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商品期貨量化投資者

發布時間: 2021-04-28 16:44:19

㈠ 現在有什麼比較好的 商品期貨量化投資軟體

metafuture不錯啊。
metaFutures利用了量化投資的先進思想,通過對熵理論,統計套利和風險管理等先進理論的應用,基於對歷史大盤數據的分析上,為用戶提供了一款具有三重風險控制的程序化自動交易智能策略軟體。本系統的程序化自動交易集套利和資金管理兩大功效一身,具有「強大的風險控制性」、「投資策略一貫性」、「操作客觀性」、「下達指令准確性」以及「用戶溝通及時性」、「使用舒適性」等特點,更有Chicago獨立自主研發的實時聊天以及資金管理等功能更使得metaFutures成為一款功能創新、多樣、強大且人性化的軟體。

㈡ 什麼是期貨量化交易風險大嗎

量化投資理論是藉助現代統計學和數學的方法,利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略,用數量模型驗證及固化這些規律和策略,然後嚴格執行已固化的策略來指導投資,以求獲得可持續的、穩定且高於平均的超額回報

量化從一開始也不是作為定性的對立面而提出的方法,它是將定性分析中的技術分析策略用模型固化,替代過程中可以用電腦進行的部分並將其效用極大優化

量化交易策略幾乎覆蓋了投資的全過程,包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、演算法交易,資產配置,風險控制等。風險也是有的,好好控制就行。華盛天成量化交易做的還不錯,很有實力,推薦

㈢ 目前國內進行量化投資的個人多不多

近年來,隨著證券市場規模的不斷擴大,金融衍生產品不斷推出, 投資策略和盈利模式發生根本性改變,投資復雜程度日益提高,導致證券市場投資者的構成比例出現了相應的變化。專業投資管理人的佔比越來越大,且有加速之勢。另一方面,量化對沖投資策略以其中低風險穩定收益的特性,將成為機構投資者的主要投資方向之一。一、量化對沖業務特點及服務要求量化對沖是一項業務特點鮮明、極具專業性、配套服務要求高的業務,其業務特點表現為:(一) 投顧專業化水平高。量化對沖業務對管理人在數據挖掘、策略開發、程序化交易等IT 技術研發能力要求很高。根據海外經驗證明,從事量化對沖投資的管理人均為專業機構投資者,專業背景來自物理、數學、統計、計算機等領域的高端人才,需要具備量化投資模型的開發能力及持續的模型優化能力,具有一定的行業進入門檻。分支機構在識別和扶植量化對沖管理人方面也必須具備一定的鑒別能力,避免付出大量精力而收效甚微。(二) 量化對沖業務存在天然的地域分布。與公募基金公司布局相類似,目前主要的量化對沖管理人大都集中在上海、北京、深圳等幾大金融市場活躍區域,與公司各地區量化對沖業務發展不均衡的情況相吻合。(三) 產品風險相對較低。目前市場上的量化對沖產品多以市場中性策略為主,對沖證券市場系統性風險,相較於傳統方向型的權益類產品,在控制產品回撤和獲取穩定收益方面具備較大的優勢。隨著賣空機制的不斷完善,對沖策略將逐漸豐富,例如:統計套利、多空策略、配對交易等。(四) 業務落地要有專門的支持團隊。據近年來推廣量化對沖業務的實際操作經驗,在業務執行層面需要落地營業部協調的技術問題就很多,各營業部須配備專業的業務團隊進行支持,快速響應和解決存在的問題。實際情況是大部分營業部沒有足夠的人力、財力和物力,用於配臵專業的支持團隊。根據開展量化對沖業務的以上特點,對券商提出了較高的綜合服務要求:(一) IT 系統要求高。量化對沖業務模式對於IT 系統都具有極高要求,一方面體現在交易系統及行情數據響應速度穩定高效,另一方面體現在系統整合及開發易用性。(二) 策略研發需求高。隨著金融創新工具的不斷推出,量化對沖管理人只有具備持續策略開發和策略優化的能力才能取得穩定、優秀的投資業績,需要我公司提供強大的策略研究以及策略交流等支持。(三) 產品設計和發行要求高。量化對沖業務發展的必由之路, 是以產品化的模式實現規模效益擴大生產力,投資管理人需要券商提供SPV 設計(如信託、公募、資管等法律結構安排)、提供產品結構設計、風險控制、後台運營和營銷組織等全方位的一攬子配套服務, 與證券公司在產品設計的專業能力、統一營銷的組織能力和整合公司總部資源能力相匹配。二、量化對沖業務的發展現狀
(一) 投資管理人或直接投資者專業化水平參差不齊
目前,市場上量化對沖投資管理人按專業水平大致分為三大類:
第一類:專業水準極高的管理人或投資人,擁有多年的投資經驗,擁有自主開發的量化交易系統,有專門的策略研究團隊,有實盤過往業績表現,有持續的生存能力。此類管理人既有自學成才的,也有從 海歸加盟的,來自成熟市場有經驗的管理人在逐步增加;
第二類:正在成長過程中的管理人或投資人。此類管理人有較好的國內證券市場投資經驗和過往業績,學習能力強,應變能力強,正在成為量化對沖業務的新生力量;
第三類:專業能力欠缺,只有願望,沒有專業支撐,被動依賴技術平台而操作的管理人或是直接投資人,對量化對沖業務一知半解甚至完全不懂,根據策略交易系統發出信號被動投資,預計此類管理人 (投資人)難以應對市場變化,很快就會因束手無策而離開市場。
(二) 從券商或營業部提供的服務支持來看,專業化水準和服務支持能力也參差不齊。
主要分為三類:
第一類:由專業的團隊支撐,有系統的技術支持、策略支持和服務支持;
第二類:正在起步階段的券商,但他們也有可能後發制人,定位精準,整合資源,成為量化對沖市場的主力服務機構;
第三類:沒有能力支持量化對沖業務。既無技術支持,也無專業服務團隊,更談不上策略支持。業務發展處於自生自滅的狀態,業務也處於很大的波動中。

