商品期貨套現

❶ 企業如何利用期貨進行套期保值

1、生產者的賣期保值：

不論是向市場提供農副產品的農民，還是向市場提供銅、錫、鉛、石油等基礎原材料的企業，作為社會商品的供應者，為了保證其已經生產出來准備提供給市場或尚在生產過程中將來要向市場出售商品的合理的經濟利潤，以防止正式出售時價格的可能下跌而遭受損失。

可採用賣期保值的交易方式來減小價格風險，即在期貨市場以賣主的身份售出數量相等的期貨作為保值手段。

2、經營者賣期保值：

對於經營者來說，所面臨的市場風險是商品收購後尚未轉售出去時，商品價格下跌，這將會使經營利潤減少甚至發生虧損。為迴避此類市場風險，經營者可採用賣期保值方式來進行價格保險。

3、加工者的綜合套期保值：

對於加工者來說，市場風險來自買和賣兩個方面；既擔心原材料價格上漲，又擔心成品價格下跌，更怕原材料上升、成品價格下跌局面的出現。

只要該加工者所需的材料及加工後的成品都可進入期貨市場進行交易，那麼就可以利用期貨市場進行綜合套期保值，即對購進的原材料進行買期保值，對其產品進行賣期保值，就可解除後顧之憂，鎖牢其加工利潤，從而專門進行加工生產。

(1)商品期貨套現擴展閱讀

套期保值在企業生產經營中的作用：

1、確定采購成本，保證企業利潤。供貨方已經跟需求方簽訂好現貨供貨合同，將來交貨，但供貨方此時尚無需購進合同所需材料，為避免日後購進原材料時價格上漲，通過期貨買入相關原材料鎖定利潤。

2、確定銷售價格，保證企業利潤。生產企業已經簽訂采購原材料合同，通過期貨賣出企業相關成品材料，鎖定生產利潤。

3、保證企業預算不超標。

4、行業原料上游企業保證生產利潤。

5、保證貿易利潤。

6、調節庫存。當認為當前原料價格合理需要增加庫存時，可以通過期貨代替現貨進庫存，通過其杠桿原理提高企業資金利用率，保證企業現金流。當原材料價格下降，企業庫存因生產或其他因素不能減少時，在期貨上賣出避免價格貶值給企業造成損失。

7、融資。當現貨企業需要融資時，通過質押保值的期貨倉單，可以得獲得銀行或相關機構較高的融資比例。

8、避免外貿企業匯率損失。外貿型企業在以外幣結算時，可以通過期貨鎖定匯率，避免匯率波動帶來的損失，鎖定訂單利潤。

9、企業的采購或銷售渠道。在某些特定情況下，期貨市場可以是企業采購或銷售另外一個渠道，等到商品進入交割環節，實現商品物權的真正的轉移，是現貨采購或銷售的適當補充。

❷ 商品期貨是場騙局，他的目的就是讓套期保值有個對手盤，騙我們這些SB來入坑。

期貨成立的目的就是套保。不過一幫韭菜來投機，韭菜割了一茬又一茬

❸ 股指期貨套現的兩種方式

股指期貨和普通期貨沒啥區別啦。
要麼平倉，要麼交割。

❹ 商品期貨是如何交易的說詳細點兒，最好舉一個好的例子，有獎哦

樓主您好！

我是期貨從業人員，下面從套期保值和風險投資兩個角度給您解釋下商品期貨的交易過程：

（一）套期保值：

1.買入套期保值：（又稱多頭套期保值）是在期貨市場中購入期貨，以期貨市場的多頭來保證現貨市場的空頭，以規避價格上漲的風險。

例：某油脂廠3月份計劃兩個月後購進100噸大豆，當時的現貨價為每噸0.22萬元，5月份期貨價為每噸0.23萬元。該廠擔心價格上漲，於是買入100噸大豆期貨。到了5月份，現貨價果然上漲至每噸0.24萬元，而期貨價為每噸0.25萬元。該廠於是買入現貨，每噸虧損0.02萬元；同時賣出期貨，每噸盈利0.02萬元。兩個市場的盈虧相抵，有效地鎖定了成本。

2.賣出套期保值：（又稱空頭套期保制值）是在期貨市場出售期貨，以期貨市場上的空頭來保證現貨市場的多頭，以規避價格下跌的風險

例：5月份供銷公司與橡膠輪胎廠簽訂8月份銷售100噸天然橡膠的合同，價格按市價計算，8月份期貨價為每噸1.25萬元。供銷公司擔心價格下跌，於是賣出100噸天然橡膠期貨。8月份時，現貨價跌至每噸1.1萬元。該公司賣出現貨，每噸虧損0.1萬元；又按每噸1.15萬元價格買進100噸的期貨，每噸盈利0.1萬元。兩個市場的盈虧相抵，有效地防止了天然橡膠價格下跌的風險。

