原油期貨的跨期套利

1. 外盤期貨美原油到底適合哪一種套利方式啊跨期套利是不可能的呢，我試過了，不行，除非用

您這是。。。書看得太多了吧。

我們說的套利就是套價差。跨期套利、跨品種套利、跨市場套利。再有就是期現套利，這個不提。

首先說品種選擇，美原油近遠月套利是非常難做的，因為遠月合約流動性不夠。原油套都是做美原油和布倫特原油之間的套利，是跨市場操作。

再說軟體。套利要麼是在不同合約上、或者不同品種上、或者不同市場上，一腿多，一腿空。不可能是在同一個品種上既有多單又有空單，那個是鎖倉，不叫套利。所以完全不需要你說的搞兩個帳號來操作。

即便近遠月的走勢方向一致（其實大多時候是一致的）也會存在一個合約強，一個合約弱。就一定會有價差變化。無非是價差變化大的時候有套利機會，價差變化小的時候沒有套利機會。僅此而已。

2. 期貨跨期套利什麼意思

①：跨期套利：是指在同一市場（即同一交易所）同時買如、賣出同種商品不同交割月份的期貨合約，以期在有利時機同時將這些期貨合約對沖平倉套利。

②：根據買賣的交割月份及買賣方向的差異，跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利、蝶式套利三種。

（1）當市場出現供給不足、需求旺盛的情形，導致較近交割月份的合約價格上漲幅度大於較遠期的上漲幅度，或較近月份的合約價格下降幅度小於較遠期下跌幅度，無論在正向市場還是返鄉市場，在這種情況下，買入較近月份的合約同時賣出較遠期月份的合約進行套利的可能性較大，我們稱這種套利為「牛市套利」。

（2）當市場出現供給過剩、需求不足的情形，導致較近交割月份的合約價格下降幅度往往大於較遠期的下降幅度，或較近月份的合約價格上漲幅度小於較遠期上漲幅度，無論在正向市場還是返鄉市場，在這種情況下，賣出較近月份的合約同時買入較遠期月份的合約進行套利的可能性較大，我們稱這種套利為「熊市套利」。

（3）蝶式套利：它由居中共享居中交割月份一個牛市套利和一個熊市套利的跨期組合。由於近期和遠期月份的期貨合約分局與居中月份兩側，形同兩個翅膀，因此稱之為蝶式套利。
蝶式套利操作方法：「買入」（或賣出）近期月份合約，同時「賣出」（或買入）居中月份合約，並「買入」（或賣出）遠期月份合約，其中居中月份合約的數量等於近期月份和遠期月份數量之和。

3. 如何進行原油期貨的套利交易

套利指同時買進和賣出兩張不同的期貨合約，交易者從兩合約價格間的變動關系中獲利。套利交易分為跨期套利和跨品種套利。
1、跨期套利
跨期套利是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利（bull spread）和熊市套利（bear spread）兩種形式。
例如在進行能源中心原油期貨合約牛市套利時，買入近期交割月份的原油期貨合約，同時賣出遠期交割月份的上海原油期貨合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上漲幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。
從本例可見，正向市場上，價差是否縮小決定了套利是否成功。對原油期貨來說，一般原油倉單每個月的持倉費決定了相鄰兩個交割月份合約的價差。同一原油生產年度內的兩個相鄰月份的合約，如果較遠期月份合約與較近期月份合約的價差大於持倉費，預計將來價差回歸至持倉費，那麼賣遠期月份的同時，買近期月份合約也可以獲利，且價差越大，風險越小，獲利空間越大。
如果是在反向市場中，則是價差擴大對套利者有利。另外，由於近期合約對遠期合約的升水沒有限制，而遠期合約對近期合約的升水卻受制於持倉費，
與上例不同的是，價差是否擴大決定了套利是否成功。如果遠期月份與近期月份合約的價差小於持倉費，預計將來價差回歸至持倉費，那麼買遠期月份的同時，賣近期月份合約就能獲利，且價差越小，風險越小，獲利空間越大。
如果在反向市場中，則是價差縮小對套利者有利。另外，由於正向市場中價差的擴大受制於持倉費，而反向市場中近期合約對遠期合約的升水卻可以是很大的，所以這種熊市套利可能獲得的利益有限，可能受到的損失卻是無限的。
2、跨品種套利
跨品種套利是指利用兩種不同的、但相互關聯的商品之間的期貨合約價格差異進行套利交易，即買入某一交割月份某種商品的期貨合約，同時賣出另一相同交割月份、相互關聯的商品期貨合約，以期在有利時機同時將這兩種合約對沖平倉獲利。跨品種套利必須具備以下條件：一是兩種商品之間應具有關聯性與相互替代性；二是交易受同一因素制約；三是買進或賣出的期貨合約通常應在相同的交割月份。
相關商品間的套利
相關商品之間存在一定的合理價差，當實際價差脫離了合理價差時，就出現了套利空間。即如果預期價差縮小，則買入低價合約，賣出高價合約。
原料與成品間套利
正常情況下，作為原料的商品和其加工製成品之間存在一定的價格差異。當這種價格差異偏離了正常范圍時，就可以進行原料與成品之間的套利。即如果預期價差縮小，則買入低價合約，賣出高價合約。
所以這種牛市套利的獲利潛力巨大，風險卻有限。