㈣ 致遠期貨:什麼樣的人適合從事量化投資

1、投資高手。
2、數學學霸

㈤ 什麼是量化投資交易策略

一文看懂量化投資策略

閑話基

量化投資在近些年受到越來越多的關注,包括規模、策略、業績。量化投資,是指通過藉助統計學、數學方法,運用計算機從海量歷史數據中,尋找能夠帶來超額收益的多種「大概率」策略,按照策略構建的數量模型嚴格執行投資,力求獲得長期穩定可持續高於平均的超額回報。

跨市場策略涉及外匯兌換、國際期貨交易對沖,交易實現難度大,國內用得少。

由於期貨具有杠桿屬性,這類策略持倉的市值往往很大,有時候甚至超過產品資產總值,導致收益率的波動率是所有量化策略中最大的。在市場出現連續震盪行情時,這樣策略由於杠桿屬性會出現較大的回撤。另外一個對這類策略的一個限制是,目前市場上活躍交易的期貨品種不多,高頻交易很大程度倚重於品種成交量,開平倉時間間隔較短,使得策略容量不大。

㈥ 量化投資者是如何獲取實時行情數據的呢

基本都是自己封裝CTP介面,程序端實現多賬戶、多策略的行情信號接收和委託提交/回報處理。也可以用 QuantBox/QuantBox_XAPI · GitHub 這樣的封裝的比較好、多介面統一API的項目直接整合到程序化平台的項目中使用。

通過程序介面用證券、期貨賬號登錄後訂閱品種的行情,證券、商品期貨、股指期貨、期權(全真模擬,9號就有實盤行情)都可以接收交易所的快照數據(例如商
品、股指都是500ms一個快照,數據結構也比較完整)。然後交易平台可以把行情數據廣播給各個策略程序,程序根據量化策略的邏輯判斷是否下單?掛單的方
式如何?掛單失敗是否追單?如何追單?