（二）風險投機：

1.利用某一品種價格的波動進行投機操作
(a)買空投機
例：某投機者判斷7月份的大豆價格趨漲，於是買入10張合約(每張10噸），價格為每噸2345元。後果然上漲到每噸2405元，於是按該價格賣出10張合約。獲利：
（2405元/噸-2345元/噸）X10噸/張X10張=6,000元

(b)賣空投機
例：某投機者認為11月份的小麥會從目前的1300元/噸下跌，於是賣出5張合約（每張10噸）。後小麥果然下跌至每1250元/噸，於是買入5張合約，獲利：
（1300元/噸-1250元/噸）X10噸/張×5張=2，500元

2.套利
(a)利用相關品種的價差套利。
(b)利用不同期貨市場上同一品種的價差套利。
利用同一品種不同交割月的價差套利。
(d)利用現貨與期貨的價差套利。

有問題歡迎追問^_^

❺ 商品期貨套期保值業務是什麼業務

期貨市場基本的經濟功能之一就是提供價格風險的管理機制。為了避免價格風險，最常用的手段便是套期保值。期貨交易存在的基本目的是將生產者和用戶某項商品的風險轉移給投機商（期貨交易商）。當現貨商利用期貨市場來抵消現貨市場中價格的反向運動時，這個過程就叫套期保值。
套期保值（Hedging）又譯作「對沖交易」或「海琴」等。它的基本做法就是買進或賣出與現貨市場交易數量相當，但交易地位相反的商品期貨合約，以期在未來某一時間通過賣出或買進相同的期貨合約，對沖平倉，結清期貨交易帶來的盈利或虧損，以此來補償或抵消現貨市場價格變動所帶來的實際價格風險或利益，使交易者的經濟收益穩定在一定的水平。
在從生產、加工、貯存到銷售的全過程中，商品價格總是不斷發生波動，且變動趨勢難以預測，因此，在商品生產和流通過程的每一個環節上都可能出現因價格波動而帶來的風險。所以，不論對處於哪一環節的經濟活動的參與者來說，套期保值都是一種能夠有效地保護其自身經濟利益的方法。
套期保值之所以能夠避免價格風險，其基本原理在於：
第一，期貨交易過程中期貨價格與現貨價格盡管變動幅度不會完全一致，但變動的趨勢基本一致。即當特定商品的現貨價格趨於上漲時，其期貨價格也趨於上漲，反之亦然。這是因為期貨市場與現貨市場雖然是兩個各自分開的不同市場，但對於特定的商品來說，其期貨價格與現貨價格主要的影響因素是相同的。這樣，引起現貨市場價格的漲跌，就同樣會影響到期貨市場價格同向的漲跌。套期保值者就可以通過在期貨市場上做與現貨市場相反的交易來達到保值的功能，使價格穩定在一個目標水平上。
第二，現貨價格與期貨價格不僅變動的趨勢相同，而且，到合約期滿時，兩者將大致相等或合二為一。這是因為，期貨價格通常高於現貨價格，在期貨價格中包含有貯藏該項商品直至交割曰為止的一切費用，當合約接近於交割曰時，這些費用會逐漸減少乃至完全消失，這樣，兩者價格的決定因素實際上已經幾乎相同了。這就是期貨市場與現貨市場的市場走勢趨同性原理。
當然，期貨市場畢竟是不同於現貨市場的獨立市場，它還會受一些其他因素的影響，因而，期貨價格的波動時間與波動幅度不一定與現貨價格完全一致，加之期貨市場上有規定的交易單位，兩個市場操作的數量往往不盡相等，這些就意味著套期保值者在沖銷盈虧時，有可能獲得額外的利潤或虧損，從而使他的交易行為仍然具有一定的風險。因此，套期保值也不是件一勞永逸的事情。
§5.2 套期保值的類型