4. 什麼是跨期套利

①：跨期套利：是指在同一市場（即同一交易所）同時買如、賣出同種商品不同交割月份的期貨合約，以期在有利時機同時將這些期貨合約對沖平倉套利。
②：根據買賣的交割月份及買賣方向的差異，跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利、蝶式套利三種。
（1）當市場出現供給不足、需求旺盛的情形，導致較近交割月份的合約價格上漲幅度大於較遠期的上漲幅度，或較近月份的合約價格下降幅度小於較遠期下跌幅度，無論在正向市場還是返鄉市場，在這種情況下，買入較近月份的合約同時賣出較遠期月份的合約進行套利的可能性較大，我們稱這種套利為「牛市套利」。
（2）當市場出現供給過剩、需求不足的情形，導致較近交割月份的合約價格下降幅度往往大於較遠期的下降幅度，或較近月份的合約價格上漲幅度小於較遠期上漲幅度，無論在正向市場還是返鄉市場，在這種情況下，賣出較近月份的合約同時買入較遠期月份的合約進行套利的可能性較大，我們稱這種套利為「熊市套利」。
（3）蝶式套利：它由居中共享居中交割月份一個牛市套利和一個熊市套利的跨期組合。由於近期和遠期月份的期貨合約分局與居中月份兩側，形同兩個翅膀，因此稱之為蝶式套利，可以在
InterGroup上面進行交易或操作，如果幫助到您的話，望您採納哦

5. 原油期貨怎麼跨市套利

跨期套利主要是同一個期貨合約不同月份合約之間的套利，比如原油期貨上市後，可以在原油期貨1709和原油期貨1712之間進行價差套利，期現套利主要指的是在原油期貨和現貨之間進行套利交易，如果進行石油瀝青期貨和原油期貨之間的套利，就屬於跨品種套利，如果在國內原油期貨和國際原油期貨之間進行套利，就屬於跨市場套利。

在我國原油期貨尚未上市之前，由於個別企業有套期保值的需求，因此也會在國外的原油期貨市場進行一些套利交易或者套期保值操作。套期保值能有效規避價格波動的風險。對於壟斷性企業而言，它沒有任何價格風險源，套期保值意義不大。但對於競爭性企業來說，套期保值是不可或缺的。

6. 股指期貨的期現套利與跨期套利都有什麼特點

期現套利是指某種期貨合約，當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距，從而利用兩個市場的價格差距，低買高賣而獲利。理論上，期貨價格是商品未來的價格，現貨價格是商品目前的價格，按照經濟學上的同一價格理論，兩者間的差距。

即「基差」（基差＝現貨價格－期貨價格）應該等於該商品的持有成本。一旦基差與持有成本偏離較大，就出現了期現套利的機會。

期貨價格要高出現貨價格，並且超過用於交割的各項成本，如運輸成本、質檢成本、倉儲成本、開具發票所增加的成本等等。 期現套利主要包括正向買進期現套利和反向買進期現套利兩種。

(6)原油期貨的跨期套利擴展閱讀：

期現套利交易不僅面臨著風險，而且有時風險甚至很大。主要的風險包括：

（1）現貨組合的跟蹤誤差風險；

（2）現貨頭寸和期貨頭寸的構建與平倉面臨著流動性風險；

（3）追加保證金的風險；

（4）股利不確定性和股指期貨定價模型是否有效的風險。

由於面臨這些風險，在考慮風險之後的套利收益率如果高於其他投資交易機會，那麼期現套利活動才可能發生。因此，套利所面臨的風險和預期收益率將影響套利活動的效率和期現價差的偏離程度。

參考資料來源：網路-期現套利

7. 期貨跨期套利的問題

牛市套利定義是在正向市場上，如果供給不足，需求相對旺盛，則會導致近期月份合約價格的上升幅度大於遠期月份合約，或者近期月份合約價格的下降幅度小於遠期月份合約，交易者可以通過買入近期月份合約的同時賣出遠期月份合約而進行牛市套利
熊市套利又稱賣空套利,指賣空近期和約的同時買空遠期和約
1 正向市場中的熊市套利:若近期供給量增加但需求減少,導致近期和約價格跌幅大於遠期或近期和約價格漲幅小於員期,則可賣出近期和約的同時買入遠期和約
2 反向市場中的熊市套利與反向市場的牛市套利相反.

8. 原油期貨交割日如何套利

,首先,原油期貨還沒有上市.現在要在只能選擇外盤.其次,交割必須要法人帳戶,所以你必須要以公司法人的名義來開戶才行.交割套利必須對現貨市場很了解,如果是空頭交割,必須有原油現貨在手裡,在目前國內的原油現貨都在國企手裡.相關的規定要等原油期貨上市後才知道.基本上了商品的交割套利差不多

9. 原油期貨套利是怎麼回事

你好，原油期貨不是正規投資渠道，
而且也沒有套利的機會，這個市場缺乏監管，套利也只是投資者被別人套利。