策略程序判斷要下單,則提交指令到程序化交易平台,平台把各個帳號各個品種中策略的邏輯持倉匯總為實際持倉,然後通過介面提交委託,並且處理委託回報。

行情數據一方面廣播給策略程序,一方面自己存資料庫,存下來的數據通過完整性檢測後,可以自己合成低頻率的數據,如1分鍾、30分鍾、1小時、日度等等,這些數據會被用於策略回測,也可以用於市場微觀結構的觀察和研究,例如可以通過優化掛單方式來降低交易滑點。
目前量化投資做的比較好的是微量網

㈦ 股票量化交易系統和期貨量化交易系統是一樣的嗎

簡單講講期貨與股票的區別,美股研究社提供:

1、期貨市場的交易費用低,一次買賣的費用為交易額的千分之一左右,且期貨盈利暫不收取所得稅;股票市場的交易費用高,一次買賣的費用為交易額的百分之一左右。

2、期市的交易品種較少,基本面資料相對也少,而且均可以在公開的媒體上查閱;股市的股票數量較多,且每隻股票的資料均需要研究,還要配合綜合指數,常出現「賺了指數賠了錢」的情況。

3、以整體價格波動幅度看,大豆十年來基本上在 1700-4000 之間波動,銅在 13000-33000 之間波動,即最高價僅是最低價的 2-3 倍,期貨價格的高低和現貨息息相關;而股票價格高低難以有一個統一的衡量基準。

4、期貨市場的操作可以當天進出買賣,即 T+0 交易,發現操作失誤可以馬上平倉離場;股票市場的操作是當天買進,第二天才可以賣出,即 T+1 交易,盤中即使發現操作失誤也只能眼巴巴的看到收盤,而無能為力。

5、期貨市場始終是一半人賺錢,一半人虧損;股票市場的交易結果是「共贏同賠」,且股市的系統性風險目前無法規避。

6、以單日價格波動幅度看;期貨一般僅為 3% ;股票是 10%

7、從風險監控角度看,期貨市場交易的品種多是大宗農產品或工業原料,事關國計民生,價格的波動受到交易所、證監會乃至國務院有關部委的監控;而股票由於上市公司眾多,目前已經 1500 多家,股票價格的形成受多種因素支配,對價格的合理波動范圍認定十分困難,難以實施有效的監管,市場上價格操縱現象屢禁不止。

8、從定價基礎和價格秩序看,期貨市場商品的價格以價值為基礎,隨供求關系而波動,還有現貨作參考,多空雙方地位平等,任何一方都不敢脫離現貨價格胡作非為,並且市場操作公開、透明,每日成交、持倉情況均對外公布,內幕交易少,大戶操縱較難;;而股票市場操作的詳細資料很難獲取,內幕交易多。由於股票的可流通股份是相對有限的,股票的「莊家」可以通過自己的信息、資金優勢提前暗地介入,收集大部分籌碼,可以相對掌握股價的「定價權」,坐莊者和跟庄者地位嚴重不平等,往往出現價格和價值嚴重脫節。

9、期貨市場的保證金交易制度使投資者可以「以小搏大」,以一當十,也就是說你有一萬款錢在期貨市場上就可以買到十萬元的商品,期貨交易由於其保證金的杠桿原理,可以放大收益,四兩撥千斤。期貨只需付出合約總值的10%以下的本錢;股票則必須100%投入資金,所以只要操作得當,就可以獲取高額回報;但如果操作失誤,損失也大,關鍵看你怎麼把握.