按照在期貨市場上所持的頭寸，套期保值又分為賣方套期保值和買方套期保值。賣出套期保值（賣期保值）是套期保值者首先賣出期貨合約即賣空，持有空頭頭寸，以保護他在現貨市場中的多頭頭寸，旨在避免價格下跌的風險，通常為農場主、礦業主等生產者和經營者所採用。買入套期保值（買期保值）是套期保值者首先買進期貨合約即買空，持有多頭頭寸，以保障他在現貨市場的空頭頭寸，旨在避免價格上漲的風險，通常為加工商、製造業者和經營者所採用。
套期保值指在期貨市場中持有與現貨市場相反的頭寸。換句話說，如果一位現貨商在現貨市場中擁有或將要擁有一種商品，他將通過在期貨市場中賣出等量的商品合約來套期保值。賣出套期保值能使現貨商所擁有的存貨的價值大致保持不變。如果在商品持有期商品價格下跌，商品持有者將在現貨市場中虧錢；可是，他作為期貨市場中該商品的賣主，能從同樣的價格下降中獲利，從而彌補了現貨市場的損失。盈利和損失相互抵消使該現貨商所持有的商品的凈價格與商品原有價值非常接近。
同樣，如果商品價格上升，商品持有者在現貨市場中盈利而在期貨市場中虧錢，也能讓存貨的凈價值保侍固定不變。
買入套期保值為那些想在未來某時期購買一種商品而又想避開可能的價格上漲的現貨商所採用。這些人被稱為是現貨市場的空頭（他或她現時缺少商品，將在期貨市場中成為多頭即買方），如果價格上漲，他或她將為商品支付更多資金但同時能在期貨市場中賺等量的錢而抵消了在現貨市場中的損失。如果價格下降，在現貨市場中能以更便宜價格買下商品，但這一優勢被期貨市場中的損失抵消了。
這樣，套期保值不僅能防止價格反向運動帶來的可能損失，也失去了因價格正向運動帶來意外收益的可能性。但對謹慎的現貨商來說，這種潛在收益的風險太大了，最好是轉移給投機商。

❻ 股指期貨套現保值怎麼操作

套期保值的操作 進行有效的套期保值，必須遵循操作上的四大原則： ①交易方向相對原則。也稱作"反向操作的原則"，即在兩個市場上同時或先後採取相反的買賣行動，建立起一種互相補償的機制。具體地說，在現貨市場上買進(或賣出)的同時或前後，在期貨市場上賣出(或買進)該種商品的期貨合約，這樣套期保值才能取得在一個市場上虧損的同時在另一個市場上必定會盈利的結果，兩者相抵，才能達到保值目的。 ②商品種類相同或相關原則。套期保值所選擇的期貨品種必須與現貨市場上買賣的商品是相同種類。當然，在期貨交易的實踐中，也有一種叫作"交叉套期保值交易"的做法，即選擇一種與該現貨商品種類不同，但在價格走勢上互相影響且大致相同的相關商品的期貨合約，這種替代的期貨商品最好也是現貨商品的替代商品，替代性越強，套期保值的效果越好。 ③商品數量相等的原則。是指在做套期保值時，選擇的期貨合約的數量要與交易者在現貨市場上買進或者賣出的實際數量相等，只有這樣才能達到保值的效果。 ④月份相同或相近原則。是指套期保值時，所選用的期貨合約的交割月份最好與交易者將來在現貨市場上實際買進或賣出的現貨商品的時間相同或相近，這樣才能達到到交割月份進行對沖，完成套期保值交易。

❼ 期貨與期貨套現保值的區別

期貨合約：是由期貨交易所制定的，在未來某一時間，按標准質量規格等級等要素，交易標准單位商品的合同。
期貨套期保值：
期現套期保值：就是期貨和現貨之間套期保值。包括多頭套期保值，舉例說明：假如你現在倉庫屯了很多銅，但是你擔心銅價接下來價格會跌，所以你就賣出相應頭寸的銅期貨合約。一旦銅價真下跌了，你倉庫你的銅虧錢了，但是你期貨空頭賺錢可彌補倉庫貨物的虧損，即實現了保值；空頭套期保值與之相反。
還有就是套利：一般包括跨期套利、跨合約套利、跨市場套利等。
跨期套利：就是兩個不同交割月份的合約（現假設鐵礦i1501為700，鐵礦i1505為760）價格差的太大（或太小），你認為不合理，然後你覺得接下來這兩個月份的合約價格會縮小（或擴大）。於是你就賣出i1501,買入i1505（或者賣出i1505,買入i1501），等過兩個月，這兩個合約價格變為鐵礦i1501為680，鐵礦i1505為710(或者鐵礦i1501為670，鐵礦i1505為750)時平倉，賺取差價。
跨合約套利原理同跨期，但是同時買賣的不是同一產品，而是相關聯的不同產品。如豆油1501和豆粕1501；
跨市場套利原理也同跨期套利，但一般是同一產品在不同市場之間。如現在大連的玉米1409合約和美國CME交易所的玉米9月合約，走勢背離嚴重，就可以做套利。