商品期貨遠期比近期價格低

Ⅱ 期貨價格一定比現貨價格高么

在期貨市場上，現貨的價格低於期貨的價格，則基差為負數，遠期期貨的價格高於近期期貨的價格，這種情況叫「期貨升水」，也稱「現貨貼水」，遠期期貨價格超出近期貨價格的部分，稱「期貨升水率」。如果遠期期貨的價格低於近期期貨的價格、現貨的價格高於期貨的價格，則基差為正數，這種情況稱為「期貨貼水」，或稱「現貨升水」，遠期期貨價格低於近期期貨價格的部分，稱「期貨貼水率。

Ⅲ 大宗商品的期貨價格低於現貨價格，意味著什麼

在正常的情況下，期貨價格通常高於現貨價格（正向市場），這是因為期貨價格代表的是未來的市場價格，其中包含持倉費用。持倉費是指為擁有某種商品、有價證券等支付的倉儲費用、保險費、和利息等費用的總和。
現貨價格高於期貨價格的市場就是反向市場，出現這種市場狀態的原因主要有兩個方面。
一、近期對某種商品的需求非常迫切，大於近期產量及庫存量，使現貨價格大幅度增加，高於期貨價格；舉個例子：比如現在的白糖，現貨價格遠遠大於期貨價格，
二、預計將來該商品的供給會大幅度增加，導致期貨價格大幅調度下降，低於現貨價格。 還有不懂可以聯系我。

Ⅳ 遠期價格與期貨價格<急>

遠期合約和期貨合約都是交易雙方約定在未來某一特定時間、以某一特定價格、買賣某一特定數量和質量資產的交易形式。期貨合約是期貨交易所制定的標准化合約，對合約到期日及其買賣的資產的種類、數量、質量作出了統一規定。遠期合約是根據買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約。因此，期貨交易流動性較高，遠期交易流動性較低。
當利率變化無法預測時，遠期價格和期貨價格不相等。至於兩者誰高則取決於標的資產價格與利率的相關性。當標的資產與利率呈正相關時，期貨價格高於遠期價格。這是因為當標的資產價格上升時，期貨價格通常也會隨之升高，期貨合約的多頭將因每日結算制而立即獲利，並可按高於平均利率的利率將所獲利潤進行再投資。而當標的資產價格下跌時，期貨合約的多頭將因每日結算制而立即虧損，而他可按低於平均利潤的利率從市場上融資以補充保證金。相比之下，遠期合約的多頭將不會因利率的變動而受到上述影響。因此，在這種情況下，期貨多頭比遠期多頭更具吸引力，期貨價格自然就大於遠期價格。相反，當標的資產價格與利率呈負相關性時，遠期價格就會高於期貨價格。遠期價格和期貨價格的差異還取決於合約有效期的長短。當有效期只有幾個月時，兩者的差距通常都很小。此外，稅收、交易費用、保證金的處理方式、違約風險、流動性等方面的因素或者差異都會導致遠期價格和期貨價格的背離。

Ⅳ 為什麼期貨中遠期合約的價格一般比近期合約高

買賣股指期貨的資金是有成本的。不是說你拿著資金不動就不會變化。所以時間越長，資金的時間成本就越多。遠期合約的價格一般情況下就會高於近期。
期貨（Futures）與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。

Ⅵ 關於期貨價格和遠期價格的比較

首先我想說第二個問題是不存在的，因為這是一個假設，就是說如果標的資產與利率呈正相關時，當市場利率上升，標的資產價格隨之也上升，期貨合約多頭就可以立即賣出合約而獲利，並且可以按當時的市場利率進行再投資（注意此時的利率是上升後的利率），但是遠期合約只能在到期後執行，並且價格是合約上規定的；當市場利率下降，標的資產價格也下降，則期貨合約的多頭因每日結算制而立即虧損，但他可以按當時的市場利率（下降後的利率）的融資以補充保證金。這里期貨的好處就是隨時可以賣掉。

可能我理解有誤，我理解的你第二個問題相當於這樣：
當A=1，推出B=1，現在問為什麼這種情況下A=1，這個問題就不存在呀，因為這A=1是個前提假設，也不能反過來說因為B=1推出A=1，因為當A=1時B=1不能推出當B=1時A=1。
如果你的問題不是這樣的，那你把完整的問題發出來看看。

Ⅶ 為什麼不能做期貨的遠期合約呢和近期合約相比在價格上有什麼不同之處嗎

同一商品有的期貨合約交投比較活躍，有的則顯得清淡。所謂活躍，就是買賣者較多，成交量大，不論什麼時候都容易有買賣對手，可以把手頭上的合約順利出脫；相反，清淡的合約買賣比較少，成交量稀疏，有時想賣出沒有對手承接，打算買入又沒有人出貨，價格要麼死水一潭，要麼大步空跳。
一般投資小戶若在不活躍的月份交易，必然會成為大戶的獵物。因為市場漲跌歸根結底取決於買賣雙方力量的對比。在活躍的月份買賣，大戶要把價位推上或者打壓並不輕松，要動用大量資金才可以辦得到。但在不活躍月份，大戶可以用獅子搏兔的姿態，毋須很大資金，即可輕而易舉地翻手為雲覆手為雨，對小戶予取予求。在不活躍月份買賣，正應了一句：「天堂有路你不去，地獄無門卻闖來」，實在相當危險。「君子不立危牆之下」，避之則吉。
期貨市場變換無常。當我們入市之時，首先要想到「太平門」是否夠多夠大，進得去是否出得來。挑選活躍的月份交易，即使後有追兵，不致前無去路。在不活躍的月份買賣，就難免被人「關門打狗」，毫無還手之力，你真要試試嗎？

Ⅷ 商品期貨價格遠低於現貨價格，在臨近交割的時候，是不是都會出現一波上漲來拉近跟現貨的價格

不一定，你說的情況是逼倉，如果臨近交割，空單主力手上無貨，多單主力的確可以上演逼倉行情。但是這種行情會受到交易所的干預的，比如大幅度上調保證金，約談多空主力等等。咱們國內期貨品種雖然多，但是很多品種其實並沒有太多的套保盤在裡面。比如焦炭，你要知道國企就這樣，講起來套期保值規避風險。但是領導想的不是這樣，萬一價格漲了不就吃虧賣賤了嘛。現貨虧就虧唄，虧的是國家又不是我個人，多一事不如少一事。所以真正做空的企業不多，這種情況下投機盤就在裡面呼風喚雨，臨近交割的時候交易所壓力就很大，確保平穩多空都平掉而不希望多殺空或者空殺多這種極端情況

Ⅸ 上期所原油期貨遠期合約為什麼比近期合約高很多

合約之間的價格，跟時間推移，有直接的關系。
如果對商品未來價格預期上漲的話，遠期合約會比近期合約，價格高，
相反，對商品未來價格預期下跌，遠期合約就比近期合約，價格低。
而且，原油跨期合約比較長（合約之間存在幾個月時長），所以價差會更大