10、期貨市場的操作是「雙程道」,可以先買後賣,也可以先賣後買;股票市場的操作是「單程道」,只能是「先買後賣」。

11、期貨市場的操作需要注意時間因素,現有期貨合約的「壽命」均在一年半之內,到期必須平倉或者實物交割;股票市場操作的時間性不強.

12、期貨市場中的持倉總量是變動的,資金流入,持倉總量增加;資金流出,持倉總量減少;股票市場的單只股票的可流通股本是固定的,總的份額不會變化。

13、期貨市場交易手段豐富,既可以單純買賣交易,也可以跨期套利、跨市套利、跨品種套利等;股票市場交易手段單一。

14、期貨市場的研究重點在於期貨品種的供求關系、經濟波動周期、政府政策、季節性因素等;股票市場的研究重點是宏觀經濟環境和個股企業的生產、經營情況。

㈧ 什麼是量化投資

量化投資指的是一種投資方法,它是指通過數量化方式或計算機程序化發出買賣指令,以得到穩定收益為目標的交易方式。量化投資是一種定性思想的量化應用,它對大量的指標數據進行分析,得出一些有說服力的數據結論,然後通過計算機技術進行數學建模,並進行量化分析,從而得出一個比較契合實際的投資策略。
量化投資是指通過數量化方式及計算機程序化發出買賣指令,以獲取穩定收益為目的的交易方式。在海外的發展已有30多年的歷史,其投資業績穩定,市場規模和份額不斷擴大、得到了越來越多投資者認可。從全球市場的參與主體來看,按照管理資產的規模,全球排名前四以及前六位中的五家資管機構,都是依靠計算機技術來開展投資決策,由量化及程序化交易所管理的資金規模在不斷擴大。

㈨ 什麼是期貨量化交易與程序化交易一樣的嗎

量化投資理論是藉助現代統計學和數學的方法,利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略,用數量模型驗證及固化這些規律和策略,然後嚴格執行已固化的策略來指導投資,以求獲得可持續的、穩定且高於平均的超額回報。
量化從一開始也不是作為定性的對立面而提出的方法,它是將定性分析中的技術分析策略用模型固化,替代過程中可以用電腦進行的部分並將其效用極大優化。量化交易策略幾乎覆蓋了投資的全過程,包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、演算法交易,資產配置,風險控制等。

程序化交易將具體的交易時機,倉位,止損止盈,獲利標准編寫進交易程序中,也可能獨立於程序外。程序化只是交易執行的一種方式。

㈩ 股票市場中什麼 是量化投資!

微量網:量化投資在海外的發展已有30多年的歷史,其投資業績穩定,市場規模和份額不斷擴大、得到了越來越多投資者認可。
量化投資區別於定性投資的鮮明特徵就是模型,對於量化投資中模型與人的關系,大家也比較關心。我打個比方來說明這種關系,我們先看一看醫生治病,中醫與西醫的診療方法不同,中醫是望、聞、問、切,最後判斷出的結果,很大程度上基於中醫的經驗,定性程度上大一些;西醫就不同了,先要病人去拍片子、化驗等,這些都要依託於醫學儀器,最後得出結論,對症下葯。
醫生治療病人的疾病,投資者治療市場的疾病,市場的疾病是什麼?就是錯誤定價和估值,沒病或病得比較輕,市場是有效或弱有效的;病得越嚴重,市場越無效。投資者用資金投資於低估的證券,直到把它的價格抬升到合理的價格水平上。
但是,定性投資和定量投資的具體做法有些差異,這些差異如同中醫和西醫的差異,定性投資更像中醫,更多地依靠經驗和感覺判斷病在哪裡;定量投資更像是西醫,依靠模型判斷,模型對於定量投資基金經理的作用就像CT機對於醫生的作用。在每一天的投資運作之前,我會先用模型對整個市場進行一次全面的檢查和掃描,然後根據檢查和掃描結果做出投資決策。
量化投資技術幾乎覆蓋了投資的全過程,包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、演算法交易,資產配置,風險控制等。

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