功能的實現提供保證！比如焦煤焦炭套利合約，正常情況下焦煤生產焦炭是產生利潤的，但是在期貨市場上可能導致焦煤期貨價格逼近焦炭價格，導致焦煤生產焦炭虧損，但這種虧損會經過價值規律在未來而改變，這就觸發了焦煤和焦炭的套利交易！你能問這個問題，看來你是大有前途的人，做套利交易的都是聰明人！套利交易的長期穩定收益率比單邊交易高很多！

『陸』 通過期貨交易套利獲得的盈利怎麼算

題目中的套利是期現套利，利息的計算採用的是復利計演算法。由於貸款的時間是不明白，不能亂說。 你這有點怪，期貨套利 怎麼問題就成股票的了 ..

『柒』 如何才能做好商品期貨套利

根據市場變化進行持倉頭寸數量的變化。

『捌』 期貨交易如何實現在現貨與期貨間的套利

一般來說，期貨和現貨做套期保值的多，套期保值是根據現貨和期貨價格差，這時叫基差，其實是把價格風險轉為基差風險，從而做到期貨盈利現貨虧，或者現貨盈利期貨虧，來穩定盈利。
嚴格說，現貨和期貨價格差，等同於套期保值的基差，但沒有套期保值那麼嚴格要求而已，只要期貨和現貨價格差足夠盈利，就可以根據實際情況作期貨。譬如現貨目前1000元，而下月估計還要跌，而下個月的期貨2000元，價差這么大，那麼可以賣出期貨，注意，要是擁有現貨可以參與交割，這樣盈利。反之也可以。

『玖』 期貨跨商品套利原理是什麼

你說的這種就是大豆提油的一種套利，買入大豆合約的同時賣出一定比例的豆粕期貨合約和豆油期貨合約，原理就是原料和成本之間的關系，獲取原料和成本的差價，因為價格波動基本相似，關聯度高。

『拾』 請問商品期貨只做單品種，套利是怎麼實現的呢

單品種可以做跨期套利，就是利用合約不同到期日的背離套利。也可以跨交易所套利，譬如滬銅和倫銅套